Решил выложить в общий доступ базу исторических данных по основным фьючерсам биржи CME. Данные собирал на самописном софте для своих исследований.

В базе представлены данные по следующим инструментам: 
— все валюты торгуемые на CME: 6A,B,C,E,S,J
— индексы: ES, NQ, YM, NKD, TK
— энергетики: CL
— металлы: GS, SI, PL, HG
— товары: ZC, ZS, ZW, ZL
— бонды: ZN, ZB
— спрэдовые инструменты, например ZWH4-ZWK4

Данные собирал на протяжении полугода, где-то с декабря 2013 года по середину 2014. Есть промежутки по некторым инструментам, но для исследований это не критично. Данные писались полностью всего потока, т.е. все изменения лимитов в стакане + трейды.

Формат данных следующий:
1) название архива соответствует тикеру инструмента
2) внутри архива содержится папка с тикером инструмента
3) внутри папки содержатся файлы формата *.txt, имя каждого файла соответствует конкретной дате (дд-мм-гггг)

( Читать дальше )

Русские Маги рынков. Вступление (+187,70к)
Русские Маги Рынков. Интервью 1-1. Евгений. Evus (+98,64к)
Русские Маги Рынков. Интервью 1-2. Евгений. Evus (+58,39к)
Русские Маги Рынков. Интервью 2-1. Алексей. Alen (+58,34к)
Русские Маги Рынков. Интервью 2-2. Алексей. Alen (+43,13к)
Русские Маги Рынков. Интервью 3-1. Дмитрий Сергеев (+59,22к)

• А ты не испытываешь эмоциональных стрессов, когда несколько стопов подряд собираешь? 
• Знаешь, раньше испытывал. Когда только начинал. Например, когда втечение дня торгуешь и видишь: стоп, стоп, стоп, минус, минус. Меня это так бесило. Меня это выбешивало и я начинал: «Ах вы суки, пи****сы, кукловоды». Начинал прямо хреначить. Вверх, вниз, вверх, вверх. Давай расти, давай падай. Так у меня сливалось еще больше. 
• Я узнаю себя. Я знаешь как? Я либо бил кулаком в стол, либо коленом начинал бить из-под стола. 
• Я даже в монитор зафигачил
• А я ноутбук чуть свой так не разбил. 
• Да, зато когда я выигрывал, я радовался… ДАааа. Я поднял бабло!!! А потом я понял, что это пи***ц, что это основная ошибка в трейдинге.
• Так как ты справился то с этим в итоге? С этими эмоциями.
• Я не ем мясо. Какое-то время я пил ново-пассит. Лекарство. Ну не лекарство. Потом еще один из Граалей, важный момент, который я не осознавал, я заметил что у меня на Эквити, на графике, я заметил, что он у меня идет и вдруг такой резкий вниз такой пошел. Я заметил, что после такого резкого выноса, тоже самое, только коррекция. Тоже самое, но вот только хууу*****к, такая вниз коррекция. Я подумал: что ж это такое? Сначала вынос вверх, а потом вдруг раз, такая коррекция. А потом я понял, что когда вот такой вот вынос вверх резкий происходит, я думаю: классно! Я такой гуру, я смог заработать столько бабла. Я про себя думаю: я могу больше рисковать, я тут стоп подвину, а тут я подержу подольше, а вот здесь вот я лишний раз войду. А здесь я вообще пересижу, ведь у меня еще есть запас по прибыли. И у меня Эквити сразу вниз. 
• Знаешь что я тебе скажу? Ты на самом деле очень большой молодец в том, что ты быстро всё просамоанализировал. 
• Да, я анализировал просто пи***ц. У меня такая была внутренняя работа мозга. Я постоянно думал. Я ехал постоянно с работы и думал, почему так, почему эдак. И еще я понял, что когда ты каждый новый торговый день приходишь на рынок, тебе совершенно должно быть безразлично что было вчера. Ты потерял, ты заработал или ты много потерял или много заработал. Ты просто должен выполнить свою систему, заработать и всё. А самое интересное, что я потом понял, что трейдинг, это пи***ц какое скучное занятие, еще скучнее, чем бухгалтерия. Надо каждый день прийти на рынок и выполнить правила, которые ты вывел. 
• Самое сложное-то в этом деле, это дождаться хорошего входа. Это надо сидеть, ничего не делать и ждать. 
• Да, это кстати бывает у меня проблема. Я не дождавшись входа, вхожу в рынок. Мне показалось, что сейчас что-то такое будет и я вхожу. И у меня убыток сразу, раз. 
• А чем ты себя занимаешь, чтобы избавиться от соблазна раньше времени войти в рынок? 
• Сижу просто наблюдаю.
• То есть ты целый день можешь стойко сидеть, следить за рынком?
• Ну могу, да. Сейчас уже могу, да. Я вот после НГ этим немножко увлекся. Раньше не мог высидеть. я просыпался и сразу всегда кидался в рынок. Ну рынок открывался, начинал расти и я «ну давай, рынок растет, бах», кидаюсь сразу в рост, а он потом разворачивается. Ну и короче я набирал убыток большой в начале самом дня. А потом, когда сформировался сигнал на вход, я его либо пропускал, либо неполностью брал, либо делал другую ошибку. Например, ты сделал несколько убыточных входов в начале дня и у тебя сформировался убыток, и ты думаешь: вот у меня сегодня будет убыток. Наверное сегодня ничего не получится, нужно хотя бы отбить этот убыток. И когда начинается движение, действительно реальное, ты закрываешь позицию тогда, когда у тебя убыток отбивается, а не ждешь, когда вырастет прибыль. Получается, что ты торгуешь неэффективно. Вот. Поэтому это самое большое зло, лишние входы. Нужно действительно сидеть и ждать. Нужно как бы самому себе ответить на вопрос почему ты сейчас хочешь войти в рынок, есть ли на это веские основания.
• Слушай, а я знаешь как делал иногда? Чтобы отвлечься от рынка. Потому что невозможно смотреть все время на графики! Я сам по себе человек очень нетерпеливый. Если я смотрю на график. Ну ладно ты там просидел 10,15,20 минут, час. Я знаешь, рубился в игры. Порублюсь, alt-tab и смотрю чо там происходит. 

( Читать дальше )

Я много раз слышал истории о соотношении физиков и юриков в открытых позициях по фьючерсу, однако, желание проверить это осложнялось загрузкой данных с биржи. К сожалению, Московская биржа не дает выгрузить в одну таблицу данные за период, а только за один день: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Я помню даже как то писал на биржу этот вопрос, но мне ответили уклончиво как в ресторане когда спрашивашь: «Когда будет готово?» Вежливый официант всегда ответит: «Готовится». Вот и биржа мне примерно так и отвечала, поэтому я перестал парится. Есть еще вот такой хитрый сервис: http://optioner.org/open-positions/ , но ребята здесь дают только визуальное представление(то есть посчитать нельзя) и только по индексу РТС. Вобщем, как весгда, если хочешь лучше сделай все сам. Помучился немного с макросом в Excel, что бы он обращался к сайту биржи и грузил данные по открытым позициям день за днем. Немного мучений и все данные были в моем распоряжении. А теперь к делу.

Торговая система: если на вчерашнее закрытие соотношение открытых позиций по активу «Long / (Long + Short) > 50%», то сегодняшнее приращение актива плюсуем к индексу(то есть берем лонга), если менее 50% то соответственно вычитаем(шортим). Таким образом получается, что используем Long&Short позиции.

Исследовался период с 8 января 2013 года по 20 мая 2014 года.

