Ранее на моем сайте была опубликована статья по марковским моделям скрытых состояний (НММ) — часть 1, часть2, часть 3, часть 4. Мною разработана программа на основе этой публикации, с помощью которой была протестирована предсказательная способность HMM на некоторых инструментах рынка FORTS. Программа написана на языке C#, с применением сторонней библиотеки Accord.NET.

На вход программы подаются ценовые ряды фючерсов, представляющие собой последовательность свечей со значениями Open, Close, High, Low. Количество входных свечей можем задавать произвольно, эта величина является первым параметром. На выходе получаем прогноз на будущее направление движения цены. Горизонт прогноза в виде интервала, также измеряемого в количестве свечей, является вторым параметром. Третий параметр — это временной интервал самой свечи, определяется входным файлом. Исходные данные я брал с сайта Финам в виде текстовых файлов для каждого инструмента.

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

Для начала, я хочу, что бы вы поняли, что такое УРОВНИ, и как ЦЕНА должна двигаться. Поэтому первое видео именно про основу — УРОВНИ и ЦЕНУ

 
Сделайте качество HD, и откройте видео во весь экран


Бонус: загрузил еще одно видео — ЧТО ТАКОЕ ШОРТСКВИЗ. оно нужно для понимания следующего видео, которое будет завтра. 

 

Сделайте качество HD, и откройте видео во весь экран

Следующие видео уроки опубликую завтра.


Подробнее тут