Блог им. AGorchakov

Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)

По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Volt.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

ВажноЭто не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
★16
не интересно это.

посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))

а вы про доклад)))
avatar

Hannes

Hannes, 
avatar

А. Г.

После формулы на третьей страница — читать будет только 2%
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, 

На третьей странице три выборочных средних и одно стандартное отклонение. Что сложного? Вообще, если б не Volt, все можно сделать при помощи стандартных формул в Excel.
avatar

А. Г.

А. Г., Дык я то разберусь. Но половина участников конференции уже думает как бы сдать билеты обратно :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, 

По поводу последнего пусть «голова болит» у Тимофея :)
avatar

А. Г.

А. Г., 
D это оператор дисперсии, а M — среднего? Т.е. $D_N\epsilon_t$ на слайде 8 — это дисперсия ошибки модели АР(1)? Или $M_n c_t < 0$ на 9-м слайде означает, что среднее приращение логарифмов цен закрытия меньше нуля?
off: Нужно Тимофею ещё mathjax на сайт прикрутить, чтобы формулы писать)
avatar

Vasiliy

Vasiliy, 

D — оператор выборочного стандартного отклонения (корень из выборочной дисперсии). На 8 слайде — D от эпсилон — это действительно выборочное стандартное отклонение ошибки АР(1) модели. И на 9 слайде Вы все правильно поняли — знак тренда определяется по простому выборочному среднему приращений натуральных логарифмов цен закрытия, а вот принадлежность к тренду по «хитрому» выборочному среднему.
avatar

А. Г.

А. Г., для людей не изучавших статистику думаю будут не привычна такая запись, кажется что это произведение двух величин.
Помнится вы как-то анонсировали статистику для определения антиперсистентного рынка где используются произведения соседних приращений, на 11 слайде $F_k s_t$ это видимо она?
avatar

Vasiliy

Vasiliy, 


Да, она
avatar

А. Г.

А данный подход работает только на дневках, или таким же образом можно пост-фактум разбивать на участки с разным поведением и внутридневные данные (ну например, минутки, 5-минутки и т.д.)?
avatar

Schurik

Schurik, 

Я думаю, что вообще период классификации по данной методике должен зависеть от среднего времени в позиции торгового алгоритма, «карту» которого мы хотим строить и n надо брать в 3-4 раза больше этого времени. Соответственно для позиций в 20-30 минут, классификацию нужно строить на отрезках в 15-25 пятиминуток. 
avatar

А. Г.

У вас в портфеле есть контртрендовые стратегии, тогда почему так сильно пилит в апреле?
Евгений Ворончихин, 

На Си и Eu нет таких, вот и «пилит». На Ри и Миксе есть, но с последними обратная ситуация, а доход в контртренде по Ри вряд когда либо перекроет сильную просадку в Си и Eu. 
avatar

А. Г.

Для контртрендовых сратегий лучше всего микс подходит. Ри в меньшей степени...

avatar

VK1

… и тут я насторожился… откуда у коллеги такое возбуждение?
Обошли на повороте?
avatar

Иван Петров

без поллитра не разобраться, но + поставил
avatar

Царь Котофей


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW