В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Третьего дня я вывел немного денег со счета Муханчикова и продолжил оборудовать серверную. Создавая удобную читальную зону.
Помимо кресла в икее был закуплен и собран по месту простенький диван и началось торжественное перетаскивание текущей библиотеки в читальню.
 
В текущем моменте на прочтении стоят три книги. Краткий обзор которых и хочу предоставить.
 


( Читать дальше )

несмотря на вчерашний золотой падёж стремительным домкратом, ставка gofo не выросла, а ушла еще глубже в минус.
как-то так это было в августе прошлого года:


и как-то так это выглядело в ценах:

( Читать дальше )

В последнее время трудолюбивая пчела пишет много о фрактальности.  Скажем так не очень корректно, но тем не менее он единственный кто работает в этом направлении.
О шипе как фрактальном элементе написано в  4 главе моей новой книги «Маржинальность рынка»
 
Шип как фрактал
 
Следует отметить,  что шип как  фрактал упомянут в книге А.А. Алмазова  «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки», на стр.119 -124.   
Второй элемент нашей модели называется Trident (трезубец).
Данный элемент назван так потому, что напоминает по своей форме трезубец (рис.12). Эта часть модели очень важна  для нас, поскольку она показывает угол и характер поведения всей модели в целом, а  также именно эта волна определяет: будет ли цикл восходящим (нисходящим) или модель отменяется.  Схематично структура trident показана на рис.13 


( Читать дальше )

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )

Здравствуйте!  Хочу поделиться со всеми посетителями этого прекрасного ресурса своими полезными мыслями по поводу трендовой торговли, что просто необходимо знать трейдерам – новичкам.
Чтобы сделать первые шаги на тренде, надо уметь его идентифицировать.
Но что означает понятие тренд? Чарльз Доу его определил, как движение цен, направленных в определенную сторону, где у растущего тренда каждый, следующий за ним, максимум выше, чем предыдущий, а у нисходящего тренда каждый минимум ниже, чем предыдущий.
Другая дефиниция о растушем тренде звучит так – это идущая в одном направлении ломаная или прямая линия.
Дневки из графика ВТБ 2009 года.


 
Одни трейдеры выделяют два вида тренда- слабый и сильный. Если цена коснется линии тренда, начиная от  трех и более точек, при этом не пересекая ее, то это называется сильным трендом. И он не умрет, единожды проколов линию тренда. Сильный тренд умрет только в  случае, если конечный значимый экстремум будет пробит, через который линия тренда и была проведена.


( Читать дальше )