На данный момент количество открытых позиций у юр. лиц во всех путах декабря составляет 618К.




Можно предположить что из 900К ои в 135 страйке чуть больше половины куплено юр. лицами.
Уже несколько дней на рынке наблюдается пила при подходе к страйку 135, видно работают дельтахеджеры у продавцов.
Так как квартальные опционы расчетные, никакой поставки тонны фьючей не будет, на рынке их крыть соответственно не будут. Поэтому покупателям путов выгодно чтобы экспирация прошла в деньгах, в любом случае они это устроят имхо. Если покупка формировалась в районе 3000 за пут и дельта не хеджирована, то и на экспу могут опустить индекс ниже 130, чтобы уж точно заработать.
Для справки:
Продавец опциона хеджирует дельту фьючерсом продавая дешего и покупая дорого. (шорт гамма)
Покупатель опциона-покупает фьючерс дешего, продает дорого. (лонг гамма) 

Российский Облигационный Конгресс. Санкт-Петербург. 5-6 декабря 2013.

Открывающие Конгресс спикеры – несколько «разошлись» во мнениях – если Сбербанк предрекал – «непростой и волатильный 2014», то ГПБ – «все не так плохо».

Далее – прошла смена участников и здесь я резюмирую мнения относительно текущей ситуации:

Мнение 1:

• Цикл снижения ставок закончился (ибо некуда более).
• Сворачивание QE скорее всего начнется уже в декабре 2013.
• Текущая денежно-кредитная политика в РФ не сможет решить текущие проблемы.
• Ожидание снижения ставок в РФ присутствуют.

Мнение 2:

• В США идет неплохое развитие. Уже на 2% сократилось «присутствие» гос-ва в экономике.
• Частный сектор растет на 3%.
• У ФРС есть все основания начать сворачивать количественное смягчение.
• К 2015 ФРС (дабы не появлялось излишней инфляции) должно забрать из экономики всю избыточную ликвидность.
• Еврозона выглядит достаточно уверенно. Фазу рецессии они прошли.
• Основная проблема сейчас – экономика Франции и если ЕЦБ будет «поддерживать» экономическую систему этого региона, то вцелом в ЕС может начаться рост.

( Читать дальше )

Народ я прозрел :

•      «Мы применяем другой принцип: деньги на финансовое         оздоровление должны даваться новому собственнику. И решать задачи, связанные с защитой интересов кредиторов, защитой общественных интересов со старым собственником просто нельзя. Поэтому стабилизационный кредит, как мера поддержки прошлых владельцев, доведших банк до плачевного состояния, остается в прошлом», — заявил Зампред ЦБ.

…, берем любой банк из списка «шиндлера» — запускаем усиленную «рекламную» кампанию что там все плохо, желательно подкрепленную парой-тройкой фактов в «правильной» интерпретации. Проплачиваем статью в МК или АИФ и ждем пару дней коллапса. Как должемся — покупаем за 1 руб контрольный пакет банка у старого собственника и смело идем в ЦБ просить стабкредит млрд так 10 (а чего мелочиться-то)!!!

• P.S. шушки шутками а после пятничной утки про МДМ банк ( www.moscow-post.com/economics/mdm_povtorit_sudbu_master-banka13040/)  — за три доля отток вкладов более 1 млрд и снижение рейтинга S&P до негативного — 

( Читать дальше )

Деньги на финансовое оздоровление банков должны даваться новому собственнику — ЦБ
В течение этой недели три банка уже обратились за финансовой помощью к ЦБ. В начале недели Смоленский банк обратился к Банку России с просьбой предоставить стабкредит на 8 миллиардов рублей, следом за ним — Банк проектного финансирования, который также имеет проблемы с обслуживанием клиентов. В среду за кредитом в размере до 1 миллиарда рублей обратился также ФИА-банк (Тольятти).
«Мы применяем другой принцип: деньги на финансовое оздоровление должны даваться новому собственнику. И решать задачи, связанные с защитой интересов кредиторов, защитой общественных интересов со старым собственником просто нельзя. Поэтому стабилизационный кредит, как мера поддержки прошлых владельцев, доведших банк до плачевного состояния, остается в прошлом», — заявил Сухов.
Между тем во вторник крупнейший акционер Смоленского банка Павел Шитов продал свои акции, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка. Доля Шитова сократилась с примерно 30,61% до 0%, и в состав собственников вошли представители предприятий — стратегических инвесторов, заинтересованных в стабилизации и дальнейшем развитии Смоленского банка.
При этом он отметил, что сейчас есть новые инструменты, а также должны быть новые частные инвесторы. «Если их нет, то эту роль может выполнить Агентство по страхованию вкладов (АСВ)», — добавил он.
Источник — bankir.ru 

Только за сегодня акция выросла на 4 %, хотя целый год она только снижалась и потеряла порядка две трети, причем если обратить внимание на объемы, то он рекордный для данной акции за всю ее историю.
Что это было глобальный маржин -колл, либо кто-то  зашел  и начал пылесосить папир ??? 
 


