Примерно год у меня ушёл на то, чтобы «переболеть» переоптимизацией. После того как до меня наконец дошло, что искать нужно закономерности, а не лучший набор параметров для максимизации эквити, алгоритмы стали постепенно получаться. Мои размышления о том, как искать закономерности, нашли подтверждение в книге TradingSystems. ANewApproachtoSystemDevelopmentandPortfolio. К сожалению, она немного на английском, но читается легко и оказалась очень полезной. Многие другие книги, как оказалось, содержат банальные, затасканные мысли, а некоторые слишком сложны для моего понимания.

В результате работы оптимизатора мы получаем огромный массив данных, представленных, как правило, в виде таблицы. Я пользуюсь OsEngine, поэтому поясню на этом примере:

Для начинающих наиболее соблазнительным выглядит первый столбец. В нём отсортированы стратегии с самыми прибыльтыми, но, как правило, переоптимизированными результатами. Параметры стратегии подобраны так, чтобы захватить как можно больше самых прибыльных сделок (белых лебедей) на тестируемом периоде.

( Читать дальше )

Или как ИИ может сэкономить вам часы работы, но не спасёт от необходимости проверять каждый шаг.

Сентябрь 2024 года. Мы, команда StockSharp, активно используем ИИ для написания коннекторов к криптобиржам. Но спешу вас предупредить — если вы читаете эту статью в 2025 году или позже, всё это может уже устареть. Если вы из будущего, добро пожаловать в прошлое! И не забудьте проверить, актуальны ли наши методы.

 

Наш путь с ИИ начался с ChatGPT 3.5, который, откровенно говоря, не мог бы написать не то что коннектор для криптобиржи, а даже простую торговую стратегию. Однако с приходом ChatGPT 4.0 и Claude Sonnet 3.5 ситуация резко изменилась. Теперь ИИ может писать сложные модули кода, хотя и с оговорками: приходится вмешиваться, уточнять и исправлять ошибки, что, впрочем, стало уже нормой в нашем процессе.

 

---

 

Шаг 1. Запуск проекта в Claude.ai

 

Прежде чем начать писать новый коннектор, первым делом мы создаём проект в Claude.ai. Это не просто чат, который забудет всё, как только вы его закроете. Проект позволяет сохранять всё, что вы туда загружаете: коды, документы, комментарии. Это аналог настроек Custom GPT, где ИИ «учится» на ваших примерах и указаниях, а не просто отвечает на вопросы.

( Читать дальше )

Всем привет! Записал экспромтом ролик. Тема очень интересная. В принципе реализовать при помощи нее наконец стало возможно любые ваши задумки, просто описав их человеческим русским языком. В описание должны быть прописанные любые мелочи, тогда реализация будет правильной.

Писать алгоритмы можно, как в GPT4, так и в Claude 3. Из России без всяких VPN можно получить доступ сразу ко всем нейросетям тут: https://www.yeschat.ai/. Правда в сутки есть ограничения на запросы, но их хватает. 

P.S. При заходе на сайт без VPN у меня почему то ругается антивирус, но его можно отключить на время или это чисто глюк у меня.

Ролик записал экспромтом, так что были косяки, которые сейчас поясню. 

*Для trading view все сгенерилось без проблем и сразу. Есть возможность запускать алгоритмы из TradingView прямо на ваш брокер, но тут надо колдовать с API. Если у кого, есть инфа как это проще всего реализовать, пишите в коментах.

* Для MT4 генерил в ролике в ChatGPT4 там в итоге были косяки, потом понял, что рабочий скрипт получалось до этого сгенерить в Claude 3 под конец ролика показал, рабочий вариант. 

( Читать дальше )

Уже почти 9 месяцев на рынке присутствует арбитражная «ненормальность» вызванная рядом внешних нерыночных факторов.

в сухом итоге имеются три четко выявленные и детерминированные (предопределенные) неэффективности

1. ВАЛЮТА-Фьючерс на МОСБИРЖЕ - (торговать можно ее квазипроизводную ВФ, не забывая о фандинге конечно, цикл материалов тут) наглядно она вот:
ДО СВО и сейчас
www.tradingview.com/x/N5Uloo9m/
больший масштаб


2. арбитраж #НашГАЗ против «ИХНЕГО» (целая ветка этому посвящена) — кстати сейчас эту стратегию уже можно полностью реализоватьза рубли в Российском правовом поле, как не скажу пока, всему свое время, члены клуба в курсе уже неделю...
----
из свежего с нашего канала sibrent.com

Газоспреды становятся более предказуемыми и «нормальными»
www.tradingview.com/x/9ADgAhKX/
Я вижу какую-то такую картинку обнуление ближнего
i.gyazo.com/3bd267d1e0977c3cdaf7b9e6415276fc.png
Важно, что 24 после обеда ряд брокеров настойчиво предложит закрыть позиции по QG/NG на зарубежной ноге (что как правило расширяет краткосрочно спред, как минимум ближний). Это так коллеги из IB и J2T???

( Читать дальше )

Напишу о своей стратегии в рамках конкурса от Тимофея Мартынова — smart-lab.ru/blog/897295.php 

Стратегия максимально простая, но придерживаться ее сможет не каждый, но об этом позже. Сначала суть стратегии.

Она заключается в ежемесячной покупке российских акций минимум на 10 тыс. руб. в последний рабочий день каждого месяца. Однако при падении рынка сумма покупки увеличивается пропорционально падению. Объясню на примере картинки ниже.



На нем представлен свечной график индекса МосБиржи с 2016 по 2019 год, где каждая свеча – 1 месяц. Данный индекс – основной индикатор, по которому я сужу о динамике рынка.

Допустим, я начал инвестировать в конце 2017 г. на пике роста индекса МосБиржи (пессимистичный сценарий) и купил акций на 10 тыс. руб. (указано стрелкой). В следующем месяце я бы купил также на 10 тыс. руб. На 3 месяц я бы купил акций уже на 20 тыс. руб., т.к. индекс упал бы более чем на 5% от первоначального уровня. На 4 месяц сумма покупки составила бы уже 30 тыс. руб., т.к. индекс снижался бы уже более чем на 10% от первоначального уровня (даты начала инвестиций). Только на 9 месяц инвестиции снова составили бы 20 тыс. руб. (диапазон падения индекса 5-10%). А на 14 месяц – 10 тыс. руб. (диапазон 0-5%) и далее также по 10 тыс. руб. до новой коррекции рынка.

( Читать дальше )

     Личных профессиональных праздников у меня как бы два. В феврале, когда первый раз напечатали и в апреле, когда первый раз кликнул сделку в терминале «Квик». Первое событие было в 17 лет и совсем давно, а второе в 2010-м. Именно первая сделка в терминале, первые ПИФы и депозиты были раньше, но я веду отсчет отсюда.

 

     Дальше жанр напутствия из машины времени, наставления себе 13-летней давности. Чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые… не годы, слава богу, но какие-то месяцы точно можно было сэкономить.

 

     1). Нормальный трейдинг только системный. Серия однотипных сделок по заранее известным формальным правилам, и т.д. Исключения бывают, но это мир сбивает нас с толку. Бессистемных спекулянтов на порядок больше, чем системных. Но среди зарабатывающих на порядок больше системных. Не трать время, сразу переходи на сторону силы.

 

     2). Системный трейдинг без теста на истории — та же блажь, что и бессистемный. Это я понял сравнительно рано, в 2011 тестер уже был.

( Читать дальше )

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

( Читать дальше )

С помощью нехитрой математической формулы мы с вами сегодня займемся вычислением того, где находится степень вашей личной финансовой свободы на шкале между сомалийским фермером и кремниевым Цукербергом. Ну, точнее, сначала нам придется придумать, как их между собой сравнивать – и поможет нам в этом KFC!


Вполне возможно, что этот улыбающийся капустный братишка будет финансово посвободнее вас! Нет времени объяснять, чуть ниже расскажу, почему

Это материал из цикла «Метод улитки»: напоминаю, что я пишу книгу про личные финансы и выкладываю каждую главу в свободный доступ. Первая глава лежит вот здесь, предыдущая (про житейский бухучет) доступна по этой ссылке – а ниже, получается, будет продолжение. Но в целом, каждую главу можно смело читать по отдельности – так что, если вы пропустили предыдущую, то можно сильно не париться и просто читать дальше.

( Читать дальше )

Привет, меня зовут Павел Комаровский – и я из тех душнил, которые в начале января усиленно строят всякие акульи планы на год. Так как делаю я это уже много лет, у меня выработался довольно своеобразный подход к процессу, которым я и хотел с вами поделиться – надеюсь, это поможет вам избежать ошибок, которых в свое время наделал я.

Эту статью я написал ровно два года назад (а еще парой лет раньше, в 2018-м, был тред в Твиттере) – тогда я работал на не очень любимой работе с зашкаливающим уровнем стресса, а параллельно пытался вести блог и спасать свою кукуху совместно с психотерапевтом. С тех пор я кардинально сменил сферу профессиональной деятельности с консалтинга на близкие мне инвестиции, переехал с женой и собакой в другую страну (мы оказались на Кипре еще в середине 2021-го), нарастил количество подписчиков блога примерно в 8 раз, отрастил хаер в стиле Лебовского, перестал посещать кукухопевта, и успешно уменьшил свои доходы почти на треть (что? да!).

( Читать дальше )

   В бизнесе для оценки эффективности используется показатель рентабельности. В трейдинге тоже можно оценить эффективность торговли разными фьючерсами примерно аналогичным способом и выбрать более эффективный для торговли. Такой подход может быть одним из возможных критериев выбора рабочих фьючерсов и не исключает иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч.
   В нашем случае поток денежных ресурсов, обеспечивающих формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО), возможные просадки учитывать не будем.
   Со значением прибыли – гораздо сложнее и неопределеннее. Кроме того, у фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. А следовательно, к примеру, тейки в 10 пунктов цены на нефти и Сбере – это как минимум разные суммы прибыли, поэтому сравнивать по пунктам цены разные фьючерсы бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид или сравнить их другим способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой, использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД) расчитывается: ТД = High — Low.

( Читать дальше )