07 сентября 2013, 19:25
Управление капиталом - торгуем без просадок.
Дано: Торговая система вот с таким эквити и дродауном:
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
Требуется устранить просадку и получить вот такие параметры:
Для тестирования был задействован 1 000 000. Максимальная просадка на истории 25%. Делим имеющуюся сумму на две части 700 000 и 300 000, назовем их Основной портфель и Рисковая часть (компенсационный фонд).
Далее нужно убрать всю волатильность эквити в рисковую часть.
Торговля ведется только Основным портфелем.
При торговле, если день закончился с прибылью, то 75% этой прибыли отправляем в компенсационный фонд, если убытком, то весь убыток покрываем из компенсационного фонда.
Получается желаемый результат:
И с реинвестированием:
Результат достигнут — портфель растет без просадок (жирная зеленая линия)
Бот трейдинга
Gregori, ключевое слово «доходность к погашению».
Ну и реинвест купона
Вот думаю завтра или во вторник на гэп Лукойл взять акции банка Санкт Петербург… Хочу взять столько же, сколько сейчас имею, т.е. на 50 процентов усредниться, это для меня ускорит закрытие гэп
t.me/UnionTradeXRobot?start=ref_7819537
tu-160, дело за малым — когда?
В Бурятии, как и по всей России, исчезают населенные пункты, хотя в них еще кто то
живет, вслед за посёлком Загустай к г.Гусиноозёрску присоединят ещё один – п.Заозёрный.
хотя между ними 13 килом...
16:21
Падать будет до 13-14, у кого какие мысли
16:09
Metzger, как грится «вашими устами да мед пить») Но сургутяне настолько суровы что гэп возможен и без дивиденда. Не рассматриваете такой вариант? Ну как Богданыч в условиях СВО заплатит 20%? Пир во...
Динамика оборота на Мосбирже по месяцам по группам активов. Обратите внимание: в 2024г. каждый месяц оборот по акциям растёт !. Друзья,скачал цифры с сайта Мосбиржи.
И сделал по ним диаграмму в E...
Альберт Шангареев, он за 2022 имеет в виду
классика
т.е. начинаем торговать с 700 тыр (в сделку входим на 700тыр), заработали первой сделке 100 тыр, 75 тыр отправили в компенсационный фонд, 25 тыр в основной, т.е. во второй сделке будет задействовано 725 тыр
далее получаем убыток 200 тыр — на какую сумму будет следующая сделка, на 525 тыр?
Мое мнение Банковские депозит с ежедневной капитализацией, а торговать только на сумму процентов за год по депозиту. В любом случаи меньше начальной суммы в конце года не будет
если торговать на % от депозита — от 300тыр 10% банковского это 30 тыр — от 700 тыр 30тыр это 4.2%
просадка 4.2% по основному счёту и стоп торги чтоли?
убыток компенсируется из компенсационного фонда, т.е. было 700 тыр убыток 1000р за день, компенсируем его и следующий день начинаем снова с 700 тыр
правильно понимаю?
Еще там про ДУ у Вас что-то было — а если Основной счет это счет инвестора, а второй счет это счет управляющего? Тоже манипуляция? Инвестор зарабатывает без просадок.
по классике было 700 тыр, получили доход 1000р в следующу сделку должны войти на 701 тысячу
в вашем примере с 1000 дохода мы откладываем 750р в компенсационный фонд и в следующей сделке входим на 700250р
так какой механизм реинвестирования на пальцах?
Что с пальцами я не совсем понял к сожалению.