Избранное трейдера Сергей cms

по

Системный трейдинг. Анализ результатов торговых систем.

Как можно объективно оценить торговую систему? Как отличить хорошую систему от  посредственной? На какие параметры нужно акцентировать свое внимание?  В этом видео я опишу основные параметры торговых систем. Это важно для оценки и сравнения торговых систем.


VIX Calendar Strangle Index

VIX Calendar Strangle IndexНа прошлой неделе Bank of America Merrill Lynch выпустила отчет, в котором решила представить BofA Merrill Lynch VIX Calendar Strangle Index.

Это индекс отображает поведение стратегии, где покупаются 3-х месячные опционы пут вне денег на 2,5%  и тут же покупаются 4-х месячные опционы колл вне денег на 20% на индекс волатильности VIX.

Данная стратегия строится каждый месяц в тот момент, когда до исполнения опционов осталось половины срока. Потом через два месяца позиция роллируется. Таким образом одновременно удерживается несколько стратегий с разными месяцами исполнения.

Индекс был разработан для демонстрации того, как наличие путовой ноги в данном календарном стрэнгле может помочь уменьшить стоимость владения длинным опционом колл.

Обычно, когда вы хеджируетесь от риска «толстых хвостов» (проще говоря от падения рынка и взлета волатильности) через покупку опционов колл

( Читать дальше )

Регулирование диагонального спреда с помощью календаря

Как регулировать диагональный спред календарем.
AAPL недельные.
Было
Регулирование диагонального спреда с помощью календаря

Добавляем в Matrix календарь
Регулирование диагонального спреда с помощью календаря
Календарь отдельно

( Читать дальше )

Стратегии HFT

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»


Итоги трех лет торговли фьючерсом fRTS

Итоги трех лет торговли фьючерсом fRTS
На Россикйиский рынок
пришел в 2010 году. Начиная с 2011 года торгую по одному и тому же алгоритму, модернезируя ее постепенно (суть остается прежней в ней). Использую максимальное для захода третье плечо. Стопы до 0,5% от депозита. Соотношение прибыли в среднем получается 1 к 3.
За 2011 год получилось сделать около 30% годов, за 2012 год 50% годовых, предварительные итоги 2013 года — около 25% годовых. Это основной алгоритм, который дает мне зарабатывать. Торгую консервативно, спокойно, без «истерик»!
Имеется еще одна стратегия, по которой я торгую. По ней результаты выше, но она внутридневная и не всегда по ней удается торговать по некоторым причинам. 
Что я хотел этим сказать?


( Читать дальше )

Долгожительство на ФОРТС #3

Уважаемые трейдеры,
волатильность рынка, в последние несколько недель приводит к проблеме пересмотра рисков:
рисков на позицию, рисков на инструмент, рисков ликвидности и вега и гамма рисков позиции при торговле опционами.

Сегодня в 19:15 минут я проведу вебинар с обзором рисков присущих торговле на срочном рынке в поддержку новой услуги, оказываемой Уралсиб Веб-Брокером.
Услуга совмещена с тарифным планом и представляет из себя повышение требований по начальной марже для клиентов торгующих на ФОРТС.

Данная услуга вызвала бурное обсуждение ранее в этой ветке моих постов.
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

С удовольствием готов пообщаться на эту тему в рамках сегодняшнего вебинара.
www.uralsibenter.ru/support_and_training/webinars/view/135664/

Для того, чтобы наши клиенты имели более осознанный подход при торговле, мы собираемся провести ряд вебинаров, которые были бы сконцентрированы на некоторых «тонких» моментах управления рисками на срочном рынке в большинстве наиболее часто используемых трейдерами стратегий:

( Читать дальше )

Вебинар "Data-mining для трейдера. Часть 1"

В пятницу, 21.06 в 17:00 (МСК) компания Faunus Analytics проведет первую часть вебинара «Data-mining для трейдейра», на которой будут рассмотрены теоретические основы технологии для использования на рыночных данных. Вебинар бесплантный, от слушателей ожидается знание основ прикладной статистики и теории вероятностей. Программа вебинара:
  • Вступление
  • Кому необходима математика? Если вы финансовый гений, с гипер-развитой интуицией, имеете доступ к инсайду, готовы тратить все свое время на личный анализ рынка, тогда возможно математика вам особо не требуется.  Для остальных же она может быть полезной. 
  • Что может дать математика для трейдера?
  •   Объективная оценка рисков
  •   Система контроля рисков
  •   Стабильность результатов
  •   Возможность автоматизации
  • Чего не может дать математика?
  •   Везение
  •   Безрисковые стратегии
  •   1000% годовых
  •   Быстрое обогащение со 1000$ начальным депозитом      
  • Математика
  •   Процесс изменения котировок как временной ряд
  •    Временной ряд с дискретным временем
  •    Многомерный временной ряд
  •    Представление истории котировок в виде временного ряда
  •    Выбросы и что с ними делать
  •      Сглаживание
  •      Редактирование
  •      Флаг выброса
  •      Учет событий
  •      Отказ от моделирования участка временного ряда с выбросом
  •   Моделирование временного ряда
  •    Выбор предикторов, лага
  •    Выбор типа модели. Линейная модель.
  •    Стационарность. Проверка стационарности. Некоторые приемы    приведения к стационарности.
  •    Оценка параметров модели.
  •    Связь точности оценок с размером данных. Количество отсчетов и количество предикторов.   
  •   Качество моделирования
  •    P-value параметров модели
  •    F-критерий
  •    Форвард-тестирование
  •    Кросс-тестирование
  •    Моделирование методом Монте-Карло (p-value модели)
  •    Проблема multiple testing, методы коррекции Bonferroni, step-down
  •    Броуновский процесс.
  •      Визуальная схожесть с рыночным процессом.
  •      Проверка системы моделирования на броуновском процессе.
Вторая часть вебинара (следующий вторник) будет полностью практической — демонстрация применения технологий data-mining на биржевых данных.

Простая(можно сказать тестовая) задачка для программистов )

можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн