В гостях: Александр Журавлев, участник конкурса ЛЧИ-2011; Алексей Емельяненко (Krechetov), трейдер.


Смотрим на нашего Журавчика. :)

Продолжу разбирать распространенные заблуждения о рынке и всем что с ним связано.  Итак начнем.
Заблуждение: «По сути, весь риск-менеджмент в торговле основан на контроле за убытками.»
Верное выражение: «Риск-менеджмент основан на контроле за риском получить убыток»
На первый взгляд, ничего катастрофического в этом заблуждении нет. Ну подумаешь, расхождения в терминологии, не более. Тем не менее,  тщательно анализируя  в процессе торговли движения своей несовершенной психики, я заметил что это заблуждения приносит вред торговле, провоцируя на неверные решения. В этом посте я постараюсь объяснить почему.
Разберемся с понятиями. У многих возможно возникнет недоумение, что эти два выражения говорят об одном и том же. Дело в том, что в трейдерской среде часто отождествляют риск и расстояние от входа до стопа помноженный на размер позиции, т.е. потенциальный убыток. Вроде как все верно, это та денежная сумма которой мы рискуем в конкретной сделке. Однако это сильно ограничивает понятие риска в трейдинге, а в конечном счете сильно искажает и переворачивает выводы.


( Читать дальше )

Хорошая беседа с Хазиным. Он часто говорит сильно спорные вещи, но не в этот раз, сами послушайте.  Что делать? По мне так за это время осваивать торговлю на америке. В ВТО мы вступаем в декабре, дальше точка невозврата.

Это перепост с http://blogstocks.ru/blog/
Понравился текст, в целом согласен с ним. Конечно, для сМарт-Лаба, где 95% трейдеров торгуют внутри дня и одним инструментом фРТС может будет отторжение, но все же, сами себя не обманывайте. Я сейчас внутри дня не торгую, не получается, и хорошо, а то целыми днями сидеть перед монитором, тоже не гуд...

«Каждый хочет быть дейтрейдером. Позвольте мне рассказать вам про свои лучшие дни. Вы садитесь за свою торговую систему в 10:00. Вы ваша система подсказывает вам хорошие уровни, вы сразу же выставляете ордера и делаете серию быстрых входов по самым горячим акциям на рынке. К 10:45, вы не без оснований предполагаете, что самые интересные входы на сегодня вами сделаны и смотите на профит в $ 1800 день и радуетесь. Еще лучше те, истории людей, которые снимали 3000 $ от своих кредитных карт и «18 месяцев спустя имели $ 25,351,011.45 в банке!» В первый день я решил, что я выбераю путь дейтрейдера, это было 18 мая 2001 г. Я был очень взволнован, я даже не мог нормально спать по ночам. Это было невероятно то, сколько денег я собирался сделать.

( Читать дальше )

Перевод делал сам. Майк Лундгрен Майк Лундгрен является единственным трейдером, кому удалось выиграть Чемпионат мира по торговле фьючерсами три раза. Майк победил со 176% прибыли в 1989 году, 244% прибыли в 1990 году и 212% в 1992 году. После окончания с отличием Университета штата Вашингтон в 1982 году в области делового администрирования, Майк сдал экзамен на сертифицированного бухгалтера с первой попытки. Он устроился на работу в бухгалтерскую фирму «Большая восьмерка» в Сиэтле. После трех лет в Сиэтле, он получил возможность инвестировать вместе со своим отцом и братом и вошел в 30-ку крупнейших операторов по кормлению крупного рогатого скота в Соединенных Штатах. В этот период он начал изучать фьючерсный рынок рогатого скота. Он начал с хеджирования с медленным переходом к спекуляциям. Майк вспоминает: «Вскоре я понял, что на фьючерсных рынках можно делать гораздо больше денег". Он чувствовал себя уверенно, поэтому решил принять участие в Чемпионате мира по трейдингу в 1989 году. «Это оказалось одним из лучших решений, которые я когда-либо делал». Заняв первое место, он стал советником по торговле товарами. «Я действительно хорошо чувствовал рынок рогатого скота в то время». Он выиграл этот конкурс снова в 1990 и 1992 гг. Майк был избран президентом Ассоциации по кормлению рогатого скота штата Вашингтон в 1993 году. Майк стал президентом и основным владельцем поля для гольфа в штате Вашингтон в 1996 году. Это поле в журнале для гольфа «Golf Digest» оценивается в 4,5 звезды и имеет наивысший рейтинг в штате Вашингтон. Страсть Майка к торговле фьючерсами вернулась. Он собирался принять участие в Чемпионате мира по трейдингу в 2010, в основном торгуя на рынках крупного рогатого скота. Оригинал: www.worldcupadvisor.com/AdvisorProfile/Advisor.aspx?ID=28 Статьи о трейдерах Европы и Америки: 1. Андреа Ангер (Andrea Unger) трейдер-победитель smart-lab.ru/blog/23439.php 2. Брэйди Престон – молодой трейдер-меценат smart-lab.ru/blog/23656.php 3. Майк Лундгрен – трейдер крупной рогатой скотины  smart-lab.ru/blog/24091.php

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

очень вдохновляет!! 



Главный актёр — Ник Вуйчич, который родился абсолютно без ног и рук. У него было только некое подобие стопы, с помощью которого он научился очень даже многому. А именно ходить, писать, печатать и даже плавать! Ника не уважали в школе, большинство сверстников его отвергали, говоря, что он ничего не умеет и с ним неинтересно. Каждый вечер Ник молился Богу и просил его: «Бог, дай мне руки и ноги!» Он плакал и надеялся, что, когда проснется утром, руки и ноги уже появятся. Мама с папой купили ему электронные руки, но они были слишком тяжелыми, и мальчик так и не смог ими пользоваться. Ник ходил в церковную школу, где его учили, что Бог всех любит. Однако он не понимал, почему тогда Бог поступил так с ним. В 8 лет Ник решил утопиться в ванне. 

«Я поворачивался лицом в воду, но удержаться было очень сложно. Ничего не получалось. За это время я представил картину своих похорон – вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу себя убить. Все, что я видел от родителей – это любовь ко мне. Тогда я осознал, я – не просто человек без рук и ног. Я – творение Божие. Бог знает, что и для чего Он делает. И не важно, что думают люди, – говорит Ник теперь. – Бог не отвечал на мои молитвы. Значит, Он больше хочет изменить мое сердце, чем обстоятельства моей жизни. Наверное, даже если бы вдруг у меня появились руки и ноги, это не успокоило бы меня так. Руки и ноги сами по себе».

( Читать дальше )

Перевод делал сам.
 
Брэйди Престон – молодой трейдер-меценат
Когда Брейди Престон был в 11-м и 12-м классах школы-интерната, его сверстники думали, что он был немного не в порядке. «Я не думаю, что они когда-либо действительно понимали, что я делаю», говорит Брейди. «Когда другие дети были на других этажах, я программировал и изучал торговые системы в своей комнате. У меня сгорело большое количество компьютеров на протяжении многих лет ».
Престон  начал торговать в 16 лет, когда он продал свой мотоцикл  Honda CR 125 за $ 1100 и купил на эти деньги опционы на кукурузу. Он называл $ 1800 прибыли, которую он заработал на этой сделке «удачным трейдом, который его зацепил»,  но этот трейд был следствием вовсе не удачи. Он был основан на исчерпывающем исследовании на самом высоком уровне.
«Я всегда работаю и думаю о том, как я могу стать лучше» говорит он. «В некоторые дни мои глаза становятся красными от того, что я работаю слишком долго. Для меня не является необычным, чтобы пропустить прием пищи, если моей жены нет дома». Престон говорит, что для него является обычным  тратить на торговлю 4 часа в день и еще 12-14 часов на исследования.


( Читать дальше )

  Перевод делал сам. 
Андреа Ангер (Andrea Unger) – трехкратный победитель Мирового Чемпионата трейдеров (кубок Робинсона):
 2008 г. – с результатом 672 %,
 2009 г. — 115 %,
2010 г. — 240%.
Андреа Ангер (Andrea Unger) любит играться числами, кроме случаев, когда числа  используются в отношении людей.
Ангер работал девять лет менеджером среднего звена для крупной корпорации в Италии.  Он получил ученую степень инженера-механика (Университет Милана), и ему нравилось использовать полученные знания  в своей работе, но ему не нравились суровые реалии управляющего среднего звена.
«На меня работало 30 человек, и я видел, как люди могут рассматриваться как числа,» говорит Андреа. «На манипуляции, которые я видел в бизнесе, было грустно смотреть, потому что вы имели дело с людьми, их семьями и жизнями. Топ-менеджменту необходимо было принимать решения касательно сокращения и перемещения людей. Это нормально для достижения целей компании, я понимаю, что это должно быть так. Но это не то, что мне  нравилось».


( Читать дальше )

Всем приятного просмотра…  продолжение следует..