Избранные комментарии трейдера Fedor Bobkov

по

 Не надо никуда ехать и учиться .

Просто на месте овладейте принципом построения синтетической обилгации из опционов.

Или Вам нужны «шашечки» а не сама поездка?

avatar
  • 22 марта 2016, 07:31
  • Еще
безубыток= страйк+ премия
avatar
  • 15 марта 2016, 08:36
  • Еще
Бабёр-Енот, да, продажа волатильности — дело непростое, говорят -высшая степень профессионализма. По моим наблюдениям, продажу волатильности нужно «искать» в интервале от 4-х до 3-х недель до даты экспирации, а за 1 день — дело пустое…
avatar
  • 14 марта 2016, 23:00
  • Еще
1. Риск-менеджмент на стороне сервера решает большинство лудоманских проблем. Подсознательное желание быть правым очень вредно.
2. В трейдинге первостепенная задача — снижение рисков, а это в частности:
— торговля нескольких некоррелируемых инструментов, а не одного.
— входить несколькими контрактами/лотами и выходить лесенкой.
Профиты с положительным МО позаботятся о себе сами.
avatar
  • 11 марта 2016, 18:52
  • Еще
В покере нужно смотреть на деньги, как на очки. Тогда нет желания тильтовать. Попробуй смотреть на деньги на счете как на очки тоже и ставь первой целью соблюдение системы, а не заработок. Я это понял после того, как 4 дня подряд делал более 3% за день, потому что у меня была цель делать более 3% за день. И в один прекрасный день, мне удалось сделать только 2.9%. После чего я потерял всю эту прибыль и продолжал заходить в убыток, пока не слился. Ошибка была в том, что я поставил перед собой план. А надо было просто соблюдать систему и брать что дают. 
avatar
  • 11 марта 2016, 16:46
  • Еще
Ушел с направленной торговли в дельта-нейтраль. Красота. Никакого тильта, никаких стопов, спокойно воспринимаю убытки, заглядываю в терминал раз в сессию. Ну и депо сразу в гору пошел.
avatar
  • 11 марта 2016, 15:46
  • Еще
При скальпинге или других малых тф тильтануть можно на раз-два, там все негативные паттерны поведения легко проявляются
Посоветую неочевидную книгу, которую не называли: Деривативы для начинающих — серия Reuters.

Разложили на пальцах. ПОтом можно переходить на что то посложнее. 

И начинай покупать колы в деньгах на Si, Ri, SBRF и смотри что происходит. Далее можно пробовать простые стрелы и стренглы.
avatar
  • 10 марта 2016, 00:20
  • Еще
и освой какой то софт простой типа опционвокшопа он не дорогой что то типа 800 рублей в месяц (брокера многие дают скидки на него) но без него ты буш как птица без крыльев
avatar
  • 09 марта 2016, 21:58
  • Еще
начни с продажи стрэнгла по 1 контрактику ну или что там для тебя незначимая сумма :) научись ролировать и все такое и пару месяцев если в плюс будет получаться будешь думать дальше :)
avatar
  • 09 марта 2016, 21:54
  • Еще
простой литературы нет. Самое главное понять, что такое волатильность и как ее понимать. Разберетесь с волатильностью значит поняли суть + терминология ее надо просто выучить.  
avatar
  • 09 марта 2016, 21:17
  • Еще
Александр X, ничего отдельно качать не надо. на доске опционов открываем любой стакан заявок любого опциона, на стакане правый клик ---> добавить график (индикатор)--->жмем кнопку новый источник---->выбираем любой опцион----->справа маркер передвигаем на строчку таблица истории значений параметров---->в нижнем окошке выбираем волатильность опциона жмем --->ок ок? далее на график слева внизу ищем строчку price правый клик на нее и далее удалить график… получаете волу в процентах
avatar
  • 23 января 2016, 03:06
  • Еще
abak, никак, позиция не закрывается, а как правильно написал Ali, вы делаете так, что ее «как будто и нет». Он даже пример привел: «если у вас есть купленный опцион колл, можно продать пут на том же страйке и фьючерс, это равносильно закрытию позиции по коллу. Но я обычно делаю проще: т.к. позиции закрываю на тех уровнях, где считаю, что произойдет разворот, то просто продаю фьючерс, если ликвидности в опционах нет. Так можно мгновенно фактически развернуть позицию, вместо того, чтобы закрывать колл и покупать пут, если изначально был куплен колл. В дальнейшем же, закрывая позицию по фьючерсу, у вас снова остается купленный вами ранее колл и проблема с ликвидностью и покупкой нового опциона отпадает. 
avatar
  • 20 января 2016, 03:08
  • Еще
Дмитрий_RF, Я бы все минусы опционов определил как не знание инструмента и  не желание его изучать!) Большинство думает, что инструмент очень сложный для понимания… греки какие-то и т.д… ))) 
avatar
  • 19 января 2016, 23:47
  • Еще

к описанным плюсам опционов добавил бы возможность роллирования позиции, переходя с одного страйка на другой. Удобно «фиксировать» прибыль этим) Или же наоборот, если цена сильно ушла не в вашу сторону и купленные опционы сильно подешевели, можно практически безболезненно переходить на более выгодные страйки, сохраняя намеченную стратегию.

