На данный момент в России 33 года работает БН-600 — энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, пущенный в эксплуатацию в апреле 1980 года в 3-м энергоблоке на Белоярской АЭС в Свердловской области близ города Заречный. Электрическая мощность — 600 МВт.
 
 

 
 
А так же строится новый 4-й энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт запуск 2014.
 
Дело в том, что данные типы реакторов используют отработанное топливо от классических типов реакторов (отходы) которых уже скопилось на 200 лет в перёд и в дальнейшем будет вырабатываться, но это ещё не всё, данный реактор преобразует отходы опять в классическое топливо, причём в большем количестве.
 
Так же данный реактор, может использовать Уран-238 которого в природе много, а классические реакторы используют Уран-235, а его как раз таки мало и он уже кончается.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
                В последнее время часто слышу негативное отношение к роботам и алгоритмической торговле. Мнения в духе что робот может зарабатывать стабильно только если имеет преимущество в скорости, уникальный, никому не известный алгоритм. Для реализации подобных вещей требуется значительные затраты на инфраструктуру и т.п. вещи. С этим вполне можно согласиться если рассматривать HFT роботов.
                Что касается роботов которые не имеют преимущества в скорости, реализованы на общедоступном софте, и к том же используют широкий набор параметров. Тут однозначно можно сказать что эти вещи крайне не стабильны, зачастую очень убыточны при попадании на не благоприятную фазу рынка.
                Что же представляет из себя прибыльный, достаточно стабильный алгоритм?
Как я уже описывал ранее в блоге  http://smart-lab.ru/blog/104642.php, идея должна иметь фундаментальный характер, т.е должно быть понимание за счет чего цена передвигается из точки A в точку B. В итоге имеем не набор множества статистических данных (как многие думают включает в себя алготрейдинг), а вполне простые правила для алгоритма, который можно 100% формализовать, запрограммировать, оттестить и пустить в бой.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
В  очередной раз выкладываю статью в области алгоритмического трейдинга, с целью показать метод проверки работоспособности какой-либо идеи. Рассмотрим на примере одной из моих разработок
 
                Данную закономерность заметил летом 12г. Торгует так называемый «паттерн», который стабильно существует с 2009г.  Рассмотрим временные участки, которые включает разные фазы рынка (тренд, флэт).
Преимущество алгоритма – не имеет оптимизируемых параметров и идея в чистом виде выглядит следующим образом (2010-06.2012 – тестовый период оценки системы).

       Как видно график доходности вполне качественный на уровне идеи (порядка 600 сделок, более чем достаточно для объективной оценки), Доходность/Макс. Просадка 4/1, Дох в год 24%, 57% прибыльных сделок.
                После внесения некого временного фильтра и добавления адекватного  стоп-лосса, имеем следующий график доходности. Важный момент – результат не является переподбором параметров, а выставление адекватных, логически обоснованных параметров (т.е оптимизация в очень разумном пределе).


( Читать дальше )

Очередной видео-урок сделал, по просьбе одного из смарт-лабовцев, которого зовут Андрей(Andreich).
В данном видео рассмотренно, как выставить опорный горизонтальный уровень, и торговать от него. Продемонстрирован принцип выставления тейк-профита. Механизм постоянного открытия, и открытие только в момент пересечения.

 
 Так же, если хотите, что либо конкретное в реализации увидеть, можно в личку или коменты написать. 
P.S. все данные алгоритмы несут только обучающий характер.

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

Щас идет оживленное обсуждение персоны Майтрейда и я как то вспомнил многих знаменитых трейдеров которые заработали состояние и славу на… бреднях!

Например знаменитый Алигатор Вильямса — когда я впервые прочел о нем, то был шокирован — че за бред? Человек на полном серьезе описывает как крокодил пасть открывает, как закрывает и т.д.

далее вспомнились уровни Фиббоначи какие то мистические (прям мировой код тайный :))), волны Эллиота (5 волн должно быть полюбому :))), волны Вульфа с бабочками (бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а ее воробушек шмяк-шмяк-шмяк :)), экраны Элдера с колокольчиками и т.д. и т.п. — особенно популярны разнообразные теории заговоров :)

то есть люди описывали свое видение поведения цены не с точки зрения рыночных реалий, а просто каких то выдумок, которые к тому же не имеют никакого отношения к рынку.


-----------------
И вот тут подумалось — а ведь любая теория, какой бы ошибочной она не казалась, если сможет описывать ТЕКУЩЕЕ состояние рынка, то по ней можно зарабатывать!

( Читать дальше )

Бот для торговли на одном индикаторе ЕМА.
Стратегия: Делаем ЕМА чуствительной к определённому порогу. Пока порог не пройден скользяшка не меняет значение. При прохождении порогового значения скользящая принимает новое значение.
Вход в длинную, если МАшка выросла.
Трейл стоп 100 свечей
Вход в короткую — закрытие длинной.
Стоп сама ЕМА
Резы с 15 декабря 2013


( Читать дальше )

Если у вас есть портфель стратегий и вы хотели бы увеличить сумму на торговом счете за счет инвестиций, то я к вашим услугам.

Какие условия?
1) Рынок только фортс
2) Пейаут оговариваем лично
3) Желаемую сумму можете указывать в письме, но решение будет приниматься исходя из интересности вашего портфеля
4) Только алготрейдеры

Какие требования?
1) Обязателен портфель систем, минимум 3
2) Обязателен тест системы с 2009 года, в программах типа WL, AMI, MC и пр.
2.1. Если система зарабатывает только с 2010, с 2011 это не важно, тест обязателен с 2009 года.
2.2. 2012 год отдельно 
3) Брокерские отчеты не имеют большого значения, так что они не обязательны

Пишите предложения на почту:  mail@tradethetrader.net