SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Презентация доклада на конференции Смартлаба 14 мая, издание 2-е дополненное :)
- 26 апреля 2016, 15:28
- |
- А. Г.
По совету обсуждавших «1 издание» дополнил картинками слайды, посвященные Volt.
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view
Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5QVg4ckFLVWtwMnM/view
Важно. Это не доклад о том, как строить торговые алгоритмы, а методика классификации рынка, которая дает ключ к пониманию:
— какие алгоритмы были эффективнее в прошлом;
— на каком рынке от построенного алгоритма ждать «подлянки»;
— как построить эффективный портфель из имеющихся алгоритмов;
— на каких задачах сосредоточить усилия с целью улучшения существующего портфеля.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- Активная торговля
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- валюты
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- индекс MICEX
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- информация
- итоги 2021
- итоги года
- итоги месяца
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- ЛЧИ 2022
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опицоны
- опрос
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- РБК-ТВ
- риск менеджмент
- риски
- российские акции
- Российский рынок
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- случайность
- смартлаб
- теория вероятностей
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- управление активами
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
посмотрите вокруг себя — жизнь кипит — Ванюта, Никулин, Решпект)))
а вы про доклад)))
На третьей странице три выборочных средних и одно стандартное отклонение. Что сложного? Вообще, если б не Volt, все можно сделать при помощи стандартных формул в Excel.
По поводу последнего пусть «голова болит» у Тимофея :)
D это оператор дисперсии, а M — среднего? Т.е. $D_N\epsilon_t$ на слайде 8 — это дисперсия ошибки модели АР(1)? Или $M_n c_t < 0$ на 9-м слайде означает, что среднее приращение логарифмов цен закрытия меньше нуля?
off: Нужно Тимофею ещё mathjax на сайт прикрутить, чтобы формулы писать)
D — оператор выборочного стандартного отклонения (корень из выборочной дисперсии). На 8 слайде — D от эпсилон — это действительно выборочное стандартное отклонение ошибки АР(1) модели. И на 9 слайде Вы все правильно поняли — знак тренда определяется по простому выборочному среднему приращений натуральных логарифмов цен закрытия, а вот принадлежность к тренду по «хитрому» выборочному среднему.
Помнится вы как-то анонсировали статистику для определения антиперсистентного рынка где используются произведения соседних приращений, на 11 слайде $F_k s_t$ это видимо она?
Да, она
Я думаю, что вообще период классификации по данной методике должен зависеть от среднего времени в позиции торгового алгоритма, «карту» которого мы хотим строить и n надо брать в 3-4 раза больше этого времени. Соответственно для позиций в 20-30 минут, классификацию нужно строить на отрезках в 15-25 пятиминуток.
На Си и Eu нет таких, вот и «пилит». На Ри и Миксе есть, но с последними обратная ситуация, а доход в контртренде по Ри вряд когда либо перекроет сильную просадку в Си и Eu.
Для контртрендовых сратегий лучше всего микс подходит. Ри в меньшей степени...
Обошли на повороте?