Друзья, всем добрый вечер!

Как и обещал — публикую краткую стенограмму сегодняшнего видеообзора по созданию торговых роботов.

ССЫЛКА НА ВИДЕООБЗОР: https://vk.com/wall-188697023_2

Алгоритм действий:

1) Выбрать торговый инструмент, который дастприбыль с высокой вероятностьюДля новичка мы ​рекомендуем ​сфокусироваться и стать профессионалом в торговлеодним​ инструментом — фьючерсом на доллар США к рублю (обозначается si).Почему?Во-первых​, это биржевой инструмент и цены не зависят от брокера. Спредопределяется не “настройками” брокера, а зависит от ликвидности инструмента.Во-вторых,​ si — самый ликвидный фьючерс на МосБирже и спред (разница междуценой покупки и продажи) составляет от 0,1 — 0,3 копейки (помните какой спред вбанковских обменниках? :)В-третьих​, данный фьючерс очень волатилен, что позволяет использовать оченьпростые правила торговли.

( Читать дальше )

Оценки для RF получили, под капот заглянули, хотелось бы теперь и ручками все проверить-посмотреть. Тем более что косяк у RF есть, он единственную смысловую фичу ставил не в вершине дерева, а только второй а порой и третьей после случайно сгенерированной. То есть примерно половина событий сразу криво отсекалось.
  Выгрузил в excell  сгруппировал и получил примерно такое:

Названия строк

Коли

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!
Вебинар на английском языке, ведущий Hui Liu (создатель IBridgePy).


( Читать дальше )

Ну вот значит мы получили, что если переусложнить модель, то можем найти черную кошку в черной комнате, даже если ее там нет. Но RF позволяет еще и оценить значимость той или иной фичи, и даже получить пороговые значения, по которым RF и принимает решения. Напомню что в качестве смысловой фичи у нас выступает Week. Когда Week от 1 до 4 (что символизирует дни от понедельника до четверга), то вероятность события 1 и 2 50/50. То есть белый шум. А вот когда 5 (пятница), то с вероятностью 60% наступит событие 1, то есть вот та самая неэффективность которую мы и ищем на рынке.  
 С помощью команды feat_importances = round(feat_importances.nlargest(10), 3) выводим самые важные по мнению RF фичи. Сначала выводим по итогам трейни на первых 10 тысяч данных и… о ужас:

46    0.134
67    0.095
4     0.090
60    0.071
15    0.069
week  0.068
26    0.067
2     0.065
53    0.065
84    0.058

  Week у нас всего лишь на 6 месте с ничем не примечательными коеффами важности, а во главе фича «46», которая между нами говоря никакого смысла и не имеет, ибо случайно сгенерированный ряд. Обьяснить это можно только одним-фича week детерминирует наш таргет на 52%, что совсем не густо, а фича 46, была сгенерированна так что ее ценность случайно оказалась выше. Ну то есть мы все понимаем что если посадить макаку торговать, то будет она торговать в ноль, но если посадить 1 млн макак и каждой дать по терминалу, то наверняка среди 1 млн окажется парочку «макак-гуру», которые в силу случайности покажут длинную серию успешных трейдов (я кстати думаю что также обьясняется появление гуру среди людей), а если посадить за комп 1 млрд макак, то наверняка парочка вообще не совершит неправильных кликов, и это будет «макака-Баффет», все будут смотреть ей в рот, удивляться ее гениальности, а «макака Баффет» откроет блог и начнет давать советы как торговать правильно. Ну вот и в нашем пример, так получилось, что макака под номером «46» случайно понажимала кнопки правильней и RF назвал ее особо ценной.

( Читать дальше )

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые читатели.

Сегодня я хотел бы поговорить об изменениях в отчётности, связанных с отражением данных об аренде. Подобное новшество ворвалось в жизнь «Аэрофлота», «Магнита» и «Детского мира», и мы рассмотрим на примере последнего.

На мой взгляд, если вы анализируете отчётность, то мало выделять сами изменения. Динамика очень важна, но ещё лучше, если вы рассматриваете причины, которые к этому привели. Задавая себе и отчётности снова и снова вопрос «почему?», можно лучше понять специфику произошедших изменений. Зачастую они связаны с бизнесом компании, но иногда — с особенностями учёта тех или иных событий.

Чтобы более релевантно отражать процессы, происходящие в компании, стандарты отчётности (МСФО/РСБУ/GAAP) совершенствуются. Никто не хочет нарваться на второй Enron, но объективно на все сто процентов защититься от манипуляций с цифрами невозможно (если компания сознательно на это идёт), поэтому помните о диверсификации, выделяйте каждой компании ограниченный объём средств.

( Читать дальше )