РТС



СБЕРБАНК

( Читать дальше )

Начнем с веселого. Роскомнадзор пригрозил закрыть твитер. А Медведев посоветовал роскомнадзору иногда включать мозги. :) 
После чего роскомнадзор опроверг наличие планов по блокировке Twitter в России.
Кстати поиск второго предложения этого поста в Google-е, не выдает «адекватных» результатов. Тоесть это была утка. Проверяйте ваши источники информации дамы и господа. :)

А теперь к теме. Твитер это как известно платформа для ведения микроблога. То есть, блогер может транслировать маленькие сообщения которые можно прочитать придя на его страницу, или получить их в свою ленту новостей если вы следуете за блогером.

За счет навязывания краткости, можно в реальном времени получать довольно большое количество актуальной информации затрачивая на это довольно мало времени.

А теперь к теме к теме. :)

( Читать дальше )

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Всем добрый день !
Итак как и обещал пишу продолжение по Российски акциям smart-lab.ru/blog/177248.php
МТС — на мой взгляд лучший представитель телекомов, относительно ликвидна, технична, с хорошими дивидентами, без приличного опыта работы на ФР не подходит для шорта т.к частенько ходит против рынка, а вот утренние гэпы вниз кукловод в ней выкупает хорошо, подходит для краткосрочных спекуляций, после отсечки будет не интересна и как правило прилично корректируется.
Татнефть — бумага — облигация, имеет хорошую поддержку котировок и приличные дивиденты, как и МТС после отсечки прилично корректируется, но на общих коррециях вниз идет не охотно.НЕ  интересна на данных ценовых уровнях, не подходит для шорта.
НЛМК — занимает вторе место по ликвидности и популярности после северстали, технична, высоковолатильна, с высокой беттой, подходит для шорта только с максимумов рынка ( желательно абсолютных ) т.к является цикличной бумагой. С проливов делает приличные отскоки, строго ходит за АДР в Лондоне.

( Читать дальше )

Всем добрый день !
Хочу поделится своими наблюдениями и небольшим восьмилетним опытом работы на нашем ФР. Может быть эта информация кому — то пригодится, особенно начинающим.
Итак начнем с монстров рынка и первый будет Газпром, бумага — бенчмарк ФР РФ, высоколиквидная, в меру техничная, подходит для краткосрочных и среднесрочных спекуляций, для инвестиций не очень, хотя с каких уровней рассматривать, к примеру в 2008 ом с 300 р сходила на 80 и за три года смогла поднятся только в три раза с лоев (не очень хороший результат). Растет как правило последней, что часто предвещает коррекцию на всем рынке, подходит как для шорта, так и для лонга, против рынка ходит редко.
Сбербанк еще один бенчмарк, высоколиквидная, очень техничная, как и Газпром подходит для всех видов операций. В 2008 ом упал до 15р и за год поднялся до 90 р, результат лучше, чем у Газпрома… ))) Растет и падает в месте с рынком, за крайне редкими исключениями. Исключительно хорош для шорта при негативном сентименте, дневные падения составляют как правило от 1 до 5%, с ростом похуже, хотя опять же с каких уровней смотреть.

( Читать дальше )

03.04.2014 одномесячные лондонские золотые форвардные ставки (Gold Forward Offered rate (GOFO)) снова опустились ниже нуля. Это произошло в седьмой раз с июля 2013 года. Мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми соображениями по этому поводу.  
Еще несколько недель назад ставки GOFO были легко доступны для загрузки на сайте Лондонской ассоциации участников рынков драгоценных металлов (LBMA). Однако совсем недавно этот сайт был переделан. Несколько дней назад сначала я вообще не смог найти эти ставки, а затем обнаружив их с удивлением узнал, что их невозможно скопировать! Я сразу же написал об этом LBMA и получил от них вот такой ответ:
LBMA не владеет ценами на золото и серебро, мы публикуем эти цены на нашем сайте в рамках соглашения с компаниями участницами лондонского золотого и серебряного фиксинга, которым принадлежат эти данные и которые несут ответственность за ежедневное определение цен на золото и серебро. Новый сайт был запущен с условием, что мы не позволим загружать или копировать данные с него. Если вы желаете загрузить эти данные, вам потребуется лицензия от компаний участниц золотого и серебряного фиксинга.


( Читать дальше )