Продолжаю шокировать публику БЕСПЛАТНЫМИ ГРААЛЯМИ и средствами для их добычи. Смартлаб ликует! Продавцы обучения, непонятных книжек и роботов бегают кругами, гадят кирпичами плачут кровью и переходят с виски на самогон.
    Но прежде чем представить пополнение, хочу вернутся к Поисковику Свечных Паттернов. Прикрутил в него на этой недели несколько новых способов распознавания формаций. Ох… Лучше бы я этого не делал...


Рис. 1 Загружая его в интернет зажимал деревянный брусок в зубах

Хочешь целую коллекцию таких штук? 10 — 20, может быть сто? И чтобы можно было искать паттерны без всяких там внутренних языков? И чтоб в два клика и БЕСПЛАТНО!?

Так вот же оно! Качай! Дядя Лёша договорился: 

( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )

В прошедшем квартале произошло знаменательное для нас событие: исполнился ровно год с того момента, когда первые системы из нашего портфеля встали в реальную торговлю, пусть и в тестовом режиме, т. е. на небольших объемах (рабочие объемы были подключены в ноябре 2013-го).
 
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
 
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли)  при резком аномальном росте эквити портфеля.
 
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.


( Читать дальше )

Постоянно посты где обсуждают и ищут приводы для квика ) Давным давно разработчиками созданы дополнительные опции в настройках стакана для быстрых сделок которые есть в терминале )

 

 Всё делается одним нажатием мышки ) Я тут отметил которые я использую, хотя там есть и куча других кнопок которые я не использую )
Открытая позиция также подсвечивается зелёным или красным цветом или тем который вы выберите ) Всё просто и красиво )

Секреты трейдинга по паттернам Price Action
 
Price Action – это набор паттернов и методов, с помощью которых можно увидеть за графиком цены психологию участников рынка. Методы Price Action и VSA, позволяют существенно увеличить прибыльность работы как трейдеров так и инвесторов и применимы как для фьючерсов так и для акций. В качестве примера давайте рассмотрим простой паттерн Price Action «Пин-бар». Итак приступим...

Данный бар характеризует длинная тень, маленькое тело и в разы увеличившийся объем. Центральный пин-бар считается носом пиноккио, а по сторонам – его глаза. Как вы помните нос у пиноккио становился длиннее, когда он говорил неправду, чем больше нос (тень) пин-бара, тем сильнее паттерн. Принимать в расчет пин-бар можно только у значимых уровней. Входим на пробое основания/верхушки для медвежьего/бычьего пин-бара

( Читать дальше )

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Здравствуйте,
Я арбитражный трейдер. Торгую с 2007 года. Начинал, как и многие с простой направленной торговли, какие проблемы тогда были, купи в лонг на всё и стриги купоны.
В 2008, пришло осознание, что биржа это не халява, а место где нужно думать. Думать стал в сторону снижения рисков, узнал про арбитраж и с тех самых пор только им и занимаюсь.
Пару лет назад, после выноса нескольких арбитражных пар, решил изучит опционы. Так же прошёл путь от простой покупки или продажи, и в конце концов вернулся к арбитражу, но только теперь уже более сложному с фьючерсами и опционами.  С мая месяца торгую стратегию Call Put паритет. Так как ручной арбитраж это из области не очевидного и мало вероятного, то написал специальную программу для автоматизации управления заявками. О чём и решил поделиться с сообществом.

 Торговая стратегия Call Put паритет обладает одним уникальным свойством, после того как вы зашли в сделку, прибыль в позиции не изменяется, это всегда одно и тоже значение при любой цене базового актива. Т.е. абсолютная рыночная нейтральность.

( Читать дальше )

В связи со всякой фигней, которая стала твоиться иностранными банками, брокерами в связи с этими гремучими санкциями приходится возвращаться  в РФ. Все же мы еще знаем что такое родина, сынок :)
В связи с этим хочу поспрашивать уважаемый люд по поводу автоматизации торговли на ФОРТС.

Я понимаю, что руками многое уже не обыграть, опционный рынок на ближней серии стал довольно-таки ликвидным. Но наблюдая за ним в последние 2-3 недели я вижу много интересных идей, а вот инструментария нет совсем или я просто его не вижу.

Что есть:
Tslab
S#
OptionLab

Но горячие головы говорят, что дотнетовское программирование уступает по скорости тому, что написано на С.

Итак, я понимаю что есть медленные решения, а есть быстрые. Понимаю, что сам не смогу писать код, но должен уметь его читать. Может я упустил какие-то возможные решения для автоматизации и полу-автоматизации торговли.

( Читать дальше )

Решил поделиться картинками моего робота.
Предистория тут. 

ТФ — 1 мин.
Стратегия безиндикаторная, неоптимизированная, не подогнанная под историю, все четко — описано то, что раньше я делал руками, опираясь на свои знания механики рынка.







( Читать дальше )

     Добрый день.
     У меня давно ходили мысли обобщить и систематизировать гипотезы, теории, правила своей опционной торговли в каком-то удобном виде. И наконец-то, собрался, сделал, и вот результатом стала данная схема – «мозговой штурм».
     Конкретных решений в ней нет, указаны базовые, основные направления моих рассуждений (некоторые детали не указывал, чтобы не загромождать схему, а что-то и не вспомнил сходу) которые я использовал или продолжаю использовать: что-то из них не пошло, что-то использую и сейчас, а что-то (может быть) буду использовать в будущем.
    В целом, каждый раздел это отдельная, большая, дискуссионная тема для разговоров, постов, обсуждений. Делюсь схемой, надеюсь это поможет сократить вам время в поисках опционной истины;) и структурировать направления своей деятельности.
    Готов ответить на возникающие вопросы.