Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

Поскольку предыдущая тема про сбор рыночной ликвидности крупными «акулами» рынка вызвал достаточно живой интерес со стороны наших коллег по финансовому цеху — сегодня решили продолжить делать подкоп под оплотом тех, кто «кукловодит» рынок. Надеемся, что автор статьи не пострадает :)

Вместо вступления
На рынках стоп-ордера часто выступают не просто защитой, а источником ликвидности. Крупные участники и алгоритмы иногда целенаправленно «пробивают» уровни, чтобы вызвать каскад стопов — это приводит к кратковременным резким движениями и последующему откату. Понимание механики помогает не потерять деньги на таких рывках.

Что такое «охота на стопы»?
• Стоп-ордера (stop-loss) при касании-достижении превращаются в рыночные заявки и «съедают» доступную ликвидность.
• Когда много стопов сконцентрировано на одном уровне, рынок может быть подталкиваем вниз/вверх, чтобы их активировать — затем цена часто возвращается.

( Читать дальше )

Всем читателям нашего блога хорошего дня и попутного тренда!

На финансовых рынках многое не всегда видно с первого взгляда. Даже если вы следите за стаканом и новостями, реальное движение цен часто скрыто за сложными механизмами крупных игроков. Понимание того, как работают скрытые алгоритмы ликвидности, помогает инвестору не попадать в ловушки краткосрочных колебаний и принимать более взвешенные решения.

Как и говорили выше — на современных рынках далеко не все заявки видны в стакане. Крупные участники (фонды, банки, HFT) используют механизмы, позволяющие исполнять ордера незаметно, чтобы не раскрывать свои намерения и не двигать цену против себя. Для этого ордера дробятся, маскируются или уходят в «невидимую» зону.

🔹 Почему цена не всегда отражает реальный спрос и предложение?

1. Открытый стакан (LOB или Limit Order Book — «книга лимитных ордеров») показывает лишь часть ордеров: многие заявки скрыты (iceberg-ордера) или исполняются через тёмные пулы. 

( Читать дальше )

Какой актив покажет опережающий рост на снижении ставки и возвращении западных фондов. На мой взгляд, в саму генетику крупного зарубежного фонда вложено инвестирование в те компании, в которые они физически способны зайти. То есть первейшее значение будет иметь ликвидность. Для них исторически это всегда был Сбербанк. Классика подразумевает рост вначале первого эшелона, затем второго и далее прочих. То есть мы можем столкнуться с таким явлением которое было проявлено в «индексе доминирования биткоина», только на месте биткоина будет наш Сбер. Где будет Сбер в скором времени: 390-400 рублей.


( Читать дальше )

Красногорским городским судом Московской области 19 августа удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к Александру Чернову, с 1994 по 2019 год являвшемуся председателем Краснодарского краевого суда. Согласно судебному решению, у господина Чернова и его соответчиков, признавших исковые требования, в доход государства обращены активы рыночной стоимостью более 13 млрд руб.

Так, в силу судебного акта в казну государства изъята сельскохозяйственная организация — ООО «СХП “Дмитриевское”». Его капитализация превышает 3 млрд руб., ежегодная выручка составляет 725 млн руб., а валовая прибыль — 117 млн руб. В состав имущественного комплекса общества входят 100 земельных участков (5 тыс. га) совокупной рыночной стоимостью свыше 1,7 млрд руб.

По иску ГП конфискованы:

• 25 земельных участков (6,8 га), оцениваемых в 3,5 млрд руб.,
• 19 коммерческих зданий (площадью 5182 кв. м) стоимостью 2,8 млрд руб.,

( Читать дальше )

🔹 Суть проекта

Реализован агент на основе обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) для краткосрочной внутридневной торговли на Binance Futures.
Агент работает в режиме реального времени, принимает дискретные решения (LONG / SHORT / CLOSE / HOLD), учитывая комиссии и проскальзывания.

Это не академическая демонстрация, а полноценный исследовательский проект, архитектура и код которого полностью открыты.

🔹 Основные особенности

• Учет комиссий, проскальзывания и риск-менеджмента

• Отбор торговых сессий по критериям волатильности (импульсы ≥5% за 10 минут)

• Дискретное пространство действий: LONG, SHORT, CLOSE, HOLD

• Reward shaping для контроля поведения

• Полные логи бэктеста и визуализации

• Публикация сигналов в реальном времени (Telegram)

📊 Результаты бэктеста (март-июнь 2025)

• Доходность: +144.23%

• Sharpe: 1.85, Sortino: 2.05

• Прибыльных дней: 78.57%

• Сделок: 112 (~2 в день), включая SL/TP

• Среднесуточная доходность: +1.61%

( Читать дальше )

В трейдинге мы привыкли бояться стоп-лоссов, маржин-коллов и необъяснимых гэпов. Но иногда главный риск приходит не с графика, а с почтового уведомления.

Мой знакомый, назовём его Пашка, был из тех трейдеров, кто живёт по расписанию: днём работа или хобби, вечером — сделки, ночью — графики и отчёты. О налогах он не думал: брокер ведь налоговый агент, значит, всё платится автоматически.

Весной его брокер закрылся. Пашка успел вывести деньги, выдохнул и посчитал, что вопрос закрыт. Но через полгода в личном кабинете на «Госуслугах» появилось уведомление: долг по НДФЛ, штраф, пени.

Он проигнорировал письмо. Проблема в том, что часть доходов он получал на зарубежные счета и не декларировал их. Для ФНС это уже не просто «долг», а уклонение в крупном размере. Итог: проверка, допросы, суд и реальный срок.

Что нужно помнить каждому трейдеру:

• Если брокер перестал быть налоговым агентом (закрылся, лишился лицензии), налог придётся платить самому.

( Читать дальше )

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.

( Читать дальше )

И так, вчера мы выяснили,  например торговля по отчетам.................., судя по тому сколько  просмотров набрал этот пост, что то объяснять не имеет смысла. 

Переходим к теме, что такое рыночное движение.

Просим ИИ оценить эти 2 формулы и сделать вывод:
влияет ли объем торгов, геополитика, экономические показатели на процесс рыночного ценообразования

получаем ответ


( Читать дальше )

Подведу маленький итог одного месяца, может кто-то для себя вынесет ценное, по другому взглянет на свою торговлю. А может нет. 

Торговля по представленным результатам — спекулятивная. Максимум на треть капитала, в основном на 20% от всех средств. Прибыль естественно идет в общий портфель со среднесрочными и долгосрочными стратегиями — и от общего портфеля снова считаем долю для микросрочных инвестиций и работаем дальше.

Естественно — основное правило — Сначала заплати себе!
Тут я не ограничен как все «будущие пенсионеры смартлаба только 4% тратят»😅

Месяц выдался среднестатистический — не Аххх и не Уххх. В целом норм. Пойдет. 



По идее на этом всё! Дальше можно и не читать.



Но я то вас знаю ....
Поэтому кое какие подробности адского труда «на галерах».

В принципе, сама система торговля не сложная.
Усвоить может и 5 классник, если учится как хорошист или отличник.
Требуется постоянно находиться у терминала и кое-какая практика быстрого выставления заявок,
без путаницы во время полного переворота позиции лонг/шорт.

( Читать дальше )

Новый Chat GPT-5 написал рабочий симулятор города с одного запроса.
По словам СЕО компании Сэма Альтмана, программа не уступает по интеллекту доктору наук.