Но и про минусы опционов забыть не стоит. Если вы держите опцион до экспирации, то даже при движении в нужном вам направлении, вы все равно минимум теряется ту временную его стоимость, которая была на момент его покупки. Если это воспринимать как дополнительную комиссию, то она выходит неслабой. Фактически, реальная выгода от опционов выходит только при сильных движениях на рынке. Если же все идет медленно и вяло, а вы являетесь покупателем опционов, то вы вероятнее всего как минимум не зарабатываете, даже на движении в нужном вам направлении.

Еще из минусов опционов отметил бы существенные траты на комиссионные сборы биржей и брокером) Это надо учитывать любителям торговли дешевыми опционами, т.к. их берут помногу. Если взять для примера опционы на индекс РТС,  то комиссия за регистрацию сделки — 4р, и если сделка будет скальперской, то еще 2р. Купили вы так например 10 опционов с премией 100, вроде дешевых, но по каким-то причинам решили в скором времени продать, вы уже за эти 10 опционов платите в случае скальперской сделки 60р, плюс, если комиссия брокера = комиссии биржи, то еще платите 60р брокеру. Итого купив и продав 10 опционов на индекс РТС в течение одной торговой сессии вы уже теряете 120р в виде комиссий. Один фьючерс в этом плане обошелся бы существенно дешевле: 2+1=3р + 3р(брокер)=6р. 

Еще крайне существенный минус для меня у опционов — ликвидность! Если от фьючерса можно в любой момент с легкостью избавиться или наоборот легко его приобрести, то с опционами сделать это выгодно бывает затруднительно. Слишком часто спреды очень высокие и быстро открыть/закрыть позиции возможно лишь совершая невыгодную покупку или продажу. А бывает и вообще дикие ситуации, когда опционы сидят хорошо в деньгах, но их невозможно продать и зафиксировать прибыль по причине полного отсутствия ликвидности. Такая байда например в нефти. Пока вы будете пытаться закрыть позицию, рынок уже может отскочить и вы так и останетесь с опционами на руках, которых не смогли вовремя закрыть по выгодной цене по причине того самого отсутствия ликвидности.

В общем, нужно учитывать много различных моментов, во всем есть свои плюсы и свои минусы.

avatar
  • 19 января 2016, 23:38
  • Еще
1. Многоразовый стоп (см. коммент выше).
2. Про это несколько раз я упоминал… у рынка (в опционах) 5 состояний. Быстро вверх, медленно вверх, в бок, медленно вниз и быстро вниз. Опционы (конструкции) позволяют зарабатывать одновременно в 4-х. У фьюча 3 состояния рынка вверх, в бок и вниз. Фьюч зарабатывает только в одном. Плюс СТОПЫ, которые ЗЛО.
3. Если торговать фьючем внутри конструкции, то профит при любом раскладе, но для этого надо знать азы.
4. Нервы в порядке и куча свободного времени.
avatar
  • 19 января 2016, 20:14
  • Еще
Если стратегия предполагает покупку голых опционов (направленная торговля опционами), то покупайте по направлению движения средней экспоненциальной 6 периода на дневках и только по тренду. Иначе деньги на ветер. Успехов!
avatar
  • 19 января 2016, 19:42
  • Еще
Если покупать просто опцион как ты говоришь-тут да, цена может и ниже сходит, опцион может в минуса уйти, но так называемый твой стоп сработает только в день экспирации, а до этого цена может хоть 20 раз туда-сюда гулять. Опцион — это право на покупку или продажу. Если цена тебя не устраивает ты правом не пользуешься, а если устраивает-пользуешься. Покупая опцион, ты покупаешь право купить или продать опцион по той или иной цене, а твой стоп-это сумма, которую ты заплатил за это право, то есть премия.
avatar
  • 19 января 2016, 18:08
  • Еще
все так, но с одной ма-а-аленькой разницей.
стоп на фьюче сработал 1 раз и давайдосвидания 100рублей.
это если он сработал. стоп. а если не сработал, то досвидания сколько рублей?.. да и по времени такой стоп сколько проживет?.....
а если купил опцион — то это стоп многоразовый, и не обязательно он будет 100 рублей. может быть меньше, если покупатель решит выйти раньше. а больше он ну никак не будет. ну или очень постараться надо… да и по времени — сколько есть времени до экспирации столько и времени у стопа. а если в деньги выйдет. м-м-м-м (это в смысле хорошо будет покупателю).....
это мы еще не рассматриваем сложные конструкции...
да и просто на одиночный опцион слехка так глянули…
avatar
  • 19 января 2016, 18:03
  • Еще
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн