Избранное трейдера Дмитрий Солодин

по

Финальный ответ Смартлаба Солодину. Давать или Забрать деньги из Фонда?

Финальный ответ Смартлаба Солодину. Давать или Забрать деньги из Фонда?

Дать! однозначно Дать! Он не семинарит по стране
Отнять! Все отнять пока не поздно!
Всего проголосовало: 149

Удобная таблица опционных стратегий

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском



( Читать дальше )

Предложение инвестиционным компаниям и частным инвесторам.

Для начала немного о себе:
Возраст – 32 года; город — Санкт-Петербург; два высших университетских образования (СПбГУ); торгую на рынке с 2005 года, с середины 2007 года – живу и процветаю исключительно с рыночного дохода; основные торговые подходы – активный дейтрейдинг-скальпинг и среднесрочный арбитраж.
 
Теперь о предложении.
Уважаемые коллеги, всем кого интересует стабильные и низкорискованые  инвестиции, предлагаю рыночно-нейтральную стратегию управления. Торговал, наблюдал и исследовал данный подход с 2009 года, в результате стратегия дополнялась, развивалась и оптимизировалась.  На сегодня данная стратегия доведена до простого и оптимального алгоритма извлечения прибыли и управления рисками.
 
Основные характеристики стратегии:
1. Высокая объективность в прогнозировании и принятии торговых решений.
2. Возможность автоматизации — обеспечивается простой и статистически обоснованной системой принятия торговых решений и управления рисками. При ручной торговле данная характеристика исключает двусмысленность торговых сигналов.
3. Результат не зависит от рынка, и прибыль генерируется как при растущем, так и при падающем рынке.


( Читать дальше )

Цикл постов стратегии "Покрытый Опцион" - пример (4)

    • 10 июня 2012, 16:47
    • |
    • olegN
  • Еще
После предыдущих постов
http://smart-lab.ru/blog/59473.php
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php)
, звучал вопрос  привести примеры. Я приведу один свежий.:
 Цикл постов стратегии "Покрытый Опцион" - пример (4)
18 мая – Покупка 1000 акций по цене $16.10 (это текущая цена)
В это же время сразу продано 10 контрактов  Call (1 контракт на 100 акций) со страйком $15, получена премия $1550 ($1.55 за акцию).  
Теперь чуть подробнее разберем этот опцион на базе предыдущего поста ____  Как видите, опцион в деньгах ITM, потому что его цена (страйк цена) ниже текущей. Разница между текущей и страйк является Intrinsic составляющей. В нашем примере она равна 16.10-15=1.10, а остаток  — это time составляющая и равна 1.55-1.10=0.45. Это и есть та прибыль на которую мы расчитываем в течение месяца. Кстати дата экспирации 16 июня. Доходность нашей инвестиции равна  0.45/15=3% в месяц. Вполне укладывается в наши планы.  Почему выбран именно этот страйк… Не стану забегать вперед, скажу только, что более консервативно я предпочитаю именно страйки ITM, т.к. они дают защиту на просадку. В нашем случае, при всех равных условиях ко дню экспирации мы если не упадем ниже $15, то запланированная наша прибыль $0.45/акцию ($450 всего) останется у нас. 


( Читать дальше )

Цикл постов стратегии "Покрытый Опцион" - об основах по-простому (3)

    • 06 июня 2012, 18:36
    • |
    • olegN
  • Еще
Продолжение…
(предыдущиt посты
http://smart-lab.ru/blog/59031.php
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/59217.php)
Итак, прежде чем  продолжить небольшое лирическое отступление:
я просто пока делюсь здесь тем, чем пользуюсь сам и чему учу свою дочь. Я покажу то как я считаю и что применяю.  На хамские же комменты ответ будет по принципу базара времен совка «нравиться берите, не нравиться… дальше идите». Вступать в дискуссии и с пеной у рта что-то доказывать я не буду, т.к. ни морального ни материального удовлетворения это мне не приносит, а воздух сотрясать…  без меня и за углом, плиз. Никому ничего не навязывается… Я надеюсь, что читатели — люди взрослые и могут принять решение:  надо ли оно им это или нет. 
Если есть вопросы ко мне, добро пожаловать в личку, я отвечаю каждому.

( Читать дальше )

Цикл постов стратегии "Покрытый Опцион" - что же это такое (2)

    • 05 июня 2012, 15:20
    • |
    • olegN
  • Еще
Продолжение… (предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/59031.php)
Во-первых сразу хотел бы сказать, что я не «научный сотрудник» и заумных книг по вопросу опционов с терминами, сложными формулами и всяким иным ИБД не читал. Я попытаюсь только поделиться тем, что меня как среднего инвестора устраивает, не заставляет лихорадочно трясти комп и молиться в удачном исходе сделки. Поэтому прошу «знатоков» и «всезнающих людей»  перенести свои подколы и «споры» за угл этого поста. Собственно, я буду излагать step-by-step, очень примитивно, как в свое время сам это понял, как это объясняю своей дочери-подростку.
 
Итак, что же это такое «старшное» Покрытый Опцион? В нашем случае Покрытый Колл Опцион.
Постараюсь без заумных фраз и книжных терминов до запятой...)))
Для меня Покрытый Опцион — это инвестиционная стратегия, которая комбинирует покупку и владение акций  + продажу опциона.
Акция выступает в роли актива, под который в дальнейшем совершаются различные действа. Конечно же, в роли актива может выступать и фьючерс и ETF, я в основном пользую американские акции, поэтому и речь будет о них.
Опцион — это контракт, который дает право его владельцу (но не обязанность) купить или продать акции. Если пугает слово «опцион» можно заменить на любое — соглашение, контракт, страховка и тд. Сути это не поменяет.

Покрытый: мы в первую очередь покупаем акцию (актив) перед продажей опциона (страховки) 
Колл: это такой тип опциона, который мы продаем. Продаем кому-то право (но не обязательство) купить наши акции. Вообщем как страховая компания продает страховки, так и мы делаем тоже самое. Причем у нас уже есть то, что отдать.

Пример: (просто для наглядности)
— Покупаем 100 акций компании АВС за $28/акция = $2800
— Продаем колл опцион: контракт, где соглашаемся продать наши акции по $30 в течение следующего месяца
— Получаем премию на свой счет (ведь за страховку клиенты платят страховой компании, мы тоже бесплатно никому ничто не раздаем) в размере $1 за акцию и нам зачисляют $100
— По этому примеру на данный момент мы получили доход 3.6% (не годовых, пока в месяц). $100/$2800

Два варианта развития:
1. Цена акций ушла ниже $30
Держатель опциона, «кому» мы продали контракт, не воспользовался своим правом, что логично: зачем ему покупать у нас по 30, когда он может купить дешевле на рынке. Он потерял премию, мы собственно ее и получили. У нас остались акции, под которые мы снова можем продать опцион и снова забрать премию.

( Читать дальше )

Джереми Кларксон о России

    • 05 июня 2012, 12:17
    • |
    • 1234
  • Еще
Джереми Кларксон о России



В наше время на белом свете можно повстречать немало русских, причем дела у них идут крайне хорошо. У них всегда огромные часы, большие машины и джинсы с вышивкой. У многих есть еще и футбольные клубы. 

Поэтому логично было бы — будь у вас авиалиния — попытаться впечатлить этих новоиспеченных богачей, выделив под московский рейс самый распоследний, новехонький и сверкающий лайнер. Как ни странно, Британские Авиалинии решили пойти от обратного. 

По собственному опыту могу судить, что БА выводят свои лучшие самолеты на трансатлантические маршруты, а потом — когда болты и гайки начинают поскрипывать — судно увольняют со службы в аэропорту JFK и используют для доставки туристов на Карибские острова. Когда они становятся слишком дряхлыми даже для этого, то начинают летать в Уганду, после чего — так я думал — их пускают на металлолом или продают в Анголу. Но нет. 

( Читать дальше )

Цикл постов о стратегии "Покрытый Опцион" - низкий риск, доходность 3-5%/мес.

    • 04 июня 2012, 17:00
    • |
    • olegN
  • Еще
Итак, после родео (о котором я писал ранее) большая часть инвестиционных денег перекатилась в менее доходные стратегии, но зато и менее рискованные и более стабильные.
В свое время я торговал по разным системам, а в арсенале оставил только две — одна основана на следовании инсайд-сделкам и дающая хороший годовой прирост (порядка 150%), и вторая менее нервная и работающая как зарплата «покрытый опцион». Конечно хочется найти там где «подлиньше и потолще», но на данный момент «чем богаты, тому и рады».
Об инсайдерских вещах я писал на паре русурсов (и здесь тоже), но они не интересны широкому читателю и честно говоря заморочистые для понимания с неподготовленной головой, чего нельзя сказать о покрытых опционах.
С одной стороны, средний «инвестор из-за школьной скамьи» знающий слова «банк и депозит» уже пугается услышав  словосочетания «биржа и акции», а при слове «опцион» впадает в ступор, но именно эту стартегию я считаю наиболее простой для понимания и успешного применения даже новичками.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн