Всем привет, Друзья. Сегодня понадобилась мне информация по налогообложению и я полез в свой раздел - избранное, ведь там иногда можно найти кучу интересного и полезного. Хочу поделиться этой подборкой с Вами, ведь она может быть тоже кому-то полезна:

1. Робот Бендер со своим монологом на тему философии инвестирования — Статья

2. Александр Кашин о том, почему без регулярных пополнений инвестиции могут быть убыточны - Статья

3. Ленивый Инвестор и его Инвестграмм о налоговых льготах для инвесторов - Статья

4. Azbuka_Fin_Invest, ребята куда-то пропали, но сделали супер точный прогноз по Газпрому в далеком 2018 году — Статья

5. Man Happy опубликовал свою шпаргалку с паттернами - 

( Читать дальше )

Привет! 

Трейдеры часто говорят о так называемом Turnaround Tuesday («разворотный вторник») — это эффект восстановления американского рынка во вторник после падения в понедельник.

Мы решили проверить, работает ли этот эффект на дневных данных, на примере ETF на S&P 500. Мы замерили данные c 2001 года.

Что делаем: под закрытие каждого торгового понедельника с 2001 года покупаем ETF на S&P 500, если цена ETF ниже цены закрытия торгов в пятницу. Фиксируем результат на окончание торгов во вторник. 

Зеленым изображена доходность стратегии, синим — доходность индекса S&P 500 (все без учета дивидендов)

Что получили: доходность, сопоставимую с индексом S&P 500, со значительно меньшими просадками в срок с августа 2001 по август 2019 года. Общее число сделок за этот период — 407, средняя доходность одной сделки — 0,21%, доля положительных сделок — 58%.

( Читать дальше )

По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.

Формация определенна мною за 2-х летний период в трейдинге. Как по мне так она очень даже работающая. И живет очень долго))
За 2 года канечно было много найденно закономерностей, формаций и тому подобных вещей.
Ну канечно как у всех они умирали сразу, короче долго не жили.))

Но эта фармация имеет право на жизнь, ее Я тестировал на истории с 11 года по сей день все работает. Добавте каких то фильтров или уровней, по тренду или еще что то, будет очень даже гуд.
Посмотрите на каком ТФ меньше шумов, и т.г.д))
Канечно Я в законамерности на рынки не верю, но эта мне покая не дала))
Надеюсь кому помогу, этой статьей))
И своей идеей))))
 

( Читать дальше )

Хотел тут поглядеть, что тут писали пару лет назад.  Раньше это было можно. Сейчас и главная страница  и полная лента листаются только в пределах месяца. Хотя старые записи отдельных писателей можно почитать. Мне вообще было интересно — сколько из зарегистрированных на смартлабе сначала осталось  тут. А тут такая вот хрень. 

Наконец, дошли у меня руки, что я и сам купил немного долларов через Московскую биржу. Ранее на смартлабе подробнее процесс описывали, многие даже добавили эти инструкции в закладки, и вам рекомендую:

Как купить валюту на бирже? (+266,113к,35f)

Обмен валюты на бирже? (+15,5к)

Обе инструкции при помощи брокера Альфа-Директ при Альфа-Банке. Повторять я их не буду, просто хочу подтвердить, что все работает, как описал автор в первом топике. Я и сам пользуюсь Альфа-директом еще с 2008 года, не буду ничего говорить о качестве брокерского обслуживания, но надо сказать, в плане покупки валюты, похоже именно у Альфы есть преимущества перед остальными:

• Быстрый вывод долларов на долларовую карточку VISA/Mastercard (у меня где-то через 25 минут деньги появились на карте, то есть деньги шли ровно столько, сколько я писал этот пост)
• Минимальные издержки, нет левых комиссий
• Удобно вносить/снимать рубли/доллары через банкоматы альфы 

Единственный недостаток — это долгая бюрократизированная процедура открытия счета. Но это всего один раз. Какие нюансы я бы отметил:

• Если выводишь деньги сразу после покупки их на бирже, удерживается какая-то плата на счете. Поэтому выводить лучше на следующий день
• Заявки кратны только $1000. Меньше обменять не получится.

Говорят, что в «Открытии», например, проблема — снять налик в кассе, и там берут большой комисс в % от счета, при снятии долларов. У Альфы такого нет, сколько купил — столько и вывел.

Если совсем коротко, то процедура выглядит так:

1. вносишь рубли в банкомате на счет
2. в интернет-банке (альфа-клик) переводишь их на брокерский счет
3. в альфа-директе переводишь их на ВР МБ (валютный рынок)
4. кстати только что узнал, что можно сразу в интернет-банке перевести с банковского счета на МБ ВР, то есть объединив пункты 2 и 3
5. далее в альфа-директе надо ткнуть в таблицу «котировки» выбрать инструменты — доллар-сегодня (TOD) и доллар-завтра (TOM)  
6. тыкаем в USD(TOD), лично я покупал через ТОД т.к. тут доллар на несколько копеек дешевле и отгружается на день раньше:) Правда купить на ТОДе можно только до трех часов вроде
7. то что валюта приобрелась, можно убедиться, посмотрев в табличку «балансы», строка валютный.
8. выводим так же, как вводили, можно даже через альфа-клик

пункт 3:
 


( Читать дальше )

Вопрос: через какой банк переводить деньги на зарубежный счет, чтобы при этом не переплачивать большие % за перевод и т.п.
Поделитесь опытом, кто так уже делал.

(Например если вы переводили деньги в IB и тп.) 

Во вторник кто-то втарил 50тыс.коллов (на Западе ОИ не надо делить на 2) по 15 центов (контракты продаются лотами, надо умножать на 100) с экспирой 6 февраля, т.е в следующую пятницу. Страйк 16.5 (11% вне денег), примерно 82500 по РИ если спроецировать на нас, т.е верхняя граница месячного боковика. Если это направленная сделка, то само собой ставка сделана на экспиру, а значит они должный уйти в деньги, а если мы пройдём 82500, то там и 90 маячит. Бабла заплачено 750 тысяч. баксов !!! И это за неделю до экспиры и вне денег на 11%! Чтобы произошёл подобный рост на РИ, должен сильно укрепиться рубль, потому что бумаги локально приехали (если глянуть на Мамбу), т.е по сути ставка на сильное  укрепления рубля. Обычно мы отталкиваемся от продавца, но на ETF по моим наблюдениям покупатели часто угадывают направление (это не только я заметил, был тут топик как-то http://smart-lab.ru/blog/118669.php  ) почти  весь прошлый год пацаны  тарили путы пачками в огромных обьёмах и они часто входили в деньги. Впервые куплены коллы в таком обьёме. Вот и проверим-:)) Учитывая, что наш опционный рынок временно замер (на страйках мизерные обьёмы висят), возможно кто-то решил не палиться и втарил через ETF-:)

( Читать дальше )

Всем доброе утро.

В четверг был пробит треугольник и рынок ушел к уровням сопротивлений декабря в районе 84.

В текущий момент идет ретест уровня пробоя, который четко виден на графике.

В случае его удержания после проторговки можно брать с короткими стопами ниже минимумов дня пунктов на 300-500 с целью 92000

Если руки чешутся сейчас покупать то можно покупать со стопом 75800 

Утреннее снижение было на негативе по Украине, выборам в Греции, а так же ожидании понижения рейтинга РФ в пятницу.

Полагаю, что все эти факторы скоро отойдут на второй план.