SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jk555
Управление капиталом - торгуем без просадок.
- 07 сентября 2013, 19:25
- |
Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
теги блога jk555
- DAX
- ipad
- Market Sentiment
- Sentiment
- Si
- xCFD
- акции
- Александр Михайлович
- анализ торговой системы
- аналитик
- аналитики
- Андрей Верников
- арбитраж
- банки
- биржа
- будущее
- Василий Олейник
- волатильность
- время - деньги
- газ
- Гном
- дельтахеджирование
- дисциплинированный трейдер
- доверительное управление
- доллар
- закон
- инвестирование
- инвестиции
- индекс ММВБ
- индикатор
- интрадей
- исследование
- история жизни
- итоги 2013
- итоги месяца
- клуб
- КОНКУРС
- кризис
- ликвидность
- лчи
- ЛЧИ 2013
- лчи 2014
- ММ
- Московская биржа
- настроение рынка
- нефть
- обвал
- обучение
- опрос
- оптимизация
- опционы
- опыт
- параметры
- паттерны
- Пенза
- перспективы
- планка
- поводырь
- портфель
- прогноз
- прогноз по рынку
- прогнозы
- продажа волатильности
- революция
- рейтинг
- робот
- роботы
- РТС
- рубль
- рыночный сентимент
- сентимент
- сентимент рынка
- спекулянты
- спрэды
- стратегии
- стратегия
- стратегия спекуляции
- тестинг стратегии
- Тестирование стратегий
- толпа
- Торговля без стопов
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Украина
- улыбка
- улыбка волатильности
- Управление капиталом
- фундаментальная оценка
- фьюерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование рисков
- цитаты
- шорт
- шорт RI
- эмоции
классика
т.е. начинаем торговать с 700 тыр (в сделку входим на 700тыр), заработали первой сделке 100 тыр, 75 тыр отправили в компенсационный фонд, 25 тыр в основной, т.е. во второй сделке будет задействовано 725 тыр
далее получаем убыток 200 тыр — на какую сумму будет следующая сделка, на 525 тыр?
Мое мнение Банковские депозит с ежедневной капитализацией, а торговать только на сумму процентов за год по депозиту. В любом случаи меньше начальной суммы в конце года не будет
если торговать на % от депозита — от 300тыр 10% банковского это 30 тыр — от 700 тыр 30тыр это 4.2%
просадка 4.2% по основному счёту и стоп торги чтоли?
убыток компенсируется из компенсационного фонда, т.е. было 700 тыр убыток 1000р за день, компенсируем его и следующий день начинаем снова с 700 тыр
правильно понимаю?
Еще там про ДУ у Вас что-то было — а если Основной счет это счет инвестора, а второй счет это счет управляющего? Тоже манипуляция? Инвестор зарабатывает без просадок.
по классике было 700 тыр, получили доход 1000р в следующу сделку должны войти на 701 тысячу
в вашем примере с 1000 дохода мы откладываем 750р в компенсационный фонд и в следующей сделке входим на 700250р
так какой механизм реинвестирования на пальцах?
Что с пальцами я не совсем понял к сожалению.