Часть 11 (заключительная). Момент истины

Итак, подытоживая: я писал про некую наработанную эвристику в разработке, которая вроде как сильно ускорила процесс, но позже я уточнял, что мой интеллект с таким ускорением уже не справляется. Эвристика подсказывает скорее не само решение, а то, где и как его искать. Но задачи становятся настолько сложными для моего ограниченного сознания, что решений приходится ждать от дефолт-системы мозга (ДСМ), а это значит ждать долго.

Однако, могу поклясться, все три года на R&D я провёл в ощущении, что вот тут разрешу проблему, вот тут доресёчу, вот там доделаю — и будет идеальная законченная безошибочная модель⁠/⁠алго. Но в конце концов сама эвристика в процессе разработки привела меня к переломному моменту, когда я искренне почувствовал, что это может длиться «вечно» и невозможно спрогнозировать какие-либо сроки.

Рассмотрим один из способов узнать оптимальное соотношение объёмов между роботами. Ансамблирование объёмов, которое можно делать вручную, в журнале OsEngine. Эта информация актуальна, если вы торгуете несколькими роботами одновременно.

Равномерное распределение.

Распределить объёмы между роботами равномерно – это самое простое, что можно сделать.

Если берем 10 роботов, то дробим все деньги, которые хотим торговать, на 10 и устанавливаем для торгов.

Это самый простой подход, и он работает.

Ансамблирование.

Это способ распределения объёмов между роботами таким образом, чтобы уменьшить максимальную просадку.

Проводим тесты роботов на всей имеющейся истории и открываем журнал.

Для этого нужно иметь возможность динамически менять размер входа по позиции.

В OsEngine есть такая возможность!

1. Надо провести тесты с равномерным распределением объёма.

Ваши роботы должны торговать в % от депозита и иметь равномерную его часть на торговые операции во время тестирования.

В этой статье разберемся в типах профитов и посмотрим, чем различаются P\L в журналах Os Engine.

Для тестов возьмем робота ZZ Channel и проведём обычные тесты, получив