Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )

Идет формирование фонда «Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Начальная сумма 3 000 000 000 рублей на 24.05.2011г.

При управлении модельным портфелем реализуется агрессивная стратегия. Она ориентирована на прирост капитала и предполагает принятие относительно высокого рыночного риска. Основными инвестиционными инструментами модельного портфеля являются акции российских компаний. В качестве бенчмарка выступает индекс ММВБ. Помимо акций в модельный портфель включаются сырьевые активы, валюты, долговые инструменты. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных и макроэкономических событий.

Модельный портфель допускает активные спекулятивные операции. Для этого разделяется на инвестиционную и торговую части. Торговая часть формируется на основе торговых идей и технического анализа.



( Читать дальше )

раз пошла такая пьянка от

• TishaTM

, то и я преподниму завесу над своим индикатором: 

речь естественно о мувингах.
однако не простых а хитро****х )) 

1 — мы все любим «ловить ножи» )) а они как правило на клозе бывают редко.. 

следовательно мувинги по ценам клоз идут в долгую интимную работу

2 — мувинг с текущего тайм фрейма попав во флет может насигналить до маржин кола, 

следовательно мувинги должны быть с РАЗНЫХ ТФ, 

3 — в зависимоти от того какой мувинг над каким — получаем общую картину текущего состояния торгуемого инструмента — тут идет тренд тут образовался флет а тут вот она родимая точка входа — так всеми любимый «нож»… ну а тут стоп ))) 

( Читать дальше )

www.zerohedge.com/news/charting-headlines-past-24-hours
p.s. blogs.ft.com/the-world/2011/11/eurozone-crisis-live-blog-10/#axzz1cM8yqRhi

Часто при создании торговых стратегий трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью системы. Однако, важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыльности, а сократить возможный риск, который выражается в максимально допустимой просадке.

Простой, но сравнительно надежный способ оценки эффективности торговой стратегии — определить отношение доходности к максимальной просадке системы на исследуемом периоде, так называемый фактор восстановления (recovery factor). К примеру, если доходность системы 45% годовых, а максимальная просадка вышла 15%, фактор восстановления будет равен 3.

Если сравнивать две системы с различными значениями доходностей и просадок, то лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления. Система, дающая 30% годовых с просадкой 5% будет лучше чем система с 100% годовых и просадкой в 40%. Доходность легко можно подогнать для нужную величину применением маржинального кредитования, а вот долю риска в доходности системы изменить нельзя, это неотъемлемое свойство системы. Увеличивая доходность, соответственно увеличиваем и риск.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

Я торгую контртренд и из практики таких торгов появилась идея.

Смотрим на дневках безоткатное движение. Безоткатное значит не было коррекци хотя бы 50%. Например по EUR/USD последние 3 вверх 1400, 1700 и 2000 пунктов, что в среднем 1700. Далее ждем и наблюдаем, когда цена пройдет большую часть движения в ту или другую сторону. Затем ищем вход. Я так вошел в лонг по Евро. Цена прошла вниз 1400 пунктов. На Пин-баре зашел. Если бы ушли ниже добавлял бы лонги, но мы развернулись. Так можно действовать на любом инструменте. Преимущество в том, что набираешь против тренда небольшой объем позиций. На 50% отката фиксируешь половину позиций, а остальные переводишь в безубыток.

Что думаете Уважаемые трейдеры? Может кто так торгует? 

Прикольная схема, спёртая из ЖЖ Навального.

Всё таки в чудесной стране мы живём! :)
Думаю, глядя на схему, вопросы, почему у Прокуратуры РФ нет претензий, например, к Транснефти или ВТБ, отпадают сами собой?
(Схема кликабельна и больше, чем кажется)

Идея алгоритма внутридневной торговли, которую пытаюсь реализовать, достаточно проста. Есть внутридневные уровни цены и поведение цены у значимых внутридневных уровней, подкрепленное дополнительными индикаторами иногда перевешивает чашу весов в трейдинге в Вашу сторону. А положительное мат.ожидание на большом количестве трейдов делает кривую счета восходящей.
На первом этапе тестирования столкнулся с двумя проблемами:
а) Определение значимых внутридневных уровней
б) Количество собранных стопов за день (размер стопа менял от 300 до 500п на большем стопе даже хуже).
 
Кажется, что вопросы разные, но при изучении где именно собирает стопы, оказалось, что прежде всего проблема попадания на несколько стопов за час – это проблема определения уровня. Алгоритм пробойно/отбойный, т.е. не состоялся пробой уровня и есть достаточная сила сигнала для отката – позиция открывается на отбой, состоялся прорыв, подтвержденный краткосрочными индикаторами, позиция открывается на поддержание пробоя. Есть еще фильтр ложных движений, который пытается учитывать внутридневную динамику цены и варьирует силу сигнала для лонга и шорта в зависимости от текущей ситуации.


( Читать дальше )

Всегда выбирайте самый трудный путь — там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

      Давно я не писал про опционы. Хотя мой ник option-systems ))) Необходимо исправить этот пробел. И даже больше, напишу серию статей про опционы. Зачем? Об этом ниже...
      На данный момент самая главная проблема российского рынка опционов — низкая ЛИКВИДНОСТЬ опционов. Реально более-менее торгуются текущие квартальные опционы на фьючерс на индекс РТС в пределах 3-4 страйков (+-20000 пунктов) от текущей цены. Месячные опционы «оживают» за 2-3 недели до своей экспирации и так же в центральных страйках. Вот в принципе, и весь рынок опционов России. Есть конечно, опционы на фьючерсы Газпрома, Сбербанка, ЛУКойла и пр., но там ликвидность совсем плохая.
      Первой из причин почему люди не хотят использовать опционы является низкая ликвидность, и получается замкнутый круг: нет ликвидности — нет новых участников — нет ликвидности. Конечно, кто-то возразит есть ММ, выставляй заявку чуть хуже теоретической цены — и обязательно исполнят. Но во-первых, ММ бывает держат такой грабительский спред, что ни в какие ворота не лезет, и во-вторых, я использую стратегии, которые состоят из связки опционов, в которые нужно войти сразу, так как если долго будешь входить в комбинацию и при этом рынок может довольно сильно измениться. И тогда одной «ногой» войдешь, а другой нет и получишь не то что хотел (вместо дельта-нейтральной позиции получишь агрессивно-направленную позицию и против рынка). Получается в теории одно, а на практике другое. Конечно, и с такой ликвидностью можно работать, но хотелось бы, чтобы ситуация улучшалась.

( Читать дальше )