как видите, фьючерс за это время прошёл около  2000 пп. Т.е. маржа от 1 контракта фьючерса составила бы 2 цента*1200 пп = 24 доллара, что примерно равно 720 рублей.  На покупку опционов вы видите сколько было потрачено. При этом цена  не в рупиях, а в пунктах, т.е. слегка округляя, 2790/5*3=1674 рэ, *4=6696 рэ. Полученная прибыль при этом 2208 рэ, минус комиссия 16 рэ итого 2192 рэ. Что составляет 32,9% от вложенных средств.

ГО по фьючерсу сейчас 10767 рэ. ГО по опциону  всё время меняется, сейчас (когда пишу)  это на 155е путы — 1310 рэ .  Когда цена базового актива идёт в неправильную сторону, маржа покупателя опционов идёт в убыток, но зато и го уменьшается. Кроме того, убыток по этой самой марже нелинеен, в хорошую сторону маржа растёт куда быстрее, чем в плохую, а когда опцион выходит в деньги, то цена растёт сопоставимо с базовым активом.

Ну и ещё надо, конечно, учитывать количество желающих купить-продать, их настроения. А то всякие тэты-веги показывают теоретическую цену. А есть ещё практическая. ))

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

Вопрос 1: В какой среде (языке), ты разрабатываешь (лучше делать) роботов?

Это конечно очень индивидуальный вопрос и зависит он от двух вещей в основном.

Во-первых, конечно, ваши личные кондиции и способности. Честно говоря, мне кажется что после 30 пытаться освоить полноценный язык программирования — уже очень много сил потребует. Мозг так устроен, что чем дальше тем сложнее учиться и разбираться с такими деталями тонкими. Я вот сейчас по себе могу сказать, что осваивать новые технологии и методы сложнее чем на 1ом курсе универа. Думаю чем дальше тем сложнее будет.

Во-вторых многое очень зависит от задач которые должен решать ваш робот. Среднесрочная торговля на основе двух-трех индикаторов теханализа — строится практически на любой платформе. Что ни возьмете — все сгодится. Как правило, не имеет большого значения скорость подключения и тип торгового терминала. Высокочастотные роботы — это практически всегда полноценные языки программирования типа C#, среда разработки Visual Studio и протокол подключения типа Plaza2/FIX. Короче говоря — робот роботы рознь.

( Читать дальше )

Доброго времени суток господа. Сегодня хочу вам показать вам график дохода скальпера на примере портфеля моего хорошего друга и сотрудника. Некоторые используют уровни, чертят тренды, покупают приводы, читают аналитиков, смотрят новости, а тут всего лишь 19 контрактов, никакого привода, и чисто интуитивные сделки на одноминутном графике РТС.

Данный блог создан для поддержания уверенности скальперов, в том что они сделали правильный выбор :)

Итак с лева зеленые свечи — это сумма прибыли в день, красные сумма убытка, длинные красные обналичка.



Задавайте вопросы и пишите комментарии.
З.Ы Продадим грааль, дорого (!)  :))))))))))

Ребят не подумайте что это хваставство, это просто реальный плюс скальпинга. И многие после созданных мной задают вопросы в ЛС, скакие прибыли и убытки у скальперов. Думаю это нормальный ответ показать на живом примере портфеля. 

Здравствуй уютный дневничек, и вам здрасте мои дорогие, любимые, обитатели этих самых интернетов. Те-ма наше-й но-вой пе-ре-да-чи, рабочий стол скальпера. Предупреждаю сразу что, тут все сугубо индивидуально. По этому критика излишня.

О работе:
Работаю на товарища. Пока не заработаю на 5 контрактов, весь профит мой. Максимальный минус 500 рублей. Профит неограничен, но я стреляю по 500, 1000, 1500. Сделка длиться от секунды до пару минут. Все зависит от позиции.

Железо:
На работе стоит Intel Core Duo 2.1, я разогнал его до ~2400
4GB RAM
Видеокарта nVidia 9800 GT
Материнская плата Asus P5Q-PRO
Мониторы 2 Samsung P2350

Софт:
Windows 7 x64

Монитор 1
SmartTrade Pro
LiveTrade Scalping SmartCom (На плазу еще не заработал)
Дополнительный софт — секундомер в трее.

Монитор 2
NinjaTrader

В главном терминале есть лента, котировки, менеджер счета, график Газпрома, Сбербанка, Рубль (иногда меняю на лукойл), индекс ММВБ 1 минутный, и главные графики РТС 5 минут и 1 минута.

Что читаю:
sMart-Lab

Откуда беру статистику:
Смотрю на Forexpros



Большой снимок нельзя вставить, поделил на 2



( Читать дальше )

Если отключить все внешние раздражители (ТВ, радио, СМИ), кроме сМарт-лаба, конечно ;-), то технически я вижу картинку так:


Неделя.
MAСD — сигнал на покупку. Такие сигналы этот индикатор дает крайне редко, поэтому есть над чем подумать.
День.
MAСD — возможно появление нового расхождения, что послужит поводом для краткосрочной коррекции.
EMA — синхронизируя с MASD, нет сигнала на уверенную «куплю», хотя и возможно движение до 89-90 руб. с отбоем до 75-77 руб. до пробития предыдущего сопротивления.

Резюме: жду сигнала (рахождение по MAСD) на снижение и по достижению поддержки на дневном графике вхожу в «лонг».

Удачи!

Как я Сделал 1000% Годовых на Бирже.
О конкретных практических шагах и некоторых  психологических моментах.

Сразу скажу, что я не являюсь каким-то «просветлённым» или предвидящим будущее человеком.
Изначально я вообще много потерял.

Причём статистические потери и продолжалось даже тогда, когда:
1.    Я перестал слушать аналитиков, политиков, всякие новости, т.е., полностью отбросил фундаментальный анализ,
2.    Когда я понял работающие рыночные закономерности, которые могут приводить к очень хорошему результату (исключительно по теханализу графика финансового инструмента),
3.    Когда я уже писал свои еженедельные прогнозы по ситуации на биржи, которые в бОльшей части исполнялись.
При всём при этом я ещё продолжал терять.

Т.е., как минимум, 3 шага на пути к успеху уже были сделаны, но они оказались не достаточными.

Что же оказалось решающим?

( Читать дальше )

Дискуссии

Список дискуссий

NinjaTrader 7 и Zen-Fire.Реал-тайм адаптер к квику
/>Важная дискуссия




metallord3 26 июня, 20:20
Для начала работы с программой NinjaTrader требуется загрузить и получить демо-счет.

( Читать дальше )

Просил Санчес, вот единственный Алерт за сегодня от предполагаемого ЛОУ дня.



Пока он дал денег так:

1. РИСК МАКС ЛОНГ Газпром 160,3 р. стоп короткий, риск максимальный
[15:56:57] Mig GROUP: +0,6 р.

( Читать дальше )

ВИДЕОТРЕЙД: Citigroup Scalping +194k
Автор текста: Роман Вишневский


Предлагаю вашему вниманию видео, записанное одним из трейдеров фирмы UT Pro. На видео весьма эффектно продемонстрирован скальпинг на объемной бумаге Citigroup в день дополнительной эмиссии акций.


Видео в шести частях, длится немногим более часа. Итоговый профит – немногим менее USD 200 000…
Для оптимального качества просмотра включите пожалуйста в YouTube режим 720p HD (в правом нижнем углу экрана YouTube).

( Читать дальше )