Часть №1 -тут http://smart-lab.ru/blog/135633.php
 
 Торговля временем.
Часть 2.
В которой я покажу, что любая, успешно  работающая на рынке стратегия – работает на принципах ТОРГОВЛИ ВРЕМЕНЕМ!
В первой части статьи я показал лишь основные, базовые приемы работы на факторе Торговли Временем. Эти приемы в первую очередь для применения на споте, на рынке акций и для трейдеров с начальным опытом ( до 5-и лет на рынке). На самом деле, Торговля Временем может выглядеть и более сложно, для более продвинутых управляющих и для других рынков. Более того – я уверен в том, что ВСЕ стабильно работающие стратегии на ВСЕХ финансовых рынках ( от облигаций до деривативов) в своей основе имеют мои принципы Торговли Временем, когда прибыль является впрямую следствием ОЖИДАНИЯ нужного исхода, а не следствием верного ПРОГНОЗА будущего изменения цены. Причем это происходит даже тогда, когда автор или пользователь той или иной биржевой стратегии не формулирует для себя эти принципы и более того – доже тогда, когда он УВЕРЕН, что зарабатывает на точности своих прогнозов. Ниже я готов показать ряд подобных примеров))


( Читать дальше )

В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Рассмотрим  знаменитую систему Черепах.  Система  использовалаь успешно на протяжении многих лет и на многих рынках разными людьми. В чем преимущества этой системы? В чем изюминка такого подхода. Так же рассмотрим систему управления рисками Черепах.

Решил на эмоциональной волне от прожитого дня поделиться с общественностью своими впечатлениями… :)

Надо будет обязательно написать обзор этой программы. Потому что она прекрасна! 

Сегодня потратил целый день на «опыты» и в очередной раз порадовался своему инструментарию. 

Всё понятно на уровне интуиции, для каждой формулы есть встроенный словарь с примерами, всё делает последовательно, лишних нагромождений нет — поэтому ошибки случаются только уж совсем по невнимательности. 

Понятный оптимизатор, приятный интерфейс, нормальные структурированные отчеты. Всё легко выгружается при необходимости в эксель и там дорабатывается. (люблю нестандартную визуализацию)

Можно проверять на одном графике, можно смотреть данные на 49 разных графиках, а сигналы торговать на 50-том. Можно вместо бай и селл выгружать определенные данные в файл. Можно рисовать свои индикаторы (если есть идея — реализуется минут за 5 максимум!). Я ещё не придумал такую идею, которую не смог бы проверить в этой проге.

( Читать дальше )

В прошлый раз я писал, что обнаружил весьма качественное издание, журнал wallStreet, независимый от брокеров и прочих мастодонтов. И удивился насколько он по-умному сделан.

Второй номер 117 страниц, и он еще интереснее чем первый!

«Практически  он обо всем, что нужно учитывать из новостного фона для того, чтобы принимать по возможности правильные торговые решения. В этом номере журнала разметили свои материалы топовые авторы самых известных трейдерских ресурсов: Буханов Александр, Марламов Элвис (Elvis), Чурилов Иван (vanutar), Ершов Дмитрий (Lambertini), Попов Иван (Ralf), Коровин Илья (Аллирог).
Прочитать вы его можете пройдя по ссылке:
issuu.com/thewallstreet/docs/wallst_2_13
(это сайт, который предоставляет сервис по превращению pdf в журнальный вид, если бы тимофей повесил виджет, то можно былобы читать журнал прямо на смарте)
делайте его вид одно- или двухстраничным, и читайте как полноценный „глянцевый“ журнал.


( Читать дальше )

В  динамично развивающуюся команду требуется алгоритмический трейдер/программист  с  торговым идеями (алгоритмами) и хорошими навыками программирования.
Требования:
—  мужчина /женщина,  20-28 лет
-  высшее математическое/техническое/экономическое образование
-  место жительство не важно (желательно Москва, МО)
-  Знание фондового рынка (stock/ bonds/ futures/options/FX/ commodities)
—  Хорошие знания/навыки программирования ( С++/Pithon/R/Wealth Lab/S#/AmiBroker/VBA  etc)
Обязанности:
Разработка и реализация торговых алгоритмов для различных рынков (среднесрочных – time frame >1h).  HTF/интрадей не интересует!
Условия:  Обсуждаются индивидуально.
Возможно удаленное сотрудничество/покупка алгоритмов/ реализация совместных идей/выделение средств в ДУ и тд.  Мы очень flexible   в этом направлении.
От Вас: желание сотрудничать и развиваться ,  а так же CV и back test стратегии (й) с кратким описание.


( Читать дальше )

Интересная трендовая система с динамическими параметрами.  Особенность торговой системы — динамический трейлинг-стоп. Он позволяет повысить эффективность МТС и значительно снизить риски. Это применимо для многих трендовых рынков.

У меня был пост про некую систему на скользящих smart-lab.ru/blog/95117.php. Раскрою нюансы: покупка на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вверх на откате цены. Реверс продажа на касании ценой ЕМА50 при пересечении 21-50 вниз. Интересно если кто закодит в Велслабе или Тслабе. Хочется посмотреть результаты за последние полгода.
Особенно интересно если это сделает спец по Тслаб Микаелян Саро.

Динамика индекса ММВБ в 2013-м году представлена на следующем графике :


Что из него видно? Мы видим, что среднесрочный падающий тренд (красная линия со стрелкой), начавшийся в конце января пробит вверх. В то же время над начавшимся в июле краткосрочном растушим трендом (зеленая линия со стрелкой) нависает линия сопротивления в райне значения 1450 плюс-минус 20 пунктов (красная линия на стрелке). Вероятность пробоя этого сопротивления сходу меньше 1/2, поэтому от нее можно ожидать коррекции вниз. Какова глубина этой коррекции? Значение, до которого возможна эта коррекция, лежит на уровне 1370 плюс-минус 20 пунктов. Пробой этого уровня вниз с большой вероятностью будет означать возобновление падения.  До пробоя этого уровня говорить о предстоящем падении авантюрно.

( Читать дальше )

     Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )