Много слов не будет. Утро, 29 января 2019, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).

Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Снова слился. В очередной раз.

Всё, хватит с меня! Я дико устал от этой треклятой биржи и навсегда ухожу из трейдинга!

Шутка юмора :)

На самом деле, мне сегодня стукнул полтинник — и я решил увековечить этот день своим первым постом на Смартлабе.

 

Мозг расставляет ловушки

Не так давно на Смартлабе была интересная серия постов на тему: «Мозг расставляет ловушки» (https://smart-lab.ru/blog/495325.php) Рекомендую почитать.

Все ловушки очень симпатичные, и мой товарищ Мозг, похоже, побывал во всех из них (он побывал, а я приобрёл бесценный опыт, да). Как говорится, есть что вспомнить.

Во всех книгах по трейдингу огромное внимание уделяется психологии, и это неспроста, ибо наш мозг рулит нами (а не мы – им). А этот товарищ Мозг иной раз выкидывает такие фортеля, что «волосы в жилах стынут» (М.Задорнов)… Поэтому я полностью согласен с кем-то сказанной фразой:

«Биржа – это на 90% психология и на 10% математика».

( Читать дальше )

Наткнулся в тырнете пытаясь найти что-нибудь про behavioral finance, нашел целый курс.
Очень понравилось, даже несмотря на то, что я не фанат теории.

www.youtube.com/playlist?list=PL8F7E2591EE283A2E

Список лекций для быстрого ознакомления о чем вообще речь:

1. Finance and Insurance as Powerful Forces in Our Economy and Society
2. The Universal Principle of Risk Management: Pooling and the Hedging of Risks
3. Technology and Invention in Finance
4. Portfolio Diversification and Supporting Financial Institutions (CAPM Model)
5. Insurance: The Archetypal Risk Management Institution
6. Efficient Markets vs. Excess Volatility
7. Behavioral Finance: The Role of Psychology
8. Human Foibles, Fraud, Manipulation, and Regulation
9. Guest Lecture by David Swensen
10. Debt Markets: Term Structure
11. Stocks
12. Real Estate Finance and its Vulnerability to Crisis
13. Banking: Successes and Failures
14. Guest Lecture by Andrew Redleaf
15. Guest Lecture by Carl Icahn
16. The Evolution and Perfection of Monetary Policy
17. Investment Banking and Secondary Markets
18. Professional Money Managers and Their Influence
19. Brokerage, ECNs, etc.
20. Guest Lecture by Stephen Schwarzman
21. Forwards and Futures
22. Stock Index, Oil and Other Futures Markets
23. Options Markets
24. Making It Work for Real People: The Democratization of Finance
25. Learning from and Responding to Financial Crisis I (Lawrence Summers)
26. Learning from and Responding to Financial Crisis II (Lawrence Summers)

Кто сможет поделится заявление на то что не пользовался налоговыми вычетами

есть на представление налогового вычета

docs.google.com/document/d/1q0-jeGaD8_kgJWwz9OpqwcwbG50AQNJ3GZH1RLAjWoo/edit?usp=sharing

как брокер сказал его немного переделать, может у кого есть готовое?

PS

Для получения вычета через профучастника налогоплательщик должен представить ему справку из инспекции. В ней обязательно должна быть указана информация о том, что он не пользовался налоговыми вычетами на взносы на ИИС в течение всего срока действия договора и не имел других счетов ИИС.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/article/1115364/#ixzz4lGPIbzgi 

UP

Написал в налоговую правда там месяц могут обрабатывать обращение

Друзья всем привет.

Много расписывать не буду, суть в следующем.

Мне нужен программист (знание языков программирования С++ и Python, можно и один из них ) плюс в совершенстве знание платформы трейдматик! У меня есть свои наработки и свои рабочие алгоритмы, но проблема в том, что они переваривают суммы 5-10 млн. рублей и не более. Мне же нужны рабочие алгоритмы с годовой доходностью 30-35% годовых, которые смогут переварить 200-300 млн. ну хотя бы 100. Идеи есть, но я не программист, я только учусь, но времени не хватает. Мне нужен человек, для работы в центральном офисе Финама, график свободный. Я могу уделять в день на эту тему до 3-4 часов в день и не более. Иногда будем работать в выходные! Если человек придёт со своими наработками и идеями, то это ещё лучше. Про алгоритмы: рабочий таймфрейм от 1 часа до 1 дня, всякие минутки и 5-минутки не интересуют. Теперь о мотивации: пока точно я не могу её сформулировать, всё индивидуально, после общения. В идеале хотел бы поступить так: я постараюсь выбить у Финама денежное вознаграждение, плюс готов часть своей ЗП отдать, а через пару месяцев работы уже можно будет делать выводы. Если будет интерес и результат, то можно будет вести разговор о более интересном сотрудничестве на разных интересных условиях с фиксированной ЗП + бонус, который будет зависть от результатов работы и привлечённых под алгоритмы денег. Пока это моя личная инициатива и ищу я человека себе в помощь. Да, забыл добавить! Алгоритмы интересуют не только для российского рынка, но больше для западных площадок, у нас ликвидности не хватает для больших денег.

( Читать дальше )

1. Пролив RGBI,
www.moex.com/ru/index/RGBI/technical/
2. Пролив RTS,
www.moex.com/ru/index/RTSI/technical/
3. Еще один — два дня значительного падения RGBI к пробою 137,5 и одна — две недели RTS к пробою 950 и начнется серьезная восходящая динамика курса USDRUB.
4. Есть вариант роста рублевых цен акций, рост индекса MICEX, и тогда при росте курса USDRUB будет удерживаться выше 950 индекс RTS.
5. Давно заметил коридоры в ADR на многие наши голубые фишки, к примеру, долгосрочный коридор ГАЗПРОМА 3,85 (4) — 5 (6)$, а краткосрочный коридор РОСНЕФТИ 5,1 (5,2) — 5,4 (5,45)$.
6. На этих примерах не берите в расчет технический анализ основанный на рублевых графиках акций, а покупайте и продавайте на уровнях достижения низов и вершин коридоров ADR.
7. Пользуйтесь динамикой в ADR для определения тех самых коридоров на разных отрезках времени, smart-lab.ru/q/adr/
8. Определяйтесь с покупкой валюты при грядущем важном пробое уровней по индексам RGBI 137,5 и RTS 950, если не пробьем, то не стоит дергаться и покупать $, тогда оставайтесь в очень дешевых российских активах и торгуйте ими от границ коридоров, но руководствуйтесь уровнями в ADR! Забудьте раз и навсегда про рублевые котировки для определения входа и выхода!

( Читать дальше )

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о совершенствовании дивидендной политики акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. Документ был опубликован на сайте кабмина.
tass.ru/ekonomika/4283461

Обращаю внимание на один абзац поянительной записки к этому распоряжению:

Установлено, что в случае если на акционерное общество возложена обязанность по составлению финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, то направляемая на выплату дивидендов сумма должна рассчитываться исходя из чистой прибыли, определенной по данным такой отчетности. Если эта сумма превышает величину чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской отчетности, то для выплаты дивидендов должна использоваться нераспределенная прибыль акционерного общества. 

А теперь посмотрим какой нераспределенной прибылью располагают крупнейшие гос.компании:

( Читать дальше )

euanmearns.com/global-energy-graphed/bp-stat-review/national-per-capita-energy-consumption/per-capita-energy-consumption-former-soviet-union/
Украина обрушение в 90-х, падение в 10-х, наметилось оно еще в 2012-м и продолжается сейчас. В России все гораздо лучше, но от уровня СССР мы по прежнему отстаем где-то на 20% примерно и в последние годы также наметился спад.


( Читать дальше )