Всем привет. Кружок «финансистов-концептуалистов» вновь открывает для Вас двери. Велкам!

Сегодня появилась идея и я решил её обсудить с широкой аудиторией. Идея касается тактики, которую мы выбираем на пути к финансовой свободе. Для начало предлагаю вспомнить отправную точку — так сказать мой посыл поколениям )

Путь к финансовой свободе. Начало

Мой проект рассчитан на 20 лет, поэтому я решил дать ему название: «Проект 20». Если кто-то хочет присоединиться к нему — велкам.

Итак, год прошёл. Мой итог = $128000 (+28% к началу). Такой итог возник в результате успешного управления на рынке и пополнения депозита на дополнительные  $9000. Сейчас я говорю исключительно о личных средствах. Доход от управления клиентскими счетами был успешно инвестирован в бизнес и частично проеден )

///За счёт прибыли в 2015 году мы обзавелись новым офисом в Андорре и открыли новую управляющую компанию в Швейцарии (с финансовой лицензией) ///


С точке зрения траектории развития, я пока нахожусь в проектных рамках: 
/// Да, хочу сделать поправку: в прошлом посте я не правильно задал переменную одну в расчетах — у меня был период капитализации = месяц. Это не верно, т.к. доходность в течение года гуляет по месяцам. Правильнее оценивать период капитализации = год. ///



( Читать дальше )

Управление портфелем торговыми роботами принесло в апреле рекордную доходность +31.7%.  За 28 месяцев подтвержденная доходность составила +212.4%. Основная часть прибыли была заработана на рубле. Также в портфель были включены несколько паттерновых алгоритмов для повышения устойчивости и диверсификации.


( Читать дальше )

Рыночно нейтральный трейдинг - группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков.

 

Специфика рыночно нейтральных стратегий в том что трейдер одновременно покупает один инструмент и продает другой инструмент. Нейтральность к рынку достигается именно тем что в портфеле одновременно у инвестора позиция по одному инструменту long а по второму short

 

На сегодняшний день мы можем выделить четыре основных типа рыночно-нейтральных стратегий

 

• Арбитраж

• Парный трейдинг

• Баскет трейдинг

• Торговля волатильностью 

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — все ниже описанное относительно торговли долларрублем с орииентиром котировок TOM или USDFIX
но так же должно работать везде где есть хорошие движения в течении дня — большие размашистые однонаправленные желательно — по сути подойдет до всего что ликвидно на всех рынках но я пишу на примере Si и ориентира цен открытия USDRUB_tom


Открытие дня как цена ориентир будущего движения — вниз или вверх весьма пригодня для прибыльных сделок
смысл в том, что цена равная открытию дня позволяет достаточно легко выбирать куда же ставить в течении дня — лонг или шорт. далее стоит лишь делать максимальные плечи дабы собирать с рынка не только покрытие инфляции/дефляции (при плече 1 к 1 всегда даже при точном следовании за рынком мы ведь лишь покрываем удешевление доллара к рублю или наоборот — покупательная стоимость при плече 1 к 1 лишь остается прежней относительно вчерашних дней и только — но нам то нужны деньги как символ обогащения а не просто равенство покупательной стоимости?   во всяком случае в валютах это актуально -поняли надеюсь смысл — смысл вкладывать в торговлю не в том чтобы сохранить, а в том чтобы сверх-обогатиться — это для чайников написал)… далее
берем позиции фьючерсами — они позволяют взять риска на 500-800% больше — а где риска больше там и выхлоп автоматом МОЖЕТ во столько же раз ПРЕВЫШАТЬ вложения если сравнить  туже сумму при наличной покупке валюты (даже TOM —  там все же спреды и комисы выше фортс-а и свопы никто не оплатит кроме покупцов -нас т.е., торгашей)

( Читать дальше )

Помнится, жаловался я вам тут на днях, что Insider.pro потому такой грустный, что инвестор не слушал меня, а слушал себя. Лирика-лирикой, но факты говорят сами за себя: я не могу раскрывать конкретных цифр, но представьте, что журнал терял порядка 1000 евро в день просто так. Почему просто так? Да потому что рекламные бюджеты были огромные, а использовались они глупо — из пушки по воробьям.

Зачем я это пишу? Я вовсе не хочу разводить нытье или очернять своих бывших боссов — я уверен, что человек, который поднял такие деньги, которые он тратил на инсайдер — далеко не дурак. Я так же с большим пиететом отношусь и к своему непосредственному экс-боссу — крайне умному человеку. Да и к тому же, как выясняется, мои посты служат рекламой ресурсу, так что все смело тыркаем на ссылку, а потом продолжаем читать — так меня никто не обвинит во вредительстве :)

Итак, все были очень умные и чудесные, но инсайдер все равно допускал ошибки на протяжение нескольких месяцев, которые стоили ему 1000 евро в день. В ДЕНЬ!

( Читать дальше )

    Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу выразить большую благодарность Алексею, за то что он мне показал где брать котировки по опционам. Теперь у меня есть котировки по всем опционам (не только РТС), любых таймсерий с июня 2010 г. Теперь у меня появилась куча работы по переводу всех моих наработок на котировки максимально приблыженных к реальности, а не RTSVX, как я делал раньше. К томуже у меня появилось четкое понимание как вести базу котировок по опционам, идея как её ведет биржа мне понравилась. Решил сразу писать тестер опционных позиций в среде Visual Basic 2010, чтобы не зависеть от «вредного» экселя (не у всех запускаются актив икс).

Итак приступим. Где взять котировки по опционам?
Идем на сайт биржи http://ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/
Скачиваем от туда интересующие нас файлы, они разбиты по месяцам. В одном файле запиханы все опционы (может конечно и не совсем все, но те которые нам нужны там есть). Там же в самом низу есть описание в файле Volat description.doc. в каком формате ведется база.

( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )

Иван!

Собирался написать Вам пару строк на e-mail – когда-нибудь – по поводу полученного от Вас так называемого «ответа». Но увидел ваш «плач Ярославны» на Смарт-лабе и решил совместить «два в одном».

 

Итак, уважаемая публика, я — тот самый «монстр», который, со слов несчастного Vanuta, «вымогает» у него, честного «частного управляющего», последние кровные.

Я ничего не исказил в том образе, в котором Вы представили меня аудитории этого форума?

 

Что ж, давайте по порядку…

Чурилов, Вы меня приятно удивили: ведь еще год назад, когда я впервые задал Вам вопрос о возврате средств, переданных Вам в управление — ответы на свои e-mail-ы я получал, в лучшем случае, через неделю. Что поделаешь, видать, такой интернет был до недавнего времени в России… А тут такая прыть!..

Так что хотя бы по формальным признакам прогресс налицо.

А вот с содержанием – просто катастрофа…

 

Предложение, направленное Вам, основано на моей искренней убежденности в том, что любой человек — даже такой прохиндей, как Вы — должен иметь шанс для исправления тех мерзостей, которыми Вы грешили последнее годы.

( Читать дальше )