Скальпер.
Вараинты входа в позицию:
1.Пробой, отбой.
2.Повадыри пошли.
3.Мамка взлетела.
4.Оо плотность, вхожу.
5.Круглое число.
6.Большущий сайз.
7.На откате заберу.
8.Отбой от тренда.
9.Пробой консолидации.
10.Блин не там вошел, отобъю.
11.Выход из треугольника.
12.Медвежье поглашение, войду.
13.Фух, отбил… опа новости.
14.Двухсотую не пробили)), шорт.

Интрадейщик.
1.Ретест дня.
2.Закрепление под/над уровнем.
3.Проторгованная база, есть куда стоп спрятать.
4.Круглый уровень.
5.Ложный пробой.
6.Двойное дно.
7.Бля, выбило… перезайду.

Инветстор.
1.Слияние и поглащения.
2.Ближущиеся банкротства и перспективные проекты.
3.3х и 5ти летние минимумы.
4.Фундаментальные данные с хреновыми годовыми показателями.
5.Влажусь в 5ть стартапов, кто то выстрелит. 

В 2013-м году я размещал на этом сайте свои воспоминания о 1997-2008 годах (желающие могут найти их в моем блоге). Настала пора освежить их, тем более, что есть и повод.

25 октября исполнилось ровно два года со дня запуска портфеля ИК «Форум»  на реальных деньгах – мы стали вести track-record наших результатов. Именно в этот день в 2013-м году мы начали  торговлю новой стратегии Суперриск на планируемом объеме собственных средств, образовавшемся от продажи части облигаций, где хранились почти все деньги компании, пока торговля Суперриском велась на «тряпочных» объемах. Также  в этот день мы начали «перетряхивание» и облигационного портфеля в соответствии с новой облигационной стратегией. 

Поскольку многие скорее знакомы со мной (пусть и удаленно), а про ИК «Форум» впервые слышат (наверняка найдутся и такие), то  позволю себе кратко описать компанию, в которой работаю уже больше 3х лет. Итак, ИК «Форум» — это компания одной услуги, а именно доверительного управления (клиентов на брокерском обслуживании закрыли в конце 2013 года). Все операции (за редким исключением) у нас совершаются торговыми роботами (99,9999%). При этом мы не HFT-компания. Торгуем мы наиболее ликвидными инструментами; никаких «вторых» эшелонов и даже многих инструментов из «первого».

( Читать дальше )

У меня большой опыт работы с различными торговыми стратегиями.

Я много торговал, тестировал стратегии и анализировал результаты торговли.

В итоге у меня сформировалось мнение, что трендовые стратегии самые простые, самые понятные и одни из самых эффективных.

Суть заключается в том, что работая в контртренде мы не можем точно сказать:

1. какая будет высота ценового канала;
2. какое будет направление тренда (вверх или вниз);
3. какой будет угол наклона восходящего/нисходящего/бокового канала.

Следовательно, очень высока вероятность постоянно сливать депозит. Либо будет множество стопов, либо нас развернет и довезёт до маржинкола.

( Читать дальше )

И так начнем … Я в этой статье начну пиарить одну из самых известных и одну из самых популярных видов анализа рынка как его называют сокращенно ТА или Технический Анализ. Я понимаю, что могу нарвать на большую критику НО все же. ТА это очень хороший набор инструментов который состоит из: линий тренда, направлений тенденций, канал, уровни сопротивления и поддержки, фигуры продолжения тенденции (флаг клин треугольник), фигуры разворота тенденции (Голова и плечи, V разворот, VV, VVV разворот и алмаз) и сетки Фибоначчи. Несмотря на этот богатый набор есть еще индикаторы которые при правильном применении только улучшают доходность по ТА а при не правильном применении ее снижают или вообще превращают ТА в нерабочий анализ. По своему опыту который накапливался в процессе 5 лет могу сказать одно, ТА + индикатор ЕМА 7, 14 + дисциплина (2% риска на сделку или даже меньше) дает хороший положительный результат от 70% до 200% годовых а то и больше зависит от опыта и профессионализма. Если разобрать ТА по полочкам как это сделал Д Мэрфи в своей книге (тех анализ фьючерсных рынков) то становится ясно что ТА полностью учитывает все варианты развития событий и что самое главное разобрав даже все дикий случаи которые происходили на рынке к примеру возьмем пару евро/франк…. Даже в этой ситуации за несколько дней до этого обвала горел шорт и ТА это подтверждал.

( Читать дальше )

Интересный и приятный человек, этот Татарин!
Лично мне очень понравилась беседа!

Выкладываю выступление Максима Свиридова на конференции смартлаба. Здесь он рассказывает, что в трейдинге многие преследуют неправильную мотивацию и слишком сильно фокусируются на деньгах. Чтобы быть дисциплинированным, надо абстрагироваться от денег и фокусироваться на системе и исследованиях.

В этот понедельник начинается платный 6 дневный онлайн курс Максима Свиридова. Посмотреть инфу о курсе и записаться на него можно тут: http://seminar.smart-lab.ru/

А. Пушкин. Пиковая дама

Ф. Достоевский.  Игрок

Т. Драйзер. Трилогия   желания

О'Генри. Короли и капуста (сборник) и Благородный жулик (особенно «Кто выше?»)

Д. Лондон. Смок Беллью (сборник)


Если обнаружите сильное сходство с чертами характеров главных героев, то отдохните от рынка.         

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Человек 20 посчитали, что об этом стоит написать, маловато — ну что ж, постараюсь ради них. В первой части у меня будет «трагедия», ибо любое новое дело не даётся просто (по крайней мере у меня так всегда), а в следующей части будет сплошной «оптимизЬм». )

Итак, TSLab. Разработчик декларирует эту софтину как торговый терминал, предназначенный (кроме ручной торговли) для создания, тестирования и использования в торговле роботов без знания языков программирования. Как в детстве — берешь кубики и строишь из них… робота. Когда я это впервые увидел, а произошло это 3 года назад, возрадовался неимоверно! Тут я вставлю красивую картинку, чтобы немножко снизить накал ожидающих вас трагедий, и расскажу немного о себе, чтобы всё было совсем уж понятно. Ибо дальше вспоминать без слёз трудно. На картинке EURAUD м15, депозит 10К, объём 2-4(долив) лота, без реинвестиций, в основном продажи: 

( Читать дальше )

Новая версия скрипта (v2.023) и его настройка/интерпритация на примере Bull и dr-mart_sl:


ЛЧИ-2015.mq5
Default.tpl