В связи с достижением в феврале 2012 года целевых показателей, фонд в феврале открыт на вход и на выход. 

Планы на весну 2012: отработать движения рынка, которые мы прогнозируем с марта по май (возможно июнь) 2012 года. Выход будет открыт в июне-июле 2012 года, или ранее (вероятно с середины мая), в случае достижения целевых показателей.

Вход: от 1 млн. рублей.
Общий лимит фонда: 300 млн. рублей.
Якорный инвестор: ASF (100 млн. руб.)
Целевая доходность: 25% (в рублях) за 3 месяца
Инструменты: фьючерсный контракт на индекс RTS, опционы на этот контракт.
Юрисдикция и регулирование: не подпадает под регулирование ФСФР (offshore, подробности только при реальном интересе)
Плата  за управление (management fee) - 0.5% в квартал.
Вознаграждение за успех (performance fee) — 25%.

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )

Хорошее видео  о лосях.... 
О чём говорит Д-р Эндрю Менакер являясь психологом (PhD), с более чем 10 лет опыта работы в качестве психологического консультанта-тренера  институциональных и независимых трейдеров, также являясь активным трейдером ..(о нём .. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%2B%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1680%26bih%3D965%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.ru&sl=en&twu=1&u=http://www.andrewmenaker.com/about/bio/&usg=ALkJrhiiVJop3jvS3nmtByc1US1uCjGy2Q
переводит-рассказывает  Елена Калашникова, независимый дейтрейдер  ES E-mini фьючерсов на S&P500. (о ней.. http://virtuosclub.ru/main/copy_of_metastok/intervyu-s-nezavisimym-deitreiderom-elenoi-kalashnikovoi )

( Читать дальше )

Подготовка к великой жизни. Бизнес.
9 Правил:
1. Бросьте все чем вы сейчас занимаетесь. Школа, университет, работа. В школе и в университете ходите только на те занятия которые для вас интересны.
2. Отчистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени в пустую, стресс, любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений нужна светлая голова.
3. Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те которые вам нравятся. Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым- это очень вам поможет в бизнесе.
4. Развивайте характер лидера, логику, бизнес IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты и мимику, манипулирование, ораторские навыки… Увлекайтесь всем.
5. Займись чем-нибудь духовным. Хоть церковь, хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень духовные люди.


( Читать дальше )

Jesse Lauriston Livermore 1877—1940

 — биржевой спекулянт начала 20-го века. Знаменит тем, что сумел несколько раз заработать и затем потерять состояния, исчисляющиеся миллионами долларов. Также известен своими короткими продажами во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов.

       Jesse Livermore родился в небольшом американском городке Шрусбери, штат Массачусетс. Он начал свою карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.
       В течение жизни Livermore выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно. Но позже он потерял все эти деньги.


( Читать дальше )

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — ЯПОНИЯ

                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ



        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — ВЕЛИКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ            
                    НАРОДНАЯ ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ
                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ



( Читать дальше )

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.

Продолжение поста smart-lab.ru/blog/36053.php

Итак что же я увидел на календаре. Грузинская агрессия в отношении Южной Осетии — 08.08.2008, отзыв решения SEC о коротких продажах — 12.08.2008, крах LB — 15.09.2008… Ух ты???? Да нет. Просто совпадение, подумал я. А если… И тут глянул на рынок нефти (Brent). Вот этот график



Вот это да. Падение со 140$ до 40$. Падение нефти началось в середине июля 2008 года, т.е меньше чем за месяц до начала конфликта в Южной Осетии. Опять совпадение? Или это атака на Россию в экономической плоскости. Ведь это уже было успешно реализовано в отношении СССР. Тут я подумал следующее: Понятно, что грузинская агрессия готовилась на деньги и при помощи США (все помнят визиты Буша к Пожирателю Галстуков, поставку вооружений, приезд американских военных инструкторов и экспертов перед 08.08.08). Очевидно было, что Россия ответит на эту агрессию и убийство своих миротворцев грузинам, тут подключается НАТО, и конфликт переходит уже в другую плоскость: Россия vs НАТО. Все так и произошло именно потому, что так и было задумано. Задумывать такое администрация Буша могла лишь с одной целью: свалить действующую российскую власть (это как задача-максимум). Но как мы увидим позже США очень серьезно подготовилась к этому конфликту и рассчитывали они именно на выполнение задачи-максимум. В России как раз сменился президент, и США рассчитывали на слабость Медведева, как необстрелянного политика (это тоже было принято в расчет, агрессия Грузии началась через 3 месяца после смены президента России, опять совпадение? А не слишком ли уже много?). Однако в России, как назло, (в отличие от СССР) была здоровая экономика. Для успеха военной операции нужна была поддержка. Так вот, тут становится ясно, что завал нефтяных цен и было тем оружием, на которое рассчитывал Буш. А ведь это оружие было уже успешно опробовано американцами при развале СССР. Тут я порылся в сети и нашел вот какой красивый график. Это тоже нефть (1970-2008)

( Читать дальше )

Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.
Стратегия "свинг — трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах — как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Свинг — трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.
Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом «правильную игру», видеть прибыль и искать «истинный тренд». Знать «правильную игру» — это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на «объективных точках», которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».


( Читать дальше )

Я бы с привеликой радостью играл бы и шорта если бы входящие условия по лонгу и шорту были ОДИНАКОВЫЕ! но они разные
показываю на пальцах на примере термометра
цена все время может играть от нуля до +бесконечность.
 
следовательно:
—  если я купил,  то я могу или получить ноль по своим  вложениям или получить бесконечный профит 
—  если я продал (шорт), то я могу получить или какой то процент но не более 100 или бесконечный убыток.
 
если я продал акции ГП в шорт по 300 рублей на миллион, я бы получил 700тыс профита откупив их по лою на 100 рублей
ежели же купить те же акции на миллион рублей по 100 рублей и продать по 300 рублей то я получаю профит 2 млн
отсюда видно что ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ прибыль разная и не в пользу шорта

но эти все расчеты можно не читать и не щитать!

( Читать дальше )