За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век.

  Согласно официальным данным Государственного Статистического Бюро Китайской Республики, за период с января по декабрь 2014 года, цементная индустрия Китая выпустила цемента в объеме 2 млрд 476 миллионов тонн. А за два последних года 4 млрд 890 млн тонн (4.9 гигатонн). США же по данным USGS Cement Statistic за период с 1901 по 2000 годы произвели только 4.5 гигатонн цемента. США в последние годы производят около 80 млн тонн цемента в год (в 30 раз меньше Китая), Россия 65 млн тонн.

 Так на что же китайцы тратят такую прорву цемента? Давайте посмотрим. Лучше, как говориться, один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Поехали)))

Малоэтажная застройка пригорода Шанхая:

( Читать дальше )

Начало здесь: Скрипт для удобства. 

Функционал, как у предыдущего скрипта.  Дополнения: при двойном нажатии левой кнопки мыши на ячейку с данными «Forts balance», открывается таблица с открытыми позициями по фьючерсам с индикацией кол-ва, типа операции, гарантийного обеспечения за лот и суммы зарезервированного гарантийного обеспечения за позицию. Тоже самое и при двойном клике на значения «ГО опционы»


Скачать, как обычно, можно здесь: balance_opt_new
Всем профита!

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка
HV — историческая волатильность приведенная к годовой
Спред — разница между IV и HV
Все дальнейшие расчеты и скриншёты приведены для инструмента RI.

Формула по рассчету HV:
Сначала рассчитывается средний дневной ход цены (HV_EMA) в процентах
HV_EMA=HV_EMA(t-1) + Alfa * (100 * (Abs(PRICE_F — Prev_PRICE_F) / Prev_PRICE_F) — HV_EMA(t-1))
где:
HV_EMA(t-1) — средний дневной ход цены на предыдущем шаге (дне)
Alfa — коэффициент сглаживания (0...1)
PRICE_F — цена фьючерса на текущем шаге (дне)
Prev_PRICE_F — цена фьючерса на предыдущем шаге (дне)
Если проще сказать то HV_EMA это экспоненциальная средняя дневных изменений цены фьючерса взятых по модулю.
У нас получается дневная волатильность. Далее приводим дневную волатильность к годовой:
HV=HV_EMA * КОРЕНЬ(252)
Почему я взял 252? Потому что в году примерно 252 рабочих дня, хотя этот вопрос спорный какой коэффициент брать 252 или 365.
Все, теперь у нас есть историческая волатильность приведенная к годовой и её можно теперь сравнивать с подразумеваемой.
Методом тупого перебора я перебрал все коэффициенты Alfa и определил, что у коэффициента Alfa=0,06 наименьшее среднеквадратичное отклонение между IV и HV, его то и возьмем для дальнейших исследований.
Посчитаем разность между IV и HV и построим график этого спреда

( Читать дальше )

Смотрел в Квик и понял, что чего-то не хватает, а точнее, не показывает кол-во денег зарезервированных по гарантийное обеспечение по опционам. и в связи с этим, для удобства написал скрипт. Скрипт показывает баланс по деньгам на Срочном рынке, сумму гарантийного обеспечения, зарезервированного под опционы.Выводит процентное соотношение купленных активов к количеству денег, чтобы было видно наглядно и не попасть на margin call, по умолчанию стоит 65%.

Скачать можно тут «Balance_option»
Всем профита!

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )

Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу трейдинга. Думаю, индивидуальные (частные) трейдеры — это самый незащищенный слой на биржевом рынке, надеюсь, кому-то помогут мои советы.

1) Трейдинг (спекуляции) — это сложно. Биржевой рынок впитывает в себя лучшие умы планеты. Все хотят качать с него деньги. Поэтому благотворительностью здесь никто не будет заниматься. Это надо понимать каждый день торговли на бирже.

2) Простые (линейные) стратегии не работают. Мне жаль людей, которые верят в анализ японских свечей. Изучайте эконометрику (статистика временных рядов), читайте профессиональную литературу. Самые качественные мысли можно найти в англоязычной литературе. 

3) Я использую тиковые сделки и секундные агрегации тиковых сделок для выработки сигналов. Агрегации временных рядов на большем тайм-фрейме не позволяют видеть всей картинки рынка.

4) Общение с людьми из бизнеса очень помогло понять некоторые вещи (я делал серию интервью в рамках своего проекта Биржевые люди). Старайтесь найти настоящих профессионалов. Участвуйте в серьезных конференциях. 

( Читать дальше )

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

Всем привет! В прошлом посте мне задавали много вопросов типа «а почему ты не сделал стренгл или кондора? якобы они лучше».
Я решил на наглядном примере показать, в чем преимущество моей конструкции перед «стренглом» и «кондором».
На картинке мы видим позиции, собранные 21.05 и их же, но спустя 7 дней:



( Читать дальше )

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:

Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17

Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).

Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.

На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым. 

Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать. 
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.  

У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)

Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.

Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался. 

( Читать дальше )