Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Давно хотел подискутировать на эту тему друзья.
 
Предисловие.
 
Курить я начал со студенчества, лет 7 это продолжалось, многочисленные попытки бросить не обвенчались успехом. Летом 2010 года в очередной раз, посетив Горый Алтай и надышавшись горным воздухом, решил бросить – и бросил! Не знаю, что конкретно произошло, но как будто внутри переключился рубильник, захотелось жить по новому, дышать свежестью и продлить свое существование на этой земле! Не курил практически 1 год, после случилось очень сильное эмоциональное потрясение, которое меня подкосило – закурил… Продолжалось это не долго, смог встать в нужную колею, по сей день не имею такой привычки.
 
Теперь о курении и трейдинге.
 
У каждого человека есть свои привычки и слабости, с которыми человек борется на протяжении всей жизни, ну или, по крайней мере, делает вид, что борется. Придя в трейдинг не имея силы воли и жесткой дисциплины приступать к торгам нет смысла. Т.к. чтобы преуспеть на бирже, придется делать то, что раньше ты не делал. Необходимо иметь жесткую дисциплину, следовать каким то, стратегиям и правилам, иначе слив депозита, всего лишь вопрос времени.


( Читать дальше )

Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (Дополнение: по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).

Материал я бы разделил на две части.

( Читать дальше )

Изучение сложности — одно из важнейших направлений современной науки. Сложная система определяется как система, имеющая много независимых элементов, каждый из которых может взаимодействовать с остальными. Например, куча песка может рассматриваться как сложная система, поскольку нажатие на одну песчинку увеличивает силы давления на все другие песчинки в куче, а эти песчинки, в свою очередь, отвечают на это легкой деформацией, вызывающей силы противодействия. Фондовая биржа — другой пример сложной системы, где покупатели и продавцы меняют свое поведение при изменении поведения других покупателей и продавцов. Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.
 
До появления высокоскоростных электронных вычислительных машин было невозможно изучать сложные системы. Эти системы просто слишком… велики, слишком сложны для того, чтобы с ними можно было работать с помощью обычной математики. Наиболее важным результатом компьютерных исследований сложных адаптивных систем стало понятие неожиданное свойство. Возьмем в качестве примера простую кучу песка. Если вы будете добавлять песчинки к куче, то рано или поздно неожиданно появится новый тип поведения. Когда вы добавите миллионную песчинку, произойдет сход лавины — такое поведение принципиально отличается от явления передачи давления, которое имело место ранее. Другими словами, с этой миллионной песчинкой мы достигаем точки, где понятие «больше» превращается в «иное».

( Читать дальше )

       Святой Грааль (старофр. Graal, Grâl, Sangreal, Sankgreal, лат. Gradalis) — таинственный христианский артефакт из средневековых западноевропейских легенд, обретённый и утерянный. Слова «Святой Грааль»  часто используются в переносном смысле как обозначение какой-либо заветной цели, часто недостижимой или труднодостижимой.




       Большинство трейдеров (особенно начинающие) считают ГРААЛЕМ безубыточную торговую систему, совокупность навороченных «индюков» которые НЕ ДАЮТ ЛОЖНЫХ входов в рынок… и  т.д.

… Я же считаю иначе...


ГРААЛЬ — это САМ ТРЕЙДЕР (!!!)


… если человек не способен (психологически) подстроится под рынок, если человек (морально) не готов к деньгам, если человек не дисциплинирован, если у человека постоянно витает мысль о том что рынок это «игра», если человек считает рынок наркотиком (который разрушает его моральные качества и привносит в личную жизнь проблемы) который его «затягивает» … и т.д.

… то, как выражается А. Мартьянов «на… уй с рынка»



       Данным постом никого не в коем случае обидеть/подколоть не ставил целью, НО очень хотелось донести для многих (для многих потому как достаточно часто читаю на смарте посты о Граалях безубыточных стратегиях/торговых системах и т.д.), что Грааль в торговле — это не системы на скользящих средних, фракталах, уровнях, осциляторах… и т.д. 

( Читать дальше )

Добрый день. продолжение этого поста. http://smart-lab.ru/blog/31562.php

Итак начало торгового дня 14:00 (МСК)
В это время делаю ресерч, выставляю параметры в Finviz elite: under 30 иногда (under 50), stock only, relative volume — over 200k или 300k. 

Получается около 1000 акций, что это дает? Я отсеиваю дорогие акции,  отсеиваю неликвид (конечно 200К — это тоже неликвид, но есть акции которые наливают перед супер ликвидностью, их я и ищу), и отсеиваю фонды (частые разрывы в цене). 

