SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера _xXx_
Открытый Интерес - полезная штука
- 19 ноября 2015, 18:35
- |
Попалась хорошая статья по ОИ.
Важная вещь при подходе к переломным значениям.
Комментировать ничего не могу, статья не моя, так что вопросы адресуйте автору.
Вот ссылка
http://vyatskiy-trader.livejournal.com/59411.html?mode=reply
- комментировать
- ★9
- Комментарии ( 9 )
Работа с множественными графиками на платформе TradingView
- 17 ноября 2015, 12:44
- |
В данном посте мы рассмотрим одну очень простую, но весьма полезную функцию, доступную PRO пользователям платформы TradingView.
Речь идет об отображении множественных графиков на одном рабочем экране.
Несмотря на простоту включения и управления этой функцией, она может стать удобным помощником при анализе рынков, когда есть необходимость одновременно отслеживать несколько финансовых инструментов, либо разные интервалы (таймфреймы) одного и того же финансового инструмента.
Рассмотрим подробнее основные свойства отображения множественных графиков, а также примеры применения этой функции.
( Читать дальше )
Plaza 2 CGate. Инструкция к применению. Часть 2
- 15 ноября 2015, 14:30
- |
- Алексей Ван <o-s-a.net>
В этой статье будет рассмотрен процесс установки роутера Плаза 2 с дистрибутивами. И некоторые аспекты поддержания его в рабочем состоянии.
( Читать дальше )
Рецензия на книгу "А.В.Булинский, А.Н.Ширяев. Теория случайных процессов".
- 15 ноября 2015, 10:15
- |
Рецензия на книгу «Теория случайных процессов» — Александр Булинский, Альберт Ширяев (Скачать)
Любой серьезный трейдер понимает, что движение цены для большинства ликвидных инструментов на бирже представляет собой некий случайный процесс. Для построения торговой системы нужно понимание его характеристик. В частности, акция, торгуемая большим числом независимых игроков с примерно равными капиталами, хорошо описывается броуновским движением.
Книга создана на основе курса из 13 лекций, прочитанных авторами в разные годы на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Материал значительно превышает рамки учебного курса, чтобы дать более глубокое представление о разнообразных разделах теории. Сложные доказательства вынесены в Приложения. Дополнения и упражнения помогают в усвоении материала.
Курс лекций предназначен для профессиональных математиков (даже не программистов) и не может быть понят обычным трейдером с экономическим образованием. Вот только часть используемых терминов: теоремы Ионеску-Тулчи, Колмогорова (и не одна), Штрассена, Радона-Никодима, Ароншайнена (для гильбертовых пространств), Гирсанова (об абсолютно непрерывной замене меры), разложение Карунена-Лоэва для винеровского процесса, польское пространство, принцип инвариантности Донскера-Прохорова, ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона, система страхования Крамера-Лундберга.
( Читать дальше )
Безумие движений цены?:)
- 15 ноября 2015, 03:28
- |
В 2014 году архинтригующей новостью в мире науки было вручение Нобелевской премии по экономике и вручили её автору, доказавшему что активность движения цен на биржах повышается во время выхода новостей.
Хм, для трейдеров это звучит как изобрести велосипед в эпоху летающих людей:)
Но тем не менее это факт и может быть они там в Швеции все окончательно с катушек слетели:)
А вот моё избретение ...
Если решение о сделке на большие деньги принимают люди, а не машины, то следовательно движение цены как то корелируется с поведением людей. В свою очередь поведение каждого человека имеет какое то расписание из чего я делаю вывод, что на биржах в определённое время всегда есть активность, а в определённое время всегда активности нет. Можете это даже не пытаться оспаривать:) Более 300 биржевых инструментов исследовано и нигде не было даже намёка на опровержение теории.
Если большие деньги концентрируются в корпорациях, а эти организации имеют обычный график работы и обычное расписание движений, то достаточно легко можно получить короткие промежутки времени где ваши(я подчёркиваю именно ваши) паттерны будут работать с наибольшей вероятностью. Из чего я делаю вывод что принёсший западному миру японские свечи Стив Ниссон никто иной как «осёл», так как он указывает на то что сила свечного паттерна зависит от ценового размера от лоу до хай всей модели. А я могу доказать это на фактах, но только не к цене, а ко времени исходя из указанного выше:)
Пы Сы Теперь осталось написать на 200 страниц адской хрени на языке Шекспира и подавать заявку в Нобелевский комитет. А можть всётаки с биржевых торгов сначала ахулиард получить? Кто как считает?:)
Хм, для трейдеров это звучит как изобрести велосипед в эпоху летающих людей:)
Но тем не менее это факт и может быть они там в Швеции все окончательно с катушек слетели:)
А вот моё избретение ...
Если решение о сделке на большие деньги принимают люди, а не машины, то следовательно движение цены как то корелируется с поведением людей. В свою очередь поведение каждого человека имеет какое то расписание из чего я делаю вывод, что на биржах в определённое время всегда есть активность, а в определённое время всегда активности нет. Можете это даже не пытаться оспаривать:) Более 300 биржевых инструментов исследовано и нигде не было даже намёка на опровержение теории.
Если большие деньги концентрируются в корпорациях, а эти организации имеют обычный график работы и обычное расписание движений, то достаточно легко можно получить короткие промежутки времени где ваши(я подчёркиваю именно ваши) паттерны будут работать с наибольшей вероятностью. Из чего я делаю вывод что принёсший западному миру японские свечи Стив Ниссон никто иной как «осёл», так как он указывает на то что сила свечного паттерна зависит от ценового размера от лоу до хай всей модели. А я могу доказать это на фактах, но только не к цене, а ко времени исходя из указанного выше:)
Пы Сы Теперь осталось написать на 200 страниц адской хрени на языке Шекспира и подавать заявку в Нобелевский комитет. А можть всётаки с биржевых торгов сначала ахулиард получить? Кто как считает?:)
R. Как искать закономерности на рынке
- 15 ноября 2015, 03:04
- |
Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.
В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.
Для начала нам понадобяться сами данные.
( Читать дальше )
В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.
Для начала нам понадобяться сами данные.
getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')
Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.( Читать дальше )
Индикатор Брента в рублях для Квик (Quick Lua Indicators) вер. 2.0
- 10 ноября 2015, 15:25
- |
Доработал немного. С синхронизацией жопа, но если график бакса навесить на брент, то квик синхронизирует их по времени.
в вер. 2.0 теперь если нет курса бакса, то берет предыдущий.
не совсем «корректно», но зато читабельно если нет данных.
+ в пред. версии небольшой косяк был — курс на одину свечку отставал
brent.lua:
( Читать дальше )
в вер. 2.0 теперь если нет курса бакса, то берет предыдущий.
не совсем «корректно», но зато читабельно если нет данных.
+ в пред. версии небольшой косяк был — курс на одину свечку отставал
brent.lua:
Settings =
{
Name = «Brent»,
USDRUB = «USDRUB_KURS»,
line =
{
{
Name = «rubrent»,
Color = RGB (0, 255, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 1
}
}
}
function Init()
( Читать дальше )
Индикатор Брента в рублях для Квик (Quick Lua Indicators)
- 09 ноября 2015, 20:17
- |
в инете не нашел, написал, если кому нужно:
brent.lua:
Копируем в LuaIndicators (если нет — надо создать создать)
на графике с USDRUB_TOM в настройках указываем «идентификатор» равный «USDRUB_TOM»
добавляем в брент этот индикатор
всё
brent.lua:
Settings =
{
Name = «Brent»,
USDRUB = «USDRUB_TOM»,
line =
{
{
Name = «rubrent»,
Color = RGB (0, 255, 0),
Type = TYPE_LINE,
Width = 1
}
}
}
function Init()
return 1
end
function OnCalculate(index)
rubrent = nil
local br,n,i = getCandlesByIndex (Settings.USDRUB, 0, index, 1)
if br ~= nil then
rubrent = br[0].close * C(index)
end
return rubrent
end
Копируем в LuaIndicators (если нет — надо создать создать)
на графике с USDRUB_TOM в настройках указываем «идентификатор» равный «USDRUB_TOM»
добавляем в брент этот индикатор
всё
Раскатка западной швали. часть 1. Швейцария.
- 09 ноября 2015, 11:44
- |
Вчера я обещал раскатать западных агитаторов, утверждающий что европа живет намного лучше России, надо быстрее ложиться под соединенные штаты америки пока те не передумали ну и прочий бред. Потому что глупости типа Путин виноват потому что не сделал из России Швейцарию уже реально достали.
Толи началась эпидемия придурков. толи запад настолкьо агонизирует что выдает своим вротберушкам еще больше печенек, чтобы они не брезговали откровенным враньем.
Многие тут знают что я отношусь объективно, если хорошо я говорю хорошо если плохо то плохо. Но на сл очень часто сравнивают апельсин с поездом или телефон с холодильником, вместо того чтобы сранивать одинаковые объекты по одинаковым параметрам. Чем, собстно, я и займусь.
Я напишу отдельно 3 части сравнения в 3х разных постах чтобы не было перегруза инфой.
Итак, не будем мять сиськи....
Сразу начну ход с туза и возьму Швейцарию, как страны с высочайшим уровнем жизни, все цифры и примеры будут подходить и для других стран с оглядкой на изменение цен и зп, но уровень жизни будет очень плотно с этим коррелировать.
( Читать дальше )
Толи началась эпидемия придурков. толи запад настолкьо агонизирует что выдает своим вротберушкам еще больше печенек, чтобы они не брезговали откровенным враньем.
Многие тут знают что я отношусь объективно, если хорошо я говорю хорошо если плохо то плохо. Но на сл очень часто сравнивают апельсин с поездом или телефон с холодильником, вместо того чтобы сранивать одинаковые объекты по одинаковым параметрам. Чем, собстно, я и займусь.
Я напишу отдельно 3 части сравнения в 3х разных постах чтобы не было перегруза инфой.
Итак, не будем мять сиськи....
Сразу начну ход с туза и возьму Швейцарию, как страны с высочайшим уровнем жизни, все цифры и примеры будут подходить и для других стран с оглядкой на изменение цен и зп, но уровень жизни будет очень плотно с этим коррелировать.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс