Многие сейчас на своих предприятиях составляют графики отпусков на следующий год. Традиционно в конце года делюсь способом, как официально получить больше денег, для тех, кто трудится за официальную зарплату. 

Когда работник не уходит в отпуск, ему выплачивается стандартная ежемесячная получка. 

Если в текущем месяце был отпуск, то выплачивается:

• Средний заработок за 12 месяцев за каждый день отпуска. 
• Зарплата за оставшиеся рабочие дни. 

❗️ Внимание: не календарные, а именно рабочие. Выходные не в счет. 

Отсюда несколько правил:

• Выгоднее всего отдыхать в месяце, в котором больше всего рабочих дней.
• Невыгодно брать отпуск в месяцы с большим количеством праздников (январь, май) или небольшим количеством дней (февраль).
• Отпуск всегда невыгоден, если в расчетном периоде у работника «голый» оклад и нет никаких стимулирующих выплат.
• Чем больше выходных будет входить в отпуск, тем больше будет размер оплаты (начисленные отпускные + полученная заработная плата).

( Читать дальше )

Особенности индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) дают интересные возможности для инвесторов. 

Например, можно получить 5 налоговых вычетов за размещение денег на ИИС в течение всего 3 лет. Точнее примерно 3 лет и 1 месяца. 

Как так? Давайте разбираться 👇 

Схема работает на ИИС типа А. При условии внесения дополнительных средств на ИИС можно вернуть себе 13% от суммы взноса в виде налогового вычета. Эта сумма ограничена 400 тысячами рублей. Поэтому каждый год можно вернуть до 52 000 рублей. Это отличная возможность для начинающих инвесторов, у которых еще небольшой капитал. 

Я покажу пример с максимальной суммой внесения (400 тысяч рублей) и получения вычета (52 000 рублей). Сумма взноса может быть и меньше, но тогда и вычет будет меньше.

Пример:

• Открываем счет в 2021 году. 

• В декабре 2021 вносим деньги — 400 000 рублей.

( Читать дальше )

Мы сидели на уже знакомой террасе офиса Седого, только на этот раз в бокалах был не сок, а кое что покрепче. Пятница. Это обязывает. Седой никогда не упускал повода.

— Хочешь я открою тебе истину? — вдруг спросил он меня

— Про банки?

— Да какие нахер банки, — отмахнулся он, — настоящую ИСТИНУ.

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!
Добавили в нашу таблицу Дивиденды 2017 прогнозы по дивидендам от Кит-Финанса.
В нашей табличке див.доходности считаются оперативно, вместе с изменением цены акций.
Все дивиденды кроме Северстали на данный момент прогнозные, помечены буквой «П»
Наслаждайтесь!

пруф: http://brokerkf.ru/doc/ideas/dividendy_2017_14022017.pdf 

Не забывайте обсуждать дивиденды и акции на нашем форуме акций.

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

( Читать дальше )

Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из 

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

bcsgm.com/bonds/charts/index.html

возвращение классики