Первая глава здесь: http://smart-lab.ru/blog/142921.php


Глава Вторая, в которой Вика узнает о существовании формулы BS и профиля позиции, а Седой подавится тирамису.
 
…
 
— И ты представляешь, только в конце дня я понимаю, что макрос мой по передвиганию улыбки тупо не работает! — Седой в эмоциях рассказывал Вике о прошедшей неделе и его злоключениях с роботом. — Целый день и еще пол среды в пустую! Хорошо хоть план «пол процента в день» моя зверушка уже в понедельник выполнила. А вот, кстати, и гном наш пришел.
 
— Всем привет, извините что опоздал. — я плюхнулся на диванчик рядом с Викой. — По выбору места даже неискушенный наблюдатель может понять, что дела у робота пока идут неплохо, да Леха?

 
— Вашими молитвами, товарищ Гном, только ими. — Седой передал мне меню. — Держи, все уже заказали. Стейки, говорят, тут неплохие. Не скромничай. Человек схомячивает — робот оплачивает.
 
После закусок я начал свою лекцию.
 

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

Я давно обещал выложить в сеть свою статью из журнала FO с обобщенной моделью стоимости опционов, что сейчас и делаю
Сначала некоторые замечания к статье, ниже она сама
 
 
 
Обобщенная модель (ОМ) создавалась как упрощенная версия классической модели Блэка-Шолеса (БШ) для автоматической торговли опционами. Впоследствии оказалось, что главное достоинство ОМ состоит в том, что она позволяет обойтись без введения в рассмотрение понятия кривой волатильности (IV) и от всех последующих неприятностей, связанных с необходимостью ее анализа и прогнозирования.
 
Основная идея ОМ продемонстрирована на рисунке (Рис.1). Ожидаемая подвижность m ATM опционов, связанная с ценой формулой (6), есть линейная функция цены Fбазового актива (БА).


( Читать дальше )

Недавно на Смартлабе читал про Тесла мобиль, статья понравилась, поэтому когда сегодня встретил материал про это авто, решил опубликовать.


До вчерашнего дня редакция Vse42 считала, что электромобили – это футуристические сказки. Изредка мы писали про них новости и рассуждали о том, через сколько десятилетий они станут явью. Один телефонный звонок сократил время ожидания с десятка лет до пары часов. Оказывается, к нам в город на денек приехал владелец супер-кара Тесла Model S Константин Горохов…
 
Эта статья, а еще и вот эта галерея посвящены как раз таки этому знаменательному событию

Будущее уже наступило
 

Для тех, кто не в курсе, а таких, скорее всего тотальное большинство, Тесла Model S – это первый в мире электрический седан, который совмещает в себе комфорт и престиж авто бизнес-класса и динамику и управляемость спортивного автомобиля. Только представьте, эта крошка разгоняется до 100 км/ч за какие-то 5 секунд! Неудивительно, что она с легкостью рвет таких мастодонтов как БМВ М5, Porsche 911 Turbo и Dodge Viper.
 


( Читать дальше )

Любопытно, что автор теории фракталов измеряет изломанность линий числом.
       Это хорошо коррелирует с высказыванием К.Ильинского о том, что любой вывод, модель, прогноз  в конце концов должен приводить к числу.
       Результатом любого исследования является — число.


Ролик лежит в свободном доступе на You-tube. Надеюсь, ничьи права не нарушены. http://www.youtube.com/watch?v=nVDrdGkLP9c

Как вы все знаете, в формуле обсчета цены опциона фигурирует параметр t, он же «время до экспирации» в нецелых годах, т.е. условно говоря 6 месяцев = 0.5, но этот подсчет актуален также когда до экспирации остался день.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем спасибо за поддержку и конструктивную критику. Без ваших положительных отзывов вторая история просто не появилась бы на свет, и харизма седого так и осталась бы не раскрыта в полной мере.

Седой и Гном вернутся, вопрос времени.  


PS: Простите, но радовать товарища подполковника, и раскрывать свое имя я не буду.

PPS: анекдот в тему: Приходит ветеринар в больницу и доктор у него спрашивает: Ну-с, рассказывайте-с, что у вас болит?.
Ветеринар, прищурившись: не… доктор… это слишком просто!


Всем хорошего настроения и удачи!