У поисковика Google есть интересный сервис «Тренды». Он позволяет анализировать различные запросы интернет-пользователей. Я ввёл «биржа» и «форекс». Вот, что получилось:
 


Как видно из графика, форексом интересуется большее количество людей, чем биржей. Но это не удивительно, реклама форекс-компаний повсеместна. Любопытно только, что интерес к бирже рос до 2009 года, а потом стабилизировался, а вот к форексу интерес рос аж 2012 года, но сейчас, вроде бы, снижается.

Как вы думаете, почему после 2009 года перестал расти интерес к бирже? И с чем связано падение интереса к форекс?

ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотри на оригинал: vk.com/the_fx

Если ты думаешь, что ты не такой как все то ты впервую очередь такой же как и все.



Тимофей не устает меня радовать как честно пишуший свои эмоции человек. Не знаю правду ли говорит или просто ресурс поддерживает, но часто читая его блоги начинаешь размышлять о людях работающих на рынке и их ошибках. Сразу происходит наплыв вспоминаний о своих ошибках и потрченным времени жизни на их исправление и понимание: «Опыт — сын ошибок трудных...»

Вот попалась мне на глаза весьма познавательная запись ( http://smart-lab.ru/blog/186825.php ) Тимофея о паттерне страха. В нем он пишет о подсознательном страхе держать лонги. В этот момент я вспомнил одно замечательное интервью которое у меня было несколько лет назад в одном из маленьких российских банков, где очень модный куратор нового для банка направления (спекуляции на акциях и фьючерсах) спрашивал меня боюсь ли я шортов. А я ему смеялся в ответ, мысленно задавая вопрос: «А боишь ли ты меня взять на работу? А то вдруг зашорчу еще...» Но! Это вопрос был очень важен! Важен не с точки зрения моей карьеры, а с точки зрения массы людей, играющих на бирже. Если кто сталкивался с набором персонала на работу трейдера то поймет меня: в первые же два дня любую более или менее вменяемую вакансию и даже невменяемую заваливают кучей резюме, которую во век не разгрести. Так вот выборка у парня была до меня нормальная, судя по тому с какой он оточенностью задавал мне вопросы — видно, что не один 10к трейдеров прошерстил. Я полагаю, что все из из них предполагали работу только от лонга (это на активы-то под управлением в максимуме 100млн.руб)…

( Читать дальше )

Продолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

 

Всем привет!

Сегодня я разберу очень интересную компанию  ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ОАО «ДНПП») (RTS Board).

Кратко о компании:

ДНПП – одно из старейших предприятий отрасли, было создано по решению Правительства СССР 5 мая 1932 года. Со дня основания предприятие специализировалось на государственных оборонных заказах.

ОАО «ДНПП» в сегменте рынка зенитных управляемых ракет средней дальности, выпускаемых серийно, является единственным предприятием в отрасли.
На сегодняшний день предприятие изготавливает зенитные управляемы ракеты средней дальности, всего на производство выходит три модели плюс ЗРК модель «Штиль». ДНПП является очень важным предприятием дл Российской Федерации иявляется стратегически предприятием государства. Именно поэтому, завод всегда готов производить технику для боевых действий. 

( Читать дальше )

Случайный вход в сделку — не грааль, ДОКАЗАНО!

Вторичный тест системы «монетка» начало тут
smart-lab.ru/blog/186508.php  
Вторично протестировал систему «монетка» по уточненным правилам уважаемого «Алексей»
------------------------------
1. по системе «Монетка» всеже лучше торговать 2 инструмента это на 1 лот 6 лотов си вместе, не просто реверс скажем шорт лонг…
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
---------------------------
Сиситема тестировалась на 10 минутках Ri, 10 контрактами на интервале с 07.2012 по настоящее время.
Все правила учтены, кроме:
1. Стоп у меня был не пунктах а в процентах, но аналогичен 2000 пт.
2. Я не стал чудить с закрытием позиции на экспирацию и в конце месяца, 100% уверен, что это ничего не поменяет.
3. В конце недели и на клиринге все выходы по правилам.
4. Данные 10мин, поэтому вход в 10-10  


( Читать дальше )

Пока пишу большой пост, наткнулся на интересные закономерности. Не так давно кто-то делал анализ сайта smart-lab о том, что интересовало за месяц больше всего участников. Самое интересное, что этот вопрос сейчас поднимают везде и очень многие специалистов по рынку. Так что это за тема? Это банально, но волатильность не на одном каком-то отдельно взятом рынке, а на всех и она (волатильность) падает или находится на исторически низких, как текущих значениях, так и средне исторических. Приведу несколько графиков, чтоб сделать небольшую наглядность.
Вот как обрисовуют  данную ситуацию в WSJ:
 
Что такое “Frontier markets” и какие индексы, а так же страны входят, можно почитать в википедии.
                Думаю, что таким разрывом можно воспользоваться через ETFs, хотя потенциал прибыли не так уж и велик, но копейка рубль бережет.


( Читать дальше )

Довольно часто наша биржа получает обвинения в свой адрес по тому или иному вопросу, достается ей, и от спекулянтов, и от инвесторов.

До недавнего времени эти моменты касались меня лишь косвенно и я на них сильно не обращал внимание, но на прошлой неделе вышла новость от Московской биржи (МБ) ,  которая просто лишает меня отличной инвест. возможности.

Кроме этого, у меня накопилось ряд вопросов, претензий и предложений к МБ, которые пришло время озвучить. Специально разбил текст на пять частей. Каждый блог вопросов для меня очень важен. Надеюсь на обратную связь.

Сегодня первая тема – изменения в Правилах листинга.

Уже на следующей неделе – 9 июня 2014 года вступают в силу новые изменения в Правилах листинга Московской биржи

( Читать дальше )

Пришло время признаться, что у меня есть определенный психологический паттерн.
Заключается он в склонности шортить рынок.  
Не знаю откуда это появилось. Думаю первопричина — первые убытки, которые были понесены от падений рынка
(Юкос, Арест Ходора, 2008-й), после чего выработался подсознательный страх держать долго лонги.
Ощущение, что вот-вот что-то обвалится на 30000000 пунктов.

Далее, психопаттерн закрепился еще сильнее после 2011-го, когда в августе-сентябре я наварил на падении немножко капусточки.
Надо отдать должное, у меня были и экстремальные положительные сделки на лонгах, но психопаттерн  все равно остался. 

Вот вчера рынок начал валится. У меня сработал паттерн, я моментально среагировал нажав «шортнавсе» и сделал профит.
Если бы я увидел такой же рост, я не уверен, что я бы начал покупать хаи, скорее наверное бы шортанул.
Вот такой вот посттравматический рефлекс.

Такая хрень сильнее сознательных усилий. Есть вполне четкая система, которой такое поведение противоречит. Но я продолжаю делать так снова и снова.
Именно поэтому мой трейдинг пока является бессистемным лудотрейдингом.

У многих из вас, кто торгует руками, тоже есть свои паттерны. Вот например такой налицо у Василия. Но Василий просто не стесняется быть на виду, у 90% интуитивщиков есть такая проблема. Но самое удивительное, чтомало кто об этом подозревает.

«Рынок выкупил падение как будто ничего не было, но разве это справедливо?» — Анвар Гилязитдинов, начальник отдела доверительного управления ИК Rye, Man & Gor Securities 03.06.14