В очередной раз стратегия себя оправдала. Бакс по 74 руб- 70 руб, отлично показал себя, как аналог расходника. Рубли после продажи валюты размещаю в ОФЗ под 16% и акции (только индекс ММВБ с долей акции от 1%). К слову, я таки дождался своего сбера по 200 руб. Кто бы что не говорил))
И как это стыкуется с текущим топиком? 25 он продавал валюту и тарил ОФЗ и акции, а в марте у него уже акций 0 и он такой продуманный фиксит валюту на хаях)

Фьючерсы на американский природный газ взлетели более чем на 70% за последние полчаса торгов в четверг, в позднем шквале покупок, который совпал с предстоящим истечением февральского контракта в конце сессии.

Контракт в конечном итоге вырос на 47% в своем самом большом дневном процентном выигрыше — но на общем объеме всего около 7000 контрактов, что намного ниже контракта следующего месяца, который вырос на более типичные 6,1% на около 156 000 контрактов, торгуемых примерно во время закрытия рынка.

В среднем на этой неделе на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежедневно торговалось около 336 000 фьючерсных контрактов.

Трейдеры назвали короткое покрытие после более крупного, чем обычно, недельного розыгрыша хранилищ и прогнозы на более холодную, чем обычно, погоду, продолжающуюся до середины февраля в качестве причин скачка цен на поздний день.

«Большинство людей не играют в этом контракте… из-за безумия, которое продолжается, когда эти контракты истекают », — сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке. «Нет сомнений, что люди поймали в шортах».

Срок действия фьючерсных контрактов истекает ежемесячно, и держатели этого контракта обязаны взять на себя поставку основного товара, будь то природный газ, нефть или что-то еще. Часто объемы снижаются в истекающем контракте, поскольку люди закрывают позиции заранее, чтобы избежать принятия поставки и неожиданной волатильности.

«Именно поэтому клиринговые центры обычно гоняются за теми из нас, кто не занимается физической торговлей с рынка задолго до истечения срока», — сказал Килдафф.

Шквал действий предполагал попытку трейдеров воспользоваться тонкими объемами, а не изменившейся оценкой основ рынка.

«Короткие продавцы, возможно, потеснились до истечения февраля», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA. «Многие хедж-фонды делали ставку на то, что природный газ пойдет вверх, поскольку холодная погода разогнала спрос, но денежные менеджеры были в коротких позициях».

Больше управляющих — меньше риска.

я вообще никогда не понимал, как можно жить на Кипре с трейдинга такое долгое время

Прикольно знаешь что?

комиссия биржи и брокера может весь профит съедать.

Приветствую честной народ! Много прочитал про себя за время ЛЧИ, если честно много нового узнал ) Могу сразу сказать что ни какого отношения не имею к Старому Бесу ( даже не знаю кто это такой) и я не Стас хотя если кто усмотрел его почерк то тот не далёк от истины, мы собственно с ним в одной песочнице больше 15 лет, как говорится и в горе и в радости ) Стас мозг, я скорее руки, но с большим опытом. Не много про торговлю. Да мы действительно в 90% случаев торгуем дельта нейтральные позиции, естественно через роботизированную систему, она автоматом нейтралит дельту при покупке или продажи опциона и дальше поддерживает её по заданным параметрам. Про ММ вокруг центра это скорее так получается потому что Сергей правильно заметил что я в основном торгую ближнюю серию и больше скажу что 80%+ сделок это продажа опционов, как и многие опционщики люблю я тету собирать, а её больше на центре, хотя там и гаммы больше. С учётом нынешнего ГО края продавать себе дороже. Тут обсуждали сколько же я комиса заплатил, могу сказать что очень много, иногда смотришь на отчёт и волосы дыбом, в среднем наверное за год % 20-25 уходит на комисы потому что прибыль не всегда, а комис всегда и даже с убытка. Собственно торговля строится на поиске разницы между Волой и ХВ, если вола существенно выше средней хв рыночной то открывается позиция на продажу волатильности ( продаются опционы), если наоборот то должна быть покупка, но с учетом того что хв в этом году очень рваная, а торгую я в основном на ближнем контракте то это очень опасно, чуть встал рынок и тут же тетой долбанут по счёту. Могу так же сказать что эти 3-4 месяца это лучшие месяцы в году, до этого был опционный дурдом, очень рваная вола с утренними гэпами которые убивают всю прибыль. Хочу сразу извиниться, но на многие вопросы по технике я ответить не смогу так как не я её создавал, а по стратегии так как всё же это опыт и некоторое чутьё. 

Bob_RUSH, воровал посты у Спирина. Чуть-чуть переделывал и выдавал за свои. На Спирина ссылку не давал.

Кста, еще интересный момент.

Есть портфель акций, есть СЧА — где отнимаю плечо и налоговые обязательства. Вот и всё. 

Портфель акций 21,7 млн, плечо 3,7 млн, налоги 1,4 млн = СЧА 16,6 млн. 
Еще есть вопросы?

и теперь мы еще видим картинку со стоимостью 16,7.

То есть счет уже уполз вниз на 5 млн. рублей и в нем по прежнему сидит плечо 3,7 млн.

Всё, хорошо прекрасная Маркиза, всё хорошо :) А Шадрин продолжает рассказывать, что вниз на 2 млн. суммарно.

«Инвесторы» — они такие ))
Миллион туда, миллион сюда.

Сам тоже сразу это заметил, но не стал ничего про это писать.

А то я года 3 назад про одного очень известного «гуру» так же пост написал, про его прогнозы.

Взял его табличку акций, которые он пиарил постоянно и пересчитал по реальным тогдашним ценам. Получилось, что индекс за год вырос порядка 15%, а его акции не выросли за год даже на процент )))

Так этот «гуру» настолько обиделся, что сразу позвонил Тиме и попросил удалить свой аккаунт со Смартлаба и все свои посты.

Тиме пришлось даже удалить и мой пост — звонил мне сам (Тима) на мобильный в тот же день и извинялся за это.

Так мы еще одного «гуру» (Шадрина) так же можем «потерять» ))

Хотелось бы математики меньше, а сути больше.