исторически: из позитива ранее сечин проявлял интерес к компании, возможна консолидация на базе компании , 
из негатива  проходила допка по цене ниже рынка в начале 2011 инвесторов расстроила ,
про состояние в отрасли молчу.

Написать этот пост меня вдохновили посты Тимофея Мартынова smart-lab.ru/blog/154074.php и smart-lab.ru/blog/153815.php Но и до этих постов тема о сложности пути трейдера и о перспективности этого пути в нынешних реалиях звучала на Смарт-лабе регулярно. Я понимаю, что многие читатели Смарт-лаба находятся либо в самом начале этого пути, либо в его весьма драматичной части. В такой ситуации человеку нужен чужой опыт. Чем больше, тем лучше. Это не всем поможет, но те, у кого есть чем думать, смогут обратить эту информацию (чужой опыт) в свою пользу. Вот и я решил добавить свои 5 коп в эту копилку. Не знаю поможет ли это хоть кому-нибудь, но, думаю, хуже никому от моего поста не станет. В этом посте все правда и на полном серьезе. По возможности буду краток.
   Кто смотрел мой профиль и читал мой блог, тот знает, что на рынке я давно. Я никогда не публиковал свой стейтмент, но сейчас у меня нет причин, что-то скрывать. Основные деньги я нажил до 2008 года… И хотя это правда, но это было так давно, что к сегодняшним реалиям это никакого отношения не имеет. Пишу я об этом для того, чтобы напомнить, что тогда ФР РФ проходил фазу ликвидации недооцененности относительно мировых рынков. Все было дешево. Везде был потенциал. Сбер, ГП выросли на моих глазах в сотню раз.

( Читать дальше )

Пост навеян несколькими моментами. Во-первых первым исследованием товарища Shnurevich, во-вторых парой просьб от друзей.
Итак поехали.
Данные брались с финама, анализировались данные  с января 2009 по октябрь 2013. Анализируем фьючерс на индекс РТС.
Смотрим месяц.

Термины:
Бар – минимальная анализируемая единица таймфрема (в нашем случае месяц)
Тело — тело свечи(бара) от открытия до закрытия (в пп)
Свеча — вся свеча(бар) от Хая до Лоя (от максимальной цены до минимальной) (в пп)
Хай — максимальная цена
Лой – минимальная цена
Оупен – цена открытия
Клоуз – цена закрытия
Хай тень – верхняя тень свечи (в пп)
Лой тень – нижняя тень свечи (в пп)
Шорт – свеча с ценой закрытия ниже открытия (отрицательно направленное движение)
Лонг — свеча с ценой закрытия выше открытия (положительно направленное движение)

( Читать дальше )

Рынок Европы уходит в штопор. Уточненное значение ВВП Еврозоны оказалось на уровне предварительной оценки. Но розничные продажи за октябрь неожиданно показали снижение на 0,2%, при ожидавшемся хотя бы небольшом росте. Тем самым сохранилась обозначившаяся еще в сентябре слабость конечного спроса. А слабый спрос это затормаживание и так не очень бодрого подрастания ВВП. Слабые данные подтолкнули к новому витку снижения на европейских фондовых площадках.
Но еще более неприятным стал сброс евро после выхода данных о создании новых рабочих мест в США. Обзор занятости в частном секторе от ADP пересмотрел данные за октябрь в сторону роста и оценил ноябрьский прирост новых рабочих мест в 215 тыс., что стало намного больше предыдущего октябрьского значения и существенно больше оценок на ноябрь. Рынки расценили вышедшие данные как серьезный аргумент для декабрьского решения ФРС на сокращение программы количественного смягчения. Нужно еще дождаться завтрашних данных по количеству новых обращений за пособиями и пятничных данных об уровне безработицы. Но, уже после  выхода сегодняшних данных шансы на начало сворачивания QE возрастают. Ну и предстоящие два дня на рынке обещают быть очень интересными.


( Читать дальше )

Магнит падает с рынком и сильнее рынка, акция накренилась можно сказать последней. История как я ее ждал =)) 
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/153440.php

http://smart-lab.ru/blog/153960.php



 

Москва. 4 декабря. ИНТЕРФАКС-АГИ — Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев распорядился представить предложения о проведении допэмиссии акций ОАО «Газпром» (MOEX: GAZP) для получения в собственность олимпийских объектов, принадлежащих РФ. Согласно распоряжению от 2 декабря 2013 года N2243-р, опубликованному в базе данных нормативно-правовых документов, ряд олимпийских объектов, построенных за счет средств ГК «Олимпстрой», безвозмездно передаются в государственную и муниципальную собственность РФ.
После того, как РФ получит в собственность перечисленные объекты, «Газпрому» планируется передать в безвозмездное пользование газопровод среднего давления к горнолыжному курорту «Роза Хутор» (строил «Интеррос») и сети водоснабжения и водоотведения до совмещенного лыжного и биатлонного комплекса на хребте Псехако (построил «Газпром»).
 

 Пилите, Шура, пилите.