Долгожительство на ФОРТС #3

Уважаемые трейдеры,
волатильность рынка, в последние несколько недель приводит к проблеме пересмотра рисков:
рисков на позицию, рисков на инструмент, рисков ликвидности и вега и гамма рисков позиции при торговле опционами.

Сегодня в 19:15 минут я проведу вебинар с обзором рисков присущих торговле на срочном рынке в поддержку новой услуги, оказываемой Уралсиб Веб-Брокером.
Услуга совмещена с тарифным планом и представляет из себя повышение требований по начальной марже для клиентов торгующих на ФОРТС.

Данная услуга вызвала бурное обсуждение ранее в этой ветке моих постов.
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/122116.php

С удовольствием готов пообщаться на эту тему в рамках сегодняшнего вебинара.
www.uralsibenter.ru/support_and_training/webinars/view/135664/

Для того, чтобы наши клиенты имели более осознанный подход при торговле, мы собираемся провести ряд вебинаров, которые были бы сконцентрированы на некоторых «тонких» моментах управления рисками на срочном рынке в большинстве наиболее часто используемых трейдерами стратегий:


— Направленная торговля, реализуемая волатильность инструментов;

— Линейны ли фьючерсы на акции и индекс и плата за плечо на срочном рынке;

— Опционы: особенности управления спрэдом;

— Опционы: особенности управления пропорциональным спрэдом;

— Ловушки роста/падения волатильности;

— Ловушки ликвидности опционных и фьючерсных контрактов;

— Гамма-риски при экспирации опционов;

— Пин-риски при экспирации опционов;

— Ошибки расчета дельты при высоковолатильном/направленном рынке;

— Особенности продажи стрэддлов и стрэнглов. 


http://my.comdi.com/record/135664/ 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.