Делаю отбор, длится он от 40 минут до 1 часа. Отбор делаю по вкладке News на дневках, с расчерченными графиками от команды Finviz, использую именно эту вкладку «News» чтобы видеть новости и просматривать 50 графиков на странице в большом виде.

Ищу какие нибудь уровни, пампы (надутые и те которые могут надуть), некоторые гепы (которые пробили выжные уровни, и закрепились), и пробой МАшек. Внимание: Отбор делаю в обе стороны как на пробой вверх, так и вниз! (никогда не знаешь как поведет сегодня себя рынок). Если вижу в процессе что в одну из стон значительно меньше акций — добавляю «погрязней».

( Читать дальше )

Проводя статистическое исследование, необходимо учитывать, что никакой закономерности может и не быть.

Проводя научный эксперимент, мы анализируем полученную информацию, чтобы иметь возможность выбирать между гипотезами. К примеру, если вы полагаете, что природа должна вести себя в данной ситуации таким-то образом, и проводите эксперимент, чтобы это доказать или опровергнуть, вы ведь хотите иметь возможность заявить, что экспериментальные данные подтверждают вашу гипотезу, а не чью-либо еще. Иными словами, мы ожидаем, что данные докажут ту, а не иную зависимость результатов эксперимента от переменных. В большинстве случаев не существует единственного «чистого» эксперимента, так что нам приходится многократно повторять измерения, чтобы получить гарантию достоверности результата. Поэтому мы часто нуждаемся в статистическом анализе полученной информации. Часто оказывается, что результат зависит от множества факторов. В этом случае нам необходимо отделить главные из них от второстепенных — зерно от шелухи.

( Читать дальше )

Аттилио Гинио, 28-летний красавец, видный, статный, богатый соучредитель Морской производственной биржи (Produce and Maritime Exchange), заперся в квартире на Западной 23-й улице Нью-Йорка, которую предусмотрительно арендовал месяцем ранее, разделся донага, аккуратно развесил вещи на спинке стула, положил на тумбочку у изголовья золотые часы, красивую цепочку, перстень и портмоне с $20, зарядил пистолет, спрятал его под подушку, вытянулся на кровати и …умер! Вскрытие показало, что смерть Аттилио наступила в результате воздействия неопознанного наркотического вещества.

Печальное событие случилось 24 мая 1881 года и сразу же попало на страницы The New York Times. C чего бы это? В Нью-Йорке всегда хватало бедолаг, сводящих счеты с собственной жизнью.

Бедолаг, конечно, хватает, однако Аттилио Гинио вошел в историю первым трейдером-самоубийцей! Его партнер Джордж Власто впоследствии поведал полиции о том, что незадолго до смерти Гинио не только жестоко проигрался на бирже, уйдя в минус на брокерском счете на $1120 — по тем временам деньги вполне почтенные(1), но и глубоко запустил руку в кассу родной компании.

( Читать дальше )

Превод с сайта: http://todaytrading.com/20GoldenRules.php
 
1. Не обращайте внимание на новости, смотрите на график. Вы не достаточно умны, чтобы знать, как новость повлияет на цену. График уже знает новости, какие новости  прийдут.

2. Покупайте при первом  откате от нового максимума. Продаем первый откат от нового минимума. Всегда найдется толпа, которая пропустила первое движение.

3. Покупайте от поддержки, и продавайте от сопротивления. Каждый видит то же самое, и все они только и ждут, чтобы прыгнуть в бассейн.

4. Короткие ралли не продаем. Когда рынки падают, шорты, наконец, могут получить прибыль и приготовиться к покрытию.

5. Не покупайте и не продавайте  к основной скользящей средней. См. # 3.

6. Не входите — если не знаете, как выйти. Рынок может развернуться через минуту после входа. Если не выдишь выхода — ты в большой беде.

7. Гэпы истощения заполняются (закрываются). Пробойные и продолжающие гэпы — нет (не заполняются) Мудрость старых трейдеров, является ложью. Торгуйте в направлении поддерживаемого гэпом — всегда.
(от ред.RIH2 — .Если гэп закрылся, значит это истощение (т. е. окончание тренда). Если гэп не закрылся, то это пробой и зарождение тренда, либо продолжение тренда

( Читать дальше )

Книга по размеру является брошюрой. В издании, которое попалось мне, кроме непосредственно трудов Мюррея Ротбарда содержатся комментарии к его книге и к современной ситуации в мире от Гвидо Хюльсмана. Кроме того, хочу отметить, что сам Ротбард умер в 1995 году, а свою книгу «Государство и деньги» он издал ещё в 1964 году.

Сама книга имеет подзаголовок «Как государство завладело денежной системой общества» (на английском он звучит ещё более конкретно: «What has government done to our money?») и является трудом, пропагандирующим австрийскую экономическую модель.

( Читать дальше )