Друзья, привет.

Решил я проверить Фундаментальный Анализ (ФА) на нескольких эмитентах РФ.
Честно говоря, ни один из рассматриваемых мной ОАО (теперь уже ПАО) не стоит своих денег =))

Пошаговая инструкция для минимальной оценки компании (для примера берем Мегафон):

1. Заходим на сайт  и по ссылке отчетность МСФО.
2. Находим строку Активы: за 2015 г. = 469 391 000 000 руб.
3. Считаем строки Обязательства = Краткосрочные + Долгосрочные обязательства  = 321 640 000 000 руб.
4. Капитал = Активы — Обязательства = 147 751 000 000 руб.
5. Кол-во акций: 620 000 000 шт.
6. Итого справедливая стоимость акции = 238 руб.


Цена Мегафона на ММВБ сегодня 730 руб.



P.S. Фундаментал, он такой Фундаметал. =))

Торгуем фьючерс народного достояния России, успевшего продолбать половину своей капитализации за последние несколько лет. В терминале GAZR-6.16. У народа проще — газон, газмяс, курилка, Папирка весьма забавна по характеристикам своих движений, но есть один приятный нюанс… очень хорошо заходят горизонтальные уровни.

Вот, как Александр Михалыч завещал рисовать котлету, так она и живёт:)

( Читать дальше )

                                     Тристан      Ответ простой и величавый. 
                                                         Но с письмецом что делать этим?
                                     Теодоро      А вот что!
                                     Тристан

( Читать дальше )

В связи с тем, что в ходе репетиции доклада выяснилось, что с объяснением математических формул для критериев классификации состояний рынка, я не укладываюсь в отведенный хронометраж, я удалил эту часть из доклада и презентации. Презентация, представляемая на конференции приобрела следующий вид:

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0/view

Для желающих понять выброшенную часть, будет подготовлена презентация со звуком, которая будет выложена в открытый доступ 12 мая, о чем будет сообщено дополнительно.

Календарный спред на ближнем и дальнем бренте сейчас больше 70 центов. Вроде бы как и должно быть. Роботы реплицируют мировые фьючерсы, там точно так же.

Но фишка в том, что из-за праздников наш старый контракт экспирируют по биндексу, опубликованному 04 мая, а не 02 мая. Это достаточно уникальная ситуация. Она означает, что в целях экспиры старый контракт уже сейчас тождественен новому, календарный спред там совершенно лишний.

Да, будет временной лаг — азиатская ночь с 3-ого на 4-ое и утро до опена. Но последнее время азиаты сильно брент не водят и тем более текущий спред если что поможет. Так что… возможность есть. Покупайте спред (short BRK6, long BRM6), может уже к ночи он схлопнется или сократится...

зы: чуть проясню для вопрошающих, это не безриск, не арбитраж, не изимани, я как и все не знаю, сколько будет стоить брент в 10 утра 4-ого мая, но знаю, что поздно вечером 3-го мая наш старый контракт, который сейчас дороже нового на 70-80-90 центов, с точки зрения биндекса будет равен новому, один в один, и если за ночь и утро 4-ого мая острого движения не будет, то этот спред мы положим в карман… как-то так.

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Vol_t.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.

Всем привет, вышел я с самовольного бана, хотел до лета посидеть, но уж слишком сильна зависимость. Зависимость от смартлаба собственно единственное почему я ушёл — очень много времени и энергии тратиться попусту на смартлабе если себя не ограничивать… Это сродни переторговке на рынке и выжат как лимон и денег нифига. Ну да ладно, я о другом хотел..

 

Тут в одном интересном блоге скачал парочку индикаторов, которые лично мне упрощают визуальное восприятие графиков. Эти индюки рисуют гистограмму в конце часа или в конце дня, тем самым разделяя визуально дни и часы. Вот так:

Вот текст индикаторов:

Делитель дней:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Settings =
{ [«Name»] = «DayDelimiter»,
line =
{ { Name = «Разделитель»,
Color = 0xff0000,
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
},
}
}

( Читать дальше )

( Читать дальше )

by Team_Spring.Finacier

USDRUB Futs Spread. Part I.

Первый алгоритм вынашивался долго. Размышления на тему начались еще до того, как была собрана команда, которая может его реализовать.

Простой принцип: решили торговать спред между ближним фьючерсом на доллар и следующим фьючерсом на доллар.

Я бы сказал торговать DV01, или 3-х месячный FRA, или как кому еще угодно. Но эти термины я знаю только в связи со спецификой своей основной профессиональной деятельности. Обыватель и трейдер, торгующий на PA, назовет это просто «спред» и будет прав.

Графики mid’ов ближайшего и следующего фьючерсов на руб./долл., а также спреда между этими фьючерсами за 15.04.2016. Графики построены по принтам стаканов, сделанным ~5 раз в секунду.

( Читать дальше )

Упрощенный вариант индикатора горизонтальных объемов для Quik.
Объем внутри свечки считается равномерно распределенным.
Показывает только SiM6 и только минутки.
Для установки dll -ку скопировать в каталог к квику (где info.exe),
lua — скрипт скопировать в другой каталог и запустить из квика.
В квике должен быть открыт минутный график SiM6.
Делал для поиска закономерностей на горизонтальных объемах,
но, пока, ни чего не нашел.
Ссылка на архив:  yadi.sk/d/RXP2mFR3qnQUH