Блог им. Absourd

Публичный тест стратегии на опционах. Продажа волатильности.

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:
Публичный тест стратегии на опционах. Продажа волатильности.
Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17
Публичный тест стратегии на опционах. Продажа волатильности.
Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).
★25
53 комментария
как практика показывает откупать ты начнешь на пике рынка который потом откатиться обратно :)
avatar
 и как ты будешь себя чувстовать при минусе 30% от ГО на твоих границах :) я понимаю у тебя щас там копейки но все же :)
avatar
astic, Откуда 30%? С потолка? Если завтра цена дойдет до туда просадка будет 10%, но при текущей волатильности это мало вероятно.
avatar
Absourd, ну по графику минус 4000  от 14 000 ГО
avatar
astic, на красной лини -1400.
avatar
Absourd, про 'взрыв волы' слыхал?
avatar
cosmichorror, Слыхал, у меня маленькая вега.
avatar
в условиях спокойного рынка норм, но если после выхов доллар откроется по 80-100 руб (либо придет туда быстро и вы не сможете откупить потому что не будет продавцом колов) вы будете должны брокеру прилично денег. Вообще с продажей непокрытых колов лучше не шутить.
avatar
Не Волк с Воздвиженки street, Если нет в стакане опционов всегда есть фьючи и синтетика. Но такие стучаи крайне редки и перед ними всегда предшествует ярко выродженный тренд в эту же сторону, по этому дельта будет выравниматься заранее.
avatar
Это что за бэтмен? В центре зонтика сам себе прибыль зарезал!!! Продал бы путов 63 и коллов 73 (стрэннгл) и мозг себе не парил — 2 инструмента вместо твоих 8!!!
avatar
Egorax, 4, а не 8, просто в один день одни страйки покупал в дугой день другие. Такая покупка сделана для того, чтобы выровнять теор. цену. При сильном движении просадка будет меньше, чем то, что ты предлагаешь. Режу прибыль и при этом режу убытки.
avatar
Absourd, может «гамму» выровнять а не «теор цену» :)
avatar
astic, дельту
avatar
Absourd, наверно все таки гамму :) чтоб дельту не шарашило :)
avatar
astic, Я на гамму не смотрю, по дельте в нитралку выставляю и все.
avatar
Egorax, а еще лучше и 65 и 71 на всёёёё :) и ждать экпирации :)
avatar
astic, я бы продал 64и65 пут и 71и72колл на 30-40% — при приближении к краю роллировал
avatar
Egorax, а стресс тест на движуху 3 страйка за день твоя система с какими убытками выдержит :) ты ж роллируешь с увеличением позы наеврно :) типа дебет = кредит :)
avatar
Egorax, да мне пох*й на твой минусы BuldozerM , ты мне просто завидуешь, дебил бл*ть
avatar
Egorax, здесь таких муфлонов, для которых рейтинг — нечто значащий в их жизни параметр, полно. Жалкие придурки.
avatar
Egorax, да. на то же ГО — возможная прибыль больше — около 1600р
avatar
вопрос, почему 8% прибыль считают к ГО? Или у вас реально депо 14000р?
avatar
Rucobor, Конечно от ГО, а зачем от счета? Доп. ГО не требуется, при ролировании ГО будет только высвобождаться, поэтому считаю от задействованный суммы.
avatar
Absourd, какой цифрой ориентировочно оцениваете вероятность выхода за вертикальные красные линии до 7го июня (17 календарных дней)?
Стас Бржозовский, Сложно сказать, я не делаю прогнозов по рынку т.к. может быть все, что угодно. По этому 50на50).
avatar
Absourd, я делаю). Процентов 60 получается за то что поуправлять придется
Стас Бржозовский, ок я не против). Придется — будем управлять. А ваш прогноз строится на тех. анализе?
avatar
Absourd, просто посмотрел как рынок отклонялся с начала марта за17 дней
Absourd, В Option Workshop ваша конструкция требует в данный момент 16500. Предположу, что если дельта будет уходить от нуля, будет и ГО увеличиваться. Нейтрализация дельты фьючами увеличит размер позы и возможно увеличит ГО.

avatar
GoGo, я смотрю реальное ГО в транзаке. При изменение дельты до ролирования возможно го возрастет на 1000-2000 для меня это не значительно т.к. я стразу буду ролировать, от купая проданные колы(если ба будет расти). Я не ролирую фьючами(только в самом крайнем случае если нету в стакане продавцов, тогда беру синтетику).
avatar
Absourd, Окай, понаблюдаем.
avatar
Это Кошка стандартная)
Любопытный Пай, Кошка другая бывает. А это пропорциональные кол и пут спреды.
avatar
Любопытный Пай, я не против).
avatar
пример когда форма важнее содержания, такие страты зарабатывают крохи постоянно а потом разом сдают все назад, как одноразовая фигня да но лучше крутануть рулетку в казино хоть шику больше
Дар Ветер, Объясни аргументированно, как эта «фигня» может слить все разом? Ее даже в минус 1-2% очень сложно загнать при правильном ролировании, которое я описал.
avatar
Дар Ветер, 8% Крохи за 2 недели, ну окей.) тебе надо 100% в месяц и желательно без риска?)
avatar
Absourd, по сравнению с риском, глупо считать от всего капитала разве что ты воин с тысячедолларовым депозитом крушащий капиталистов ударами метких микролотов. риск на позицию более 5% при любом имеющем смысл торговать капитале неприемлим. считай доходность
Дар Ветер, Ты сам понял, что написал? Я и не считаю от всего капитала, лишь от ГО и вот почему http://smart-lab.ru/blog/329336.php#comment5753934
avatar
Absourd, ок удачи в пути к миллионам, даже разбирать лень, сам поймешь почему халявы не будет
Дар Ветер, Тебе не лень, ты просто не можешь аргументировать свою позицию).
avatar
Absourd, как скажешь
такая поза конечно сработает в плюс, но, думаю простой стренгл или кондор по риск/прибыли привлекательнее имхо.
avatar
cosmichorror, Отличие моей конструкции от стренга в том, что дельта изменяется чуть плавнее, чем в стренгле, + при сильном однонаправленном движении прибыль будет выше ожидаемой за счет покупки таких «ушей».
А по поводу кондора мне не понятно как его ролировать, сколько не строил, не пытался, при приведении в дельтонетральное положение всегда вся конструкция уходит в минус, а брать риск при выходи из зоны прибыли я на себя брать не хочу. Моя конструкция не предусматривается убыток, ее всегда можно закрыть в ноль или небольшой плюс.
avatar
'подкупать ногу', затем, когда движ выдыхается — продавать обратно или роллировать ближний спред целиком.
avatar
cosmichorror, Нет продавать обратно не надо, пересчитываем прибыль, исходя из новых параметров и при ее достижении или при достижении 90% от нее закрываем позицию. 
avatar
народ, как управлять проданной бабочкой?
avatar
ошибочно прогнозировать жизнь позиции исключая гамму и вегу. И при сильном движении вы получите и по веге, и по гамме. Вспомните третье марта 2014 года. Тогда даже колы, ставшие далеко от денег на несколько страйков, не только не потеряли в стоимости, но еще и выросли.
Добавьте к этому большой бумажный убыток по гамме, резкое поднятие ГО, увеличение спредов в разы и привет.
Для начала, не берите столько гаммы, делая ручки спредов прибыльными. На центре всегда разберетесь с позой, но это уменьшит гамму по краям.
и, как правильно заметили выше, с точки зрения рисков, отдачи тэты и управляемости стрэдл гораздо лучше.
После 70 рублей по паре доллар/рубль будет ускоренное движение вверх. Что будешь делать при цене доллара 74-75 рублей?
Виталий, 74-75 за 2 недели? Ну ты оптимист). Хотел бы я такого развития событий). Буде ролировать позу в дельтонейтральную или слабо положительную по ходу движения, постепенно откуплю 3-4 проданных кола и если экспирация будет на 74-75 я останусь в плюсе.
avatar
Absourd, Не проще ли купить 2-3 июльских кола со страйком 70000?
Да нормальные уши, если не будет серьезных форс мажоров выйдут в плюс. Только вот, при подходе  к одному из «уха» гамма/вега/тетта позиции будет увеличиваться, соответственно ближе к риску и ГО подпрыгнет. Это надо учитывать. Откупая проданные, получите снижение центральной планки прибыли. Можно ничего не заработать в итоге.
 В этом плане один «угаданный» месяц по стредлу/стренглу принесет более приятный результат, но там уже другое управление и другой подход…
avatar
Совершенно нормальная позиция, да риски есть ни кто не спорит, на мой взгляд я бы немного уменьшил вегу ну это на любителя, рекомендовать не стану. :-) Все паникеры которые кричат про 70-74 вы никогда не торговали опционы сами по всей видимости. До 70 у него ОГРОМНЫЙ ЗАПАС по времени. Если мы придем на 70 даже за 2 дня, будет сложно но позицию можно будет вытянуть в плюс, может даже хороший. Что касается 3 марта, то таких дней бывает ОЧЕНЬ мало, (крым то у нас один). Если вы боитесь 3 марта то вам нечего делать в рынке, заберите свои единственные деньги и бегом, бегом на депозиты под 8%… там все стабильно надежно. От того что вы возьмете позу меньше чем в этом примере 3 марта не станет для вас менее опасным… Там ГО росто в ТРИ РАЗА, просто посчитайте… Даже если вы грузите 30% от счета в ГО, вы все равно 3 марта были бы в ЖОПЕ, было бы все равно тяжело и плохо, свободных денег не было бы. Более важно как сработал бы ваш брокер и вы сами в плане таких  рисков…  Единственное что я могу посоветовать автору топика, это быть готовым к тому что денег может не хватить и быть готовым довносить деньги. ЭТО моя общая рекомендация для всех кто ПРОДАЕТ ОПЦИОНЫ. ВСЕГДА имеейте деньги на ДОВНЕСЕНИЕ НА СЧЕТ. Торгуйте опционами.

теги блога Absourd

....все тэги



UPDONW