Хочу представить вашему вниманию фреймворк HackTrade, который позволяет быстро писать торговых роботов.

Плюсы:

• работает в QUIK без лишних усилий
• робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
• поддерживаются графики
• «умные заявки» избавляют от бесконечной отладки
• можно компилировать в один файл и продавать
• открытый исходный код

( Читать дальше )

Дополнительный подпост-

 дуэль разведок
 

24 июля в полковника Виктора Баранца появилась весьма занимательная запись: «В телефонном разговоре с Обамой Порошенко признался, что Боинг сбили украинские ПВО, «а добивал СУ-25»..»http://www.liveinternet.ru/users/2125404/post331795866/

При весьма неоднозначной репутации полковника Баранца, надо признать, что он хоть и бывший (а бывших не бывает) начальник информационно-аналитического отдела МО РФ, но знает толк в оперативных комбинациях, очень информированный человек и просто так ничего не делает.

Если он озвучивает подобные вещи, то, как говорилось в одном советском мультике, «Это жжж неспроста».

Вчера ночью один из сотрудников подразделения правительственной связи Украины за 1 млн долларов продал корреспонденту одного из информагенств Германии запись телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшийся 22 июля в 18-53 -19-12 по европейскому времени. Запись была передана в Берлин, о содержании ее тут же проинформировали Меркель. Она приказала «ни при каких условиях содержание этого разговора в СМИ не разглашать». Однако офицер одной их немецких спецслужб (предположительно работающий на Польшу) сумел передать стенограмму разговора Порошенко-Обама в Варшаву, где она через агентурные каналы и стала известна российской разведке. Стенограмма очень длинная, потому привожу лишь один из фрагментов:

( Читать дальше )

Раз уж сегодня на рыжье высаживали вчерашних безбилетников, решивших по-быстрому срубить бабла на трупах невинных людей, то решил сделать что-нибуть полезное для ресурса.
По мотивам http://smart-lab.ru/blog/194217.php

Попробую изложить классификацию этих ваших лудоманских хворексов, такой какой её вижу я.

1. Настоящие мерикосовские брокеры с кухонными хворекс подразделениями

Примеры: АйБишники, ОткрытоЭлектронноПлачущие
Эти парни (на самом деле кухонные подразделения известных раскрученных брендов) помимо ЦМЕшных футчей (и обычно только если вы нерезидент США) дадут вам возможность полудоманить на энтих ваших хворексах (типа спот и всётакое).
Подкупает наличие серьезного пендостановского регулятора и толстосумие самих брокеров.
То бишь «меня с моими крохами врядли кто-то будет разводить» + «не эти точно не лопнут-же и деньги мои не пропадут».

 

2. Якобы некухни.

Примеры :
ЛМАКС — серьезная контора, но ориентированная больше на

( Читать дальше )

Бутан — страна Громового Дракона, загадочное королевство в Гималаях.



( Читать дальше )

Подскажите  кто  в теме надежный VPS хостинг. Для размещения робота на виртуальном сервере.

Как учесть убытки прошлых лет, если сумма убытка гораздо больше, чем «прибыльный» год?

Уважаемые коллеги, сегодня я хочу остановиться на таком моменте — в каком порядке гражданину можно учесть убытки прошлых лет (по операциям с ценными бумагами и ФИССами), если сам убыток гораздо больше, чем прибыль? Как учитывается «хвостик» убытка, переходит ли он на будущие периоды?

Такие вопросы очень часто поступают к нам на сервис NDFLka.ru от наших посетителей. Мы помогаем формировать налоговые декларации 3-НДФЛ и возвращать налог. Среди вопросов, которые поступают к нам ежедневно, встает тема учета убытков по операциям с ценными бумагами. 
Сразу хочу отметить — «хвостик» или остаток неиспользованного (неучтенного) убытка обязательно переходит на следующий год и его можно участь в будущем. А вот как это правильно сделать — я покажу на примере:

Гражданин в 2011 году получил убыток по операциям с ценными бумагами в размере 850 тыс. руб., в 2012 году сумма убытка составила 620 тыс. руб. А вот уже в 2013 году операции с ценными бумагами принесли нашему гражданину прибыль в сумме 256 тыс. руб., с которой и был уплачен налог в бюджет.

( Читать дальше )

Большинство нищетрейдеров (и просто трейдеров) мечтают автоматизировать свою торговлю. Существует множество платных программ, позволяющих это сделать, но, как правило, у нищетрейдера денег на платные программы нет (и в конце концов нищетрейдер всё привык получать на халяву).
К счастью, автоматизировать торговлю можно абсолютно бесплатно. Достаточно связать терминал QUIK со старой бета версией программы MultiCharts (а конкретно с версией 5.0.1781.202 beta 2, она бесплатно доступна в интернете).
Но просто связать QUIK и MC без посторонней помощи не получится. Программы обмениваются данными через DDE, однако обе являются клиентами и им нужен промежуточный сервер. Программу-сервер написал сам на C# (поскольку работаю программистом, особого труда этого не составило), скачать ее можно (опять же бесплатно) здесь: yadi.sk/d/vZ2E1M5PN26Cz
Теперь как это все дело настроить.
В QUIKе (желательно на отдельной закладке) создаем таблицу всех сделок со следующими столбцами: 

( Читать дальше )

Нашел статью, где написано, как сравнивать индикаторы и на что смотреть.
Основные тезисы:

• Большинство индикаторов — это цифровые фильтры
• Подавляющая часть из них — линейные цифровые фильтры
• Цена — это дискретный сигнал
• Любую кривую можно разложить на синусоиды без остатка
• Период синусоиды — за сколько баров происходит полное колебание
• Фильтры бывают низкочастотные, полосовые, высокочастотные, заградительные
• Задача фильтров пропустить одни синусоиды и подавить другие
• Скользящая средняя — низкочастотный фильтр, осцилляторы — полосовые
• Основные параметры фильтров — полосы пропускания, перехода, задержания, частота среза, затухание, задержка
• Полоса пропускания — синусоиды, которые пропускаются
• Полоса задержания - синусоиды, которые подавляются
• Полоса перехода - синусоиды, которые должны подавляться, но из-за несовершенства фильтров частично пропускаются
• Частота среза — определяется периодом индикатора, разделяет синусоиды которые проходят от тех, которые подавляются
• Затухание — на сколько сильно давятся ненужные синусоиды
• Задержка -  на сколько сильно индикатор отстает от цены в барах, МА отстает на период/2 бар

Написал пару индикаторов на LUA для квика. Выкладываю на смартлаб для всеобщего пользования, в качестве примера использования LUA в квике для написания собственных индикаторов.

Первый индикатор VolMA — нужно добавлять на график с объемом и показывает в виде, например, линии среднее значение объема на заданное количество баров.

exfile.ru/458886

Второй индикатор ATR_PC — показывает в виде двух линий канал цены с учетом ATR.
Параметры индикатора: kATR — коэффициент, на который домножается значение ATR,
period1 — количество баров цены по которым усредняется значение ATR, period2 — значение баров цены по которым вычисляется PriceChannel.

exfile.ru/458885

Индикаторы представлены в открытом виде, можно изучать, модифицировать, писать свои.
За возможные проблемы ответственности не несу (на всякий случай :)).

Пример использования:



( Читать дальше )