Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )

 Природа рынка заключена не в цене, это кое-что другое.
 
 
-Одна из причин, по которой трейдеры не могут добиться успеха заключается в том, что они не понимают, в какую игру они играют. Они не понимают природу рынка. Они не понимают природу трейдинга. 
 
-Чтобы понять реальную природу рынка, нам нужно будет пройти через несколько этапов. Нам нужно начать сначала, что такое цена и почему она движется? Что заставляет цену двигаться? Это приведет нас новому пониманию природы рынка. 
 
 


 
— Цена это решение 2 трейдеров и продаже или покупке.
Движение цены это результат дисбаланса между спросом и
предложением. Этот дисбаланс создается желанием трейдера срочно открыть сделку.
 
— Цена не отражает фундаментальные показатели, она показывает настроение толпы, которые строят свои прогнозы на основе анализа и конкретных решений.


( Читать дальше )

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам… основной прогресс последнего времени отношу пока на изменение шага цены на ри и уплотнение стакана… надеюсь так дальше и будет… рынок реально «читать» стало на порядок проще, меньше шумов, меньше «обманок», меньше левых откатов, больше трендов… меньше сделок, меньше стопы, больше «точных входов»… ну, и на победу над основными тараканами в голове… когда я, например, принял пункт 1 как данное и перестал пытаться что-то там предсказать тут же избавился от негативных эмоций если рынок начинал от уже профитной позиции отгрызать кусок или забирать обратно полностью весь профит..

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

1.  Рынок — хаос.. и отностися к нему надо именно как к хаосу…

2. Никогда… НИКОГДА, МЛЯ, НЕ ЗАБИВАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ НАПРАВЛЕНИЕМ РЫНКА ЗАРАНЕЕ… ЭТО ФАКИНГ ВАЖНО!!!

2.1 никаких прогнозов, никаких Демур, Сапуновых, рубинштейнов и.т.д… все шо эти товарисчи с умным видом называют фундаментальным онализом никакова нихрена отношения не имеет к тому где цена будет в следующий момент времени… и уж тем более к интрадей трейдингу… потому, что на любой фундаментал известный, всегда может быть фундаментал не известный, либо фундаментал неожиданный… и уж тем более реальная оценка участниками рынка всей этой болтологии будет видна только на графике В БУДУЩЕМ и может отличатся от «прогноза» кардинально… Макроэкономикой и статистикой интересоваться полезно, для общего развития, но не более… в интредее использовать «прогнозы» самое злейшее зло из всего что может случится с трейдером… Фундаментал НА ПОМОЙКУ! единственное, что важно знать — это время выхода новостей и желательно иметь опыт оценки силы возможного движения, чтобы оценить безопасна ли текущая открытая позиция, если таковая имеется… все! можете поверить… игнорирование всего этого фона помогает всегда держать руку на пульсе и СВОЕВРЕМЕННО реагировать на изменение ситуации не «зависая» во мнении или в «не правильной» позе… и во время фиксить профит… к тому же всегда имеет место быть факт возможного «манипулирования» рынка в обратную сторону против очевидного направления крупными участниками рынка…

( Читать дальше )

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Тема мне показалась интересной и стал тратить часть свободного времени на перевод. Чтение всётаки не дает понимание всей точности мыслей автора.

Приглашаю всех желающих присоеденитсья и помочь кто-чем может.
notabenoid.com/book/32919
 Даже первод одного  абзаца — это  большая помощь!  Сам я в последсвии все это  скомпаную с картинками.

Не так давно  закончили певод  1  главы!

Желающие могут её почитать!
Если понравилось поплюсуйте что б  подольше задержалась на главной


( Читать дальше )

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )