В предыдущем блоге я рассказал о способе входа в рынок, основанном на отбое от уровня, но не все уровни выдерживают натеска цены, рано или поздно они ломаются, сегодня поговорим о входе в рынок в момент пробоя уровня.
 
О жизнеспособности уровня можно спорить до бесконечности, но в итоге каждый останется при своем мнение и при этом правым. Период жизнеспособности может измеряться как минутами, так и годами, все зависит от того временного интервала на котором мы пытаемся определить этот уровень. К примеру, на 5-ти минутном таймфрейме уровень может просуществовать от нескольких часов до нескольких торговых дней. На более крупном временном отрезке, к примеру, возьмем 1 день, уровень может продержаться от нескольких дней, до нескольких лет.
 
Чем старше таймфрейм, на котором выявлен уровень, тем сильнее этот уровень будет, и тем сложнее цене пробить его.
 
Но мы торгуем не в идеальных условиях, в противном случае мы бы просто покупали у поддержки и продавали у сопротивления и все были бы с прибылью. Пробой уровня, каким бы он не был сильным, имеет место быть.


( Читать дальше )

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )

Я приехал по адресу, и посигналил. Подождав некоторое время опять посигналил. Был последний заказ моей смены, и думал только о том, как бы поскорее закончить работу. Очень хотелось п
ослать все, и уехать, но вместо этого я припарковал автомобиль, вышел, и постучал в дверь. «Минутку», ответил хрупкий, пожилой голос. До меня донеслись звуки, очень похожие на то, что кто-то тащит что-то по полу. После долгой паузы дверь, наконец, открылась. Передо мной стояла небольшая женщина лет девяноста. Она была одета в ситцевое платье, и шляпу с вуалью, и выглядела пришельцем из 40х годов. Возле женщины стоял небольшой чемодан. Квартира же выглядела так, будто никто не жил в ней в течение многих лет, а мебель была покрыта листвой. Не было ни часов на стене, ни безделушек, а в углу стоял картонный ящик, наполненный фотографиями и стеклянной посудой.

( Читать дальше )

После публикации серии блогов «Уровневая торговля» я заметил некоторое недопонимание методики входа, со стороны трейдерского сообщества. В частности, больше всего людей интересовал вопрос, «Почему нельзя купить на уровне? Поставил лимитную заявку на уровень и жди…».
 
Постараюсь объяснить ситуацию так, как вижу ее я.   
 
В тот момент, когда мы торгуем отбой от уровня, мы должны быть хоть как то уверены, что этот отскок будет. Ведь все мы прекрасно знаем, что непробиваемых уровней нет, все они рано или поздно ломаются и создаются новые.
 
Так вот, при подходе цены к уровню, уверенности нет никакой, что цена отскочит, так же нет никакой уверенности в том, что цена пробьет этот уровень. Вероятность того или иного события не более чем 50/50. Поэтому выставлять лимитную заявку ранее, чем цена достигла уровня, неоправданно. Да, многие скажут, что после отбоя от уровня возможность войти в рынок будет уже совсем по другой цене. Соглашусь. Но, взамен мы получаем хоть какое то подтверждение отскока, что само собой уменьшает количество убыточных сделок.


( Читать дальше )

Все акции, входящие в состав индекса ММВБ, имеют схожую динамику движения. Но на разных промежутках времени некоторые из них являются стабильно отстающими, а некоторые опережающими. Вероятно, среди всего многообразия таких акций, существуют те, которые способны показывать ключевые развороты немного раньше остальных.
 
Рассмотрим самые весомые в индексе бумаги. Самую большую долю в нем занимает Газпром- 15%. Поэтому эта акция наиболее скоррелирована с индексом и не может выполнять функцию прогноза. Следующую позицию занимает ЛУКОЙЛ с долей 13,3%. Он гораздо волатильнее индекса и в последнее время смотрится намного лучше, но так же имеет высокую корреляцию. Разворотные точки ЛУКОЙЛа почти всегда совпадают с индексом ММВБ.
 
Акции СБЕРБАНКА имеют долю 12,3%. Что очень близко к двум перечисленным выше акциям. Поэтому его график так же ходит вместе с графиком индекса, хотя и по другим дорогам. Акции Уралкалия имеют долю 6,4%. Но они не могут служить ориентиром, поскольку зачастую ходят в противоход всему рынку. Тоже самое можно сказать про акции ГМК Норникеля (5,6%). Эти акции скорее постоянно отстают от рынка.
 


( Читать дальше )

Тут ночью проснулся и до  меня дошло- откуда деньги у у богатых!  Им же не выдают зарплату в несколько миллионов долларов ежемесячно?
Ясно, что богатенькие  имеют деньги от активов, которые им приносят пассивный доход, а не от бухгалтера, который выдает им зарплату в 1$ или 3$ млн. ежемесячно.
Но почему-то этот факт становится очевидным только тогда, когда мы представляем как богатенький  в бухгалтерии получает чемодан денег, и тогда до меня дошла  абсурдность этой картины.
Тема настоящего поста заключается в том, чтоб рассказать хомячкам о том, что зарплата — это верный путь к бедности, а ваш актив — путь к богатству и финансовой независимости.
Цель   состоит в том, чтоб хомячки (особенно молодые), которые сидят  на зарплате поняли всю горечь настоящего и будущего, которое их ждет и не мечтали разбогатеть.
Из определения  ясно, что активы — это ресурс, который дает доходы. Существенная разница между доходом из труда (т.е. зарплатой) и доходом из активов является тот факт, что актив — это ресурс вне вашей физической оюолочки, или что вы делаете головой, а многие -только руками ( но могут и ногами-курьеры, например)).

( Читать дальше )

Как увеличить депо в 5-10 раз? Советы бывалой панды


Я потратил много времени на то, чтобы ответить на вопрос, как увеличивать депозит в десятки раз. Насколько знаю, подобными практиками из списка блоггеров-трейдеров никто больше не занимается. Иногда ко мне обращаются с разными вопросами на данную тему. Мол, стоит ли так агрессивно торговать, как вы увеличили на пшенице несколько сотен долларов до 130 000, как наращивали позиции при разгоне 200 долларов до 14 000, как строить мегалот по аналогии с конкурсом трейдеров Русская Рулетка и пр…

Иногда мне пишут с предложениями разгона депозита. Кто-то открыл счет на 20 000 долларов и потерял почти все. Осталась тысяча. Готовы рискнуть этой суммой, чтобы вернуть потери. Что я могу сказать на это? Я занимаюсь разгоном депо на собственные средства. Вложить туже тысячу в торговлю для меня не проблема. И это будут мои деньги на 100%, моя ответственность. Если я возьмусь за разгон чужого счета, то с суммой, значительно выше озвученной.

( Читать дальше )

Совершенно нетипичная ситуация складывается с августа этого года.
Буквально на следующий день после объявления QE3 индекс S&P500 начал свою коррекцию. К текущему моменту он отступил от хая на 7,80%, а VIX тем временем топчется на месте (+ 2,5%).
На каждый процент серьёзного коррекционного движения СиПи вниз, обычно приходится аж 4 с лишним процента роста VIX'a. То есть повышенные ожидания страхов должны были загнать VIX уже сегодня примерно на котировку порядка 22-25, а не 16,40.
Любопытно, что индекс SKEW ещё более уверен в стабильности ситуации.
SKEW – брат VIX'a. Рассчитывается на той же площадке (CBOE). Сразу скажу, SKEW чисто информационный индекс. Сегодня на него нет ни фьючей, ни опционов. Торгуют SKEW лишь опционщики, создавая собственные конструкции на CBOE.
Ключевое отличие SKEW от VIX'a — далёкие страйки (заметка на тему).
Я бы сказал, SKEW – экстремальная версия VIX. Индекс ожиданий мощнейших движений рынка.
Что же мы видим в этом году?
Почему? Почему так бесстрашно ведут себя большие игроки?

( Читать дальше )