Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

Полный список на сайте 

Так как облигации сейчас интересны впервую очередь для ИИС, то размещаюю ссылку на статью про ИИС 

Всех приветствую, занимаюсь разработкой торговых роботов с 2009 года.

Отвечу сразу на ряд вопросов, которые могут возникнуть в комментариях. Что такое стат. преимущество, форвардное моделирование, подгонка под кривую, проскальзывание, комиссия, рыночная неэффективность, и все остальное что может знать тот, кто занимается торговыми алгоритмами 6-й год я знаю.

Теперь по делу.

Есть алгоритм, созданный в прошлом году. До сего дня проходил всевозможные тесты, доделывались мелочи, встраивался ММ и т.д., сегодня я запускаю его в широкие массы. Ищу 3-4 инвесторов под работу на данном алгоритме. Алгоритм не продается.

Алгоритм в настоящий момент работает на акциях Российских эмитентов, в алгоритме нет индикаторов, подгонять нечего.  

Тесты представлены без рефинансирования, без использования плеча, в сделках участвует постоянно не более 100 000.  Покажу 2 вариации.

Тесты по 30.05.2015
Вариация №1

( Читать дальше )

В рамках предложений для ИИС мы подготовили уже несколько развернутых обзоров по предложениям от брокеров: 

Сбербанк
ФИНАМ
АТОН
УК Альфа-Капитал
КИТ Финанс
УК Русский стандарт

Сейчас на очереди брокер БКС.

Мы изучаем продуктовые линейки брокеров, отбираем предложения, которые обычный инвестор может использовать на ИИС, соответсвенно, стратегии с порогом более 400 тыс. руб пока не рассматриваем. 

На смарт-лабе опубликуем часть обзора, остально материал на нашем сайте.
Начнем со структурного продукта. 

Феникс

Для начала необходимо сказать, что Феникс — это некое нарицательное название целого семейства продуктов. Есть Фениксы, которые делает BrokerCreditService (Cyprus) Limited, там используются зарубежные активы, там выше пороговые суммы и другие возможности. В нашем случае продукт выпускает российское подразделение холдинга БКС.

( Читать дальше )

В обновление прогноза от 17 января. Рубль считаю рисует треугольник в четвертой волне которая является подволной в большой третьей волне. Это означает что в второй половине года мы неминуемо увидим уровни выше 79, что полностью противоречит высказанному мнению главы ЦБ Набиуллиной. Вот и посмотрим кто рулит — Набиуллина или волновой анализ ;)  Тем не менее сейчас рубль находится в периоде консолидации перед рывком выше которая принимает вид треугольника, где волны А и В уже пройдены и возможно прикинуть цели волны С. Думаю это будет уровень в районе 54 -57 рублей. Цена 54.186 составляет 61.8% от волны В. Уровни для волны D также есть на графике

По времени это может быть начало марта, а весь период консолидации должен закончиться к началу апреля. Период консолидации обозначен синим прямоугольником и имеет название pause zone. Это зона где линии FLD разных периодов пересекаются друг с другом и где цена попадает в флет которым и является треугольник. Причем очень вероятно что рубль будет укрепляться даже на фоне падения цены на нефть. С весны я ожидаю выхода из треугольника и нового роста пары с обновлением уровня 79 рублей за доллар. Считаю 100 рублей реальным курсом в второй половине года.

( Читать дальше )

     Всё самое важное и интересное произойдёт только в среду. Будет решаться судьба Греции и судьба мира на Украине.  Пока мы не знаем, какие сюрпризы нам готовит новостной фон, посмотрим что говорит нам техника.

     В понедельник появились первые  признаки финального выноса и первые признаки разворота российского рынка акций.  Если посмотреть на дневное закрытие индекса ММВБ, то оно явно было слабое. После роста на 5% индекс ММВБ закрылся в небольшом минусе. Пока мы видели принудительное закрытие  коротких позиций, умные деньги начали фиксировать об них свои длинные позиции.  Для подтверждения разворота необходимо увидеть ещё одно закрытие на отрицательной территории.

     На фьючерсе на индекс РТС сложилась не менее интересная картина.  Тем, кто был у меня на обучении, я специально делал акцент на манипуляциях на рынке, которые часто встречаются перед разворотом.  Подобные манипуляции бывают только в определённое время, или утром, до открытия Европы, или вечером,  после закрытия Европы, объяснять почему, не буду, кто давно на рынке, сам поймёт.

( Читать дальше )

     На фоне стремительного роста цен на нефть,  более чем на 20% за три торговые сессии, российский рубль также получил хорошую поддержку и смог укрепиться в пределах 10%.  Несмотря на резкое сокращение числа буровых скважин в США, стремительное падение инвестиций в нефтяную отрасль и массовые забастовки в Америке, на дальнейший рост “чёрного золота” уже рассчитывать не стоит.  Пока с рынка нефти будут уходить слабые игроки, их место будут занимать более сильные и менее закредитованные,  поэтому сильного сокращения добычи нефти в ближайшее время явно не случится.  Если нефтяные котировки перестанут поддерживать российскую валюту, то шансов на её укрепление будет крайне мало.

     В Феврале России предстоит погасить внешних долгов на внушительную сумму 15 млрд. долларов, семь из которых, приходится на компанию Роснефть.  Большая часть валюты уже явно саккумулирована для выплат, но даже небольшие покупки на тонком рынке могут и дальше оказывать существенное давление на рубль.  Сокращение экономики приводит к падению доходов бюджета, который и дальше придётся компенсировать через падение рубля.  Пролонгация санкций и понижение рейтинга хоть и учтены рынком полностью, но для дальнейшего оттока капитала – это по-прежнему весомый аргумент.  И наконец, самое главное – подорвано доверие к главному регулятору, который начал метаться из стороны в сторону и под давлением, или уже от безысходности, стал вновь пересматривать свои приоритеты и свою монетарную политику в целом.  Ещё даже близко не пройдён пик инфляции, при этом ЦБ РФ понижает ставку с 17% до 15%, тем самым создавая дополнительное давление на рубль.  Снижение ставки на 2% реальный бизнес всё равно никак не заметит. Даже если кредиты снизятся с 35% до 30% это всё равно дорога в никуда.  Но своим действием ЦБРФ теперь вновь изменил ожидания участников рынка и теперь все будут ждать дальнейшего снижения ставки в ближайшие месяцы, чтобы вытянуть из ямы экономику, иначе для чего было вообще делать первый шаг, если за этим не последует плавный цикл? Раз ЦБ вновь сменил приоритеты и переоценил риски инфляции и риски падения экономики, значит и нам надо готовиться к тому, что держать рубль больше никто не будет, а инфляция из  приоритетов уходит на второй план.

( Читать дальше )

     Если посмотреть на техническую картину фьючерса на валютную пару доллар-рубль, то прекрасно видно, что цена сегодня опустилась до сильной поддержки на отметке 66000 и оттестировала его на прочность.  На данный момент растёт вероятность нового витка ослабления рубля.  Если в ближайшие два дня цене не удастся закрепиться ниже отметки 66000 пунктов (65 по споту), то стоит готовиться к новому движению до диапазона 72000-75000 пунктов.  Если уровень 66000 всё же будет пробит и оттестирован на прочность уже в качестве сопротивления, то коррекция по данному инструменту может достичь диапазона 54000-57000 пунктов.

     Фьючерс на индекс РТС уже 6 недель находится в диапазоне 72000-82000 пунктов.  Сейчас вновь растёт вероятность похода к нижней границе диапазона.  Среднесрочные длинные позиции можно удерживать со стопом на отметке75000 пунктов. Открывать короткие позиции лучше вблизи отметки 79000 пунктов (об этом писал вчера и тем, кто воспользовался рекомендацией, стоп можно ставить в БУ) со стопом на отметке 81000 пунктов.  Если будет перехай отметки 80000 пунктов (по закрытию дня), то присматриваться к шортам стоит чуть выше на 2000-3000 пунктов. Ближайшая локальная, не очень сильная, поддержка находится на отметке 75000 пунктов.

( Читать дальше )

Итак, по результатом дня можно описать такой правильный)сценарий: в прошлый чтв ( вокруг 70500, си) уже правильные люди правильно покупали рубль. В птн ЦБ правильно снизил ставку, а правильная закупка рубля продолжилась. Вечером в птн нефть правильно выстрелила вверх. Сегодня утром Си правильно продолжили правильно продавать от 71650 и во второй половине дня от 70500, в то время как Миху НЕправильно ( разводным образом) весь день совали и откупили(?) только под закрытие на 163 и ниже. Ри после 14.00 уже правильно покупали от 73. Брент (кто-то) правильно удерживает выше правильных пятничных хаёв ( 53) и наши Куклы знают, что это правильно))).
В общем результате: есть большая вероятность, что выше 70500( СИ) была стратегическая покупка рубля и целью лонга рубля может служить не число, а время — окончание правильного))) мартовского фьючерсного контракта. Успехов(правильных)!