С месяц назад аналитикам компании Fusion Analytics Investment Partners, LLC, по их словам. «посчастливилось» взять интервью у  Джима Роджерса, который вместе с Джоржем Соросом основал в свое время Quantum Fund. Поскольку выводы свои Роджерс делает не из газет, правительственной статистики, и цифр других аналитиков, а путем анализа того, что он видел своими глазами в многолетних путешествиях, его взгляд на вещи всегда представляется мне лично достаточно интересным. Оригинальный текст интервью размещен на вебсайте Fusion MarketSite, мой перевод размещен ниже. Комментарии, как всегда, приветствуются :)

 
«Легендарный инвестор, писатель, и путешественник, Джим на данный момент один из самых уважаемых и вызывающих восхищение инвесторов в секторах сельского хозяйства, металлов, добычи полезных ископаемых, и энергетики.
Роджерс и Сорос основали Quantum Fund в 1973 году, и в последующие 10 лет их портфель заработал 4200%. В 1980 году, Роджерс решил „уйти на пенсию“ и отправился в путешествие по миру на мотоцикле; это был его первый длительный уход от дел. С 1990 до 1992 года он объехал 6 континентов на своем мотоцикле, проделав путь в 100000 миль-эта поездка была позже занесена в Книгу Рекордов Гинесса. В 1998 году Роджерс запустил Международный Товарный Индекс Роджерса, в преддверии десятилетнего ралли на товарных рынках. В 1999 он и его жена Пейдж Паркер отправились в следующее путешествие, теперь уже на специально сделанном для них Мерседесе, объехав 116 стран на пути в 245000 километров за три года.


( Читать дальше )

Пост начал писать с  10 утра, так как встреч по основной работе сегодня пока нет, решил разобраться буду ли я держать еще НАЦ. ДОСТОЯНИЕ или антилигентно из него выйду, скажу что его покупал и по 132, и  потом после 120 усреднился, после 110 еще и еще, в общем довел до 111 (с копейками).  



( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )

Поскольку тема с бабочками незаслуженно стала забываться, освежим её немного. Вот пример того, как отработала бабочка на евре. Обращаю внимание на то, что бабочка сформировалась 13 июня, и шесть дней перерисовывалась с убытком на 30 пунктов. После срабатывания — ход на 4 фигуры, т.е. на 400 пунктов. Потенциал движения — 6 фигур. Но я много раз писал, что бабочки — это гармонические динамические паттерны, и они могут исчезнуть под действием новых движений.  Поэтому я вхожу после подтверждения движения, которым служит нижний индикатор. Он сигнализирует о формировании тренда. Я пользуюсь модифицированным показателем вариации. В данном случае он демонстрирует, что движение истощилось, и ждать реализации всего потенциала паттерна — нет смысла. Вышел, взяв примерно 78% от общего движения.
Кому интересно — плюсаните, буду дальше публиковать примеры с комментариями по работе. При всех недостатках бабочек — это инструмент рабочий, ну и… красивый, что ли.
 

Умиляет неизбывная тяга к халяве некоторых челов.
Неточная цитата:
 «Вы мне напишите грааль на смартлабе, шоб я его понял и мог на ем заработать, и все это  забесплатно. Все остальное  не писать на смарт-лабе. А то я не люблю рыться в мусоре. Пусть кто-нибудь отфильтрует этот базар  и мне выложит. А я еще посмотрю, как это работает.
А  самое главное, шоб меня не обманули, Тимофей должон прислать  комиссию проверить финрезультат этого грааля.
А то шо ж. Если какой нибудь хфизик придумает бонбу, то пусть сначала ее взорвет и видео выложит, тогда можно   и формулы его посмотреть, а без этого  — мне пользы нету, один шум».

Почему писать на смартлаб хорошо? Ответ на этот вопрос знают все. Тут концентрированная профессиональная среда. Ваши записи на смартлабе всегда увидит максимальное количество людей. В этом смысле, пытаться «тащить» свой сайт за счет смартлаба, затея не совсем правильная и не этичная по отношению к смартлабу.

Лично у меня тоже есть сайт. Но пишу я только на смартлаб. Сайт я использую в первую очередь для себя самого, чтобы структурировать материал и иметь возможность быстро находить свои полезные записи со смартлаба. Выглядит это вот так:




То есть в одном месте у меня ричерч, в специальных разделах:

• ссылки на мои рецензии книг на смартлабе
• ссылки на анализ отдельных акций
• ссылки на прочие исследования   

А также принципы инвестиционной и спекулятивной философии и цели.

И смысла тащить народ на этот сайт нет. Потому что на смартлабе все равно всегда будет больше внимания. И сайт свой довести ума — геморрой еще тот.

Кстати говоря, смартлаб выполняет еще одну полезную функцию. Ко мне  несколько раз уже обращались из инвестиционных домов с просьбой дать контакт человека со смартлаба, с тем, чтобы его трудоустроить  в свою компанию. Надеюсь, там все получилось и все остались довольны.

p.s. стоит помнить, что смартлаб не только дает, но и требует. Требует поддержания профессиональной среды и соблюдения правил. Это необходимо для того, чтобы функция полезности смартлаба была максимальна.

Всем спасибо, кто с нами! 

По мотивам http://smart-lab.ru/blog/123797.php
 
Ох уж этот «таинственный» индекс оптимизма, многие пытались «разгадать» его значения и вывести какие-то закономерности. Представляю для разнообразия и свою попытку. Должен сразу отметить, что не разделяю распространённого заблуждения что «толпа» всегда не права, как раз длительное наблюдение за различными индексами настроений (скажем за индексом ассоциации  индивидуальных инвесторов США или Fear &  Greed рассчитываемым cnn) убеждает, что чаще всего большинство игроков способно правильно оценить ситуацию (это не одно и тоже, что правильно занимать рыночную позицию или занимать её вообще, а не оставаться в стороне). Вот и по индексу оптимизма смарт-лаба такая же картина выходит, что в общем не секрет для тех кто отслеживает его значения хотя бы несколько месяцев. Рассчитывается он с 11 апреля 2011 года, все значения можно скачать здесь в xls:


( Читать дальше )

Вот таокое предложение бросили в ящик..-

«Продам полную базу клиентов brococompany!
Формат базы: ФИО; Страна; Область; Город; Адрес; Телефон; E-mail
Количество записей: 46 458
Стоимость 2000$
Контакт: скайп — afganua  icq — 222201111»

Причём это далеко не первый слив клиентских баз…

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )