В настоящее время на нашем рынке есть акции которые сильно перепроданы и имеет смысл (как я считаю ) их понемногу подбирать 



  Смотрим недельный график пока сигнала на покупку нет но ждем сигнал на вход
 


( Читать дальше )

Вполне очевидной является актуальность вопроса об удобном получении биржевых котировок. И для того чтобы решить эту задачу, существуют различные варианты. 
Для получения котировок в формате Metastock можно воспользоваться чрезвычайно простой в использовании программой  Finam Data Feed. Найти приложение можно на сайте компании Финам, с сервера которого она и загружает котировки по различным инструментам российского и западных рынков. Лучше всего она подходит для работы с такими приложениями как Metastock, WealthLab, AmiBroker (рис. 1)
 
 
 
Рис. 1 Finam Data Feed
 
Вполне очевидно, что далеко не все программы работают с форматом Метасток, и гораздо чаще используется более универсальный формат текстовых файлов. Для получения котировок в текстовом формате можно воспользоваться программой Quotes Updater.


( Читать дальше )

Доход от продажи акций могут освободить от налогов

Мне нравится эта инициатива, но лишь бы не "… как всегда".  

Министерство финансов (Минфин) РФ предлагает не взимать налог с продажи ценных бумаг, находящихся в собственности физического лица более трех лет, сообщил в ходе Финансового форума России, организованного деловой газетой «Ведомости», министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сейчас для недвижимости, находящейся во владении физического лица, есть достаточно льготный режим налогообложения. Если три года держать недвижимость, то доход от ее продажи не попадает под налоги. Почему бы не сделать то же самое для акций и других инструментов?» — сказал он.

Министр отметил, что человек, который инвестировал в ценные бумаги и держал их три года, затем сможет продать их по тому же уровню льгот, какой действует для недвижимости. При этом А.Силуанов отметил необходимость установления границы налогового вычета.

( Читать дальше )

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Давно я не публиковал новых отчетностей и решил «открыть» отчетностью Мастер-Банка; помните, недавно я писал пост о том «как посмотреть какой у Вас банк, все ли «хорошо» и не стоит ли побежать и забрать денежки?! — smart-lab.ru/blog/88755.php)

Итак.
Зарегистрирован в 1992 году под названием «Ронекс» (Москва). Предправления Борис Булочник и его семья в совокупности контролируют почти 85% акций. Осенью 2010 в топ-менеджмент вошел двоюродный брат Президента РФ – Игорь Путин. И в декабре того же года он ушел из банка, но вскоре вернулся.
На данный момент представлен в совете директоров. Банк насчитывает 11 филиалов и 115 офисов продаж. Персонал банка — более 2000 человек. Мастер-Банк «вырос» на бюджетных деньгах – ресурсах муниципальных предприятий. Достаточна большая доля малого и среднего бизнеса обслуживается в банке – более 10000 клиентов.
Ключевое направление бизнеса – выпуск и обслуживание пластиковых карт. У банка свой высокотехнологичный процессинговый центр, в обращении 2,5 млн. пластиковых карт, порядка 3000 банкоматов.

( Читать дальше )

Однажды на одном известном трейдерском ресурсе ко мне обратился человек (назовем его Александром) с просьбой помочь разработать робота для торговли на фондовом рынке. У меня был опыт разработки программного обеспечения под заказ, но торгового робота на заказ я еще не писал. Сразу отмечу, что у меня есть несколько торговых систем, которые работают на разных инструментах, но их я писал для себя.
 
Итак, мы созвонились с этим человеком, общение прошло очень приятно, было видно, что Александр заинтересован фондовым рынком и хочет зарабатывать. У него был некоторый опыт работы на фондовом рынке и своя торговая система. Сначала мы обсудили с ним некоторые детали, и он вкратце описал идею построения торговой системы. Однако Александр не имел технического образования, чтобы поставить четкий и ясный алгоритм. В этом заключалась первая сложность нашего сотрудничества. Определив алгоритм, я показал, как система Александра работала бы на исторических данных (рис. 1), и предложил еще два варианта (рис. 2, рис. 3) изменения торговой стратегии, из которых мы выбрали приемлемый.
 
Рис 1. Кривая доходности исходной системы


( Читать дальше )

Начало — http://smart-lab.ru/blog/inside/86816.php
http://smart-lab.ru/blog/inside/89386.php




Теперь следующие 8 компании из сектора РИИ, у которых нет МСФО. Ну это вообще треш. О какой реальной оценки может быть речь – там ты хотя бы мечты покупаешь, а тут мешок, но даже без кота!
 
ОАО «Донской завод радиодеталей»
IPO не было, просто провели листинг на ММВБ, с начала торгов (конец 2010г.) акции упали в 5 раз. Но и сейчас считаю компания немного дороговата, но правда, фин. результаты нормальные. Есть даже привилегированные акции. Даже дивиденды последние два года приличные платили (18 и 30,6 руб. за 2010 и 2011 года).
 


( Читать дальше )

Начало - http://smart-lab.ru/blog/inside/86816.php 

Теперь про акции компаний из сектора РИИ.

Всего 19 эмитентов, Ситроникс в этом году перестал быть публичным (был выкуплен РТИ). Еще 2 компании (хотя и заявлены на сайте ММВБ) – ОАО
«Теплофон» и ОАО НПО «Наука» невозможно купить – стакан на ММВБ пустой.
 
Получается – всего 16 компаний, не густо. Повторюсь, оценить перспективы данных компаний не могу – ожидания не принимаю в расчет. Истории по данным компаниям совсем короткие.
 
 Конечно, идея очень хорошая – есть какое-то ноу-хау, нужны деньги для того, чтобы из идеи создать продукт и продать его. Но когда что-то начинается со лжи, то дальше мне уже не интересно. Прочитав ниже текст Вы поймете о чем я.
 
Начнем с основ для финансового аналитика – отчетность. Из 16 компаний только у половины (8) есть консолидированная отчетность по МСФО. Ну как можно что-то понять по РСБУ, может там на «дочках» суперубытки, супердолги или наоборот суперприбыль. Хотя и МСФО не спасает от «чудес бухгалтерского мастерства». И когда бухгалтерия в компании «работает» лучше всего бизнеса – это уже тревожный звонок.


( Читать дальше )

Синдром стартапера

В процессе ведения своих бизнес-проектов и работы с своими учениками я выявил достаточно забавный и интересный феномен, который я называю «синдром стартапера«.

О чем речь? Как показывает примерная статистика, 60% начинающих бизнесменов сливаются примерно через месяц-полтора, после старта своего бизнеса.
Остальные 40% делятся на 30% тех, кто сольются в течении года, и 10% которые реально сделают бизнес.

Т.е как вы понимаете, только каждый 10й новичок доводит свой бизнес до ума. Остальные в топку.
Я очень долго думал над тем, почему же на самом деле так происходит. Почему народ сливается?
Почему, если у одного получилось делать 1-2-3=результат, то у другого получается 1-2-3=слив?

По-моему глубокому убеждению происходит это по ряду очень важных причин.

Причина №1 «Концентрация на действии»

90% новичков ни… я не концентрируются на действии. Абсолютно. Пока они не заработали первые деньги, они метаются от одной идеи к другой. Т.е сначала пробуют развивать какое-то одно направление, потом видят, что у его какого-нибудь знакомого «стреляет» ниша (например щебня), стартапер сразу метается резко продавать щебень.

( Читать дальше )