Блог им. AGorchakov

Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)

    • 26 апреля 2016, 15:28
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Volt.

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view

Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:

— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
★15
17 комментариев
+3
не интересно это.

посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))

а вы про доклад)))
avatar
Hannes
+10
Hannes, 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+3
После формулы на третьей страница — читать будет только 2%
avatar
Евгений Черных
kbrobot.ru, 

На третьей странице три выборочных средних и одно стандартное отклонение. Что сложного? Вообще, если б не Volt, все можно сделать при помощи стандартных формул в Excel.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Дык я то разберусь. Но половина участников конференции уже думает как бы сдать билеты обратно :)
avatar
Евгений Черных
+3
kbrobot.ru, 

По поводу последнего пусть «голова болит» у Тимофея :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
D это оператор дисперсии, а M — среднего? Т.е. $D_N\epsilon_t$ на слайде 8 — это дисперсия ошибки модели АР(1)? Или $M_n c_t < 0$ на 9-м слайде означает, что среднее приращение логарифмов цен закрытия меньше нуля?
off: Нужно Тимофею ещё mathjax на сайт прикрутить, чтобы формулы писать)
avatar
Vasiliy
Vasiliy, 

D — оператор выборочного стандартного отклонения (корень из выборочной дисперсии). На 8 слайде — D от эпсилон — это действительно выборочное стандартное отклонение ошибки АР(1) модели. И на 9 слайде Вы все правильно поняли — знак тренда определяется по простому выборочному среднему приращений натуральных логарифмов цен закрытия, а вот принадлежность к тренду по «хитрому» выборочному среднему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., для людей не изучавших статистику думаю будут не привычна такая запись, кажется что это произведение двух величин.
Помнится вы как-то анонсировали статистику для определения антиперсистентного рынка где используются произведения соседних приращений, на 11 слайде $F_k s_t$ это видимо она?
avatar
Vasiliy
Vasiliy, 


Да, она
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А данный подход работает только на дневках, или таким же образом можно пост-фактум разбивать на участки с разным поведением и внутридневные данные (ну например, минутки, 5-минутки и т.д.)?
avatar
Schurik
Schurik, 

Я думаю, что вообще период классификации по данной методике должен зависеть от среднего времени в позиции торгового алгоритма, «карту» которого мы хотим строить и n надо брать в 3-4 раза больше этого времени. Соответственно для позиций в 20-30 минут, классификацию нужно строить на отрезках в 15-25 пятиминуток. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
У вас в портфеле есть контртрендовые стратегии, тогда почему так сильно пилит в апреле?
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, 

На Си и Eu нет таких, вот и «пилит». На Ри и Миксе есть, но с последними обратная ситуация, а доход в контртренде по Ри вряд когда либо перекроет сильную просадку в Си и Eu. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

Для контртрендовых сратегий лучше всего микс подходит. Ри в меньшей степени...

avatar
VK1
… и тут я насторожился… откуда у коллеги такое возбуждение?
Обошли на повороте?
avatar
Иван Петров
без поллитра не разобраться, но + поставил
avatar
Ilya Fedyaev

полезные записи за 24 часа

★11 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★10 22 Сколько стоит средняя квартира в новостройке в России? А что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
★9 16 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★5 7 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 15 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★6 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★5 68 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 120 Ситуация на текущий момент
★4 38 Шел семнадцатый год торговли...
★4 23 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
+202 120 Ситуация на текущий момент
+128 50 Индекс МБ сегодня
+123 22 Итог '24
+118 38 Шел семнадцатый год торговли...
+114 86 Где посты про отрицательный результат за год ?
+111 28 Мосбиржа остановила свою работу
+110 124 Метод Геллы. С Наступающим 2025 годом!
+89 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+82 11 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+82 44 Этот скучный скучный оптимистичный рынок

самые обсуждаемые сегодня

18к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
9к Азия. Вторник.
3к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
2к С новым годом Смартлаб! Лучший ресурс рунета!...
2к Окончательный итог 2024г.
1к Главные новости к вечеру
1к Лидеры и аутсайдеры года
1к ИИС3 - заветная кнопка
1к Реинвестировал дивиденды
1к Итоги года (предварительные) за 2024 год

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн