Билдерберг 2013 — Официальный список участников

Заседание клуба проходит с 6 мая по 9 июня 2013 года в фешенебельном отеле Гроув в Ветфорде, графство Хартфордшир, Великобритания.
Ежегодная встреча участников Билдербергского клуба — это малоосвещаемое прессой мероприятие, на которое съезжаются ведущие политики, главы транснациональных корпораций, банкиры и владельцы крупнейших медиа-холдингов. Сами себя они именуют «мировой элитой», а те немногие, кто открыто пишет о них, по праву окрестили их «мировым правительством».
Они держат руку «на пульсе планеты», от их решений зависят судьбы миллионов людей по всему земному шару. Формируя политическую и экономическую повестку дня на весь год, они немедленно принимают ее к исполнению, так как те, кто будет претворять их решения в жизнь, сидят с ними за одним столом. Будьте уверены, ни одно из крупных международных событий не останется без их внимания. Эти люди своими решениями, в прямом смысле слова, творят историю. Их итоговое коммюнике — есть по сути программа на предстоящий год, где все определено заранее и расписаны роли участников. Остальной мир прямо или опосредовано будет исполнять их решения. И лишь немногие найдут в себе мужество противостоять «элите» и ее замыслам.


( Читать дальше )

Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:



Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:

( Читать дальше )

Привет! Ровно год прошёл, как я добавил в свой алгоритм опционы. А если точнее, то построил алгоритм в основе которого заложены опционные стратегии. Цель моего поста — сдача экзамена на реальном рынке используюя свой алгоритм, второй частью будет - найти партнёра. В основе моей торговой идеи  -  «теория хаоса», или абсолютное безразличие к будующему направлению цены. Я планирую управлять портфелем, но не с позиции — «я каждый день хожу на работу и надо что-то делать». В любом случае — управление я покажу.  Буду рад ответить на ваши вопросы.

1. Обыкновенная синтетика

                                                                                                                                                  

( Читать дальше )

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Анализ объемов по опционам — вещь нудная, но иногда приносит жемчужины. 
Смотрим динамику ближних опционов по NOK US. Кто-то вероятно знал о сделке за несколько дней до объявления слияния Nokia и Microsoft. Акции взлетели с 3 до 4 евро, а опционы 130% подорожали более, чем в 14 раз. Неизвестные гении, вложив в опционы на деньгах (4$) $123000, заработали $1.6 млн. Этот спайк выглядит явно неестественно, если посмотреть объемы за 2-3 предыдущие месяца. Они также незнакомы с гаммой, иначе брали бы 5-ю серию)). 

Динамика объемов по наиболее активным сериям NOK в штатах. 


Впрочем, в Европе споррадические всплески по 20000 контрактов встречались в течение всего лета и к явному росту не вели. Последняя покупка была на страйке 3.4 евро 29 августа. Опционы подорожали в этом случае в 70 раз (а 20 тыс. евро превратились в 1.4 млн. евро). 

Все это конечно говорит о том, на чем зарабатывают продавцы премии — одного такого дня с проданным стренглом достаточно, чтобы отобрать двухлетнюю прибыль. Продажа ближней гаммы на акциях часто приводит к подобным последствиям. 

В среду я и Игорь Чечет провели первый день курса по управлению капиталом. Собралось более 70 человек и длился этот день около 3х часов. Несмотря на позднее время и трудную тематику большая часть дослушала до самой последней минуты. Что не может не радовать.

Тема хоть сложная, но очень интересная. Предлагаю тем, кто уже имеет торговую систему с положительным математическим ожиданием (т.е. не сливную) задуматься о том, каких целей Вы собираетесь достичь торгуя эти системы. А чтобы Вам легче думалось — предлагаю на Ваше обозрение 3х часовое видео посвященное теме управления капиталом.



С моей точки зрения целей всего две:

1) Максимизировать рост эквити (а лучше всего построить экспоненту).
2) Уменьшить волатильность эквити (чтобы инфаркт в процессе торговли не подхватить).

( Читать дальше )

1. В примерно 2000-2001 году мне надо было 800$ для начала бизнеса, с учетом того, что я на зряплате 400$ (что нормально, у меня первая работа, но уже руководителем). Да изначально всё делать самому. Да у меня есть помощник не в административно-управлеческом, но именно технолог звездатый, еоторый и за станок сядет (сестра).
(Условно симбиоз моего профессионального и её профессионального).
2. в 2003 году мне нужно было на запуск уже 5000$. Всё того же. Норма прибыли с 500% снизилась до 300%.
3. В 2007 году на запуск — примерно 9000$/ + кроты зарплат непропорционально выросли в худшую сторону.
4. 2009 год — косты на запуск те же 9000$.  Норма прибыли 200-250%
НО РЫНОК ЗАПОЛОЕН кучей игроков этой темой. Делят пирог общий в недогруз. Развития ноль. Каждый новый игрок влезает сбоем цены.
5. 2013 год- За пуск стоит примерно 15000$. Косты на уровне 2011. Пролезть в рынок стагнирующий даже с новинками — ФИГ.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )