В последнем годовом отчете Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт опубликовал несколько предельно простых финансовых советов для людей, не имеющих должного инвестиционного опыта. Он рекомендует не выискивать акции, которые могут показать наибольший рост, а вложить деньги в индексный фонд с минимальными комиссиями.

Как отметил Баффетт, в своем завещании он дал жене следующие инструкции касательно денег, которые намерен ей оставить: вложить 10% средств в краткосрочные государственные облигации, а 90% — в фонд на индекс S&P 500 с минимальными издержками.

Предложенный Оракулом из Омахи подход считаю рациональным. Индексное инвестирование – это инструмент, привязанный к индексу акций, позволяет получить оптимальную диверсификацию при минимальных затратах, исключая человеческий фактор при выборе бумаг.

Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

В наших отношениях с женой всегда фигурирует вопрос денег.

Я стараюсь свободные средства инвестировать, а жена хочет тратить все на нее.

Я покупаю акции, а жена настаивает на покупках для себя обновок.

Для меня инвестиции являются возможностью обеспечить будущее, а жена живет «сегодня» и хочет прямо сейчас.

Она не видит в моих покупках интереса и пользы. А я не вижу в ее желаниях смысла. У жены есть все основное. Зачем покупать очередную сумочку, юбку или штаны, которые через год могут стать для нее старыми, не модными или она в них не влазет.

К тому же я инвестирую из Украины в российский фондовый рынок. Многие знакомые сочтут меня предателем, но в российских акциях я вижу перспективу, чего не могу сказать об отечественных. Жена, узнав, что я купил акции Газпрома пару дней со мной не разговаривала.

На днях у жены был день рождения. Она выбрала себе подарок. Мы заранее поехали и купили селфи-палку. В день рождения она сказала, что это не подарок и ей нужно еще что-нибудь минимум на 100$.

Привет всем! Давно не публиковал ничего — значит настало время. Готовил много всего интересного, что касается торговых приемов. Все будет структурировано, понятно и от общего к частному!

Введение в прайс экшен.

Price Action – «ценовое действие» -анализ, построенный на изучении движения цены. Почему цена двигается? Я знаю, что цена стоит на месте, когда спрос и предложение взаимно «удовлетворяют» друг друга. Одни покупают по 10, другие – продают, тоже по десять. В другом случае, когда желающих купить по 10 больше, чем тех, кто хочет продать, происходит сдвиг цены. В таком несоответствии заключен принцип ценообразования. Когда рынок находится в некотором «балансе», цена не делает резких скачков, ходит в пределах некоторого коридора (флет). Застои — это места, где рынок перераспределяется, то есть деньги «переходят» из одних рук в другие. Направление движения цены после выхода из флета может показать нам, кому было больно, кто победитель, а кто проигравший.  Если я анализирую цену, то должен понимать, как формируются движения цены в общем  и свечи графиков частности. Давайте посмотрим на рисунок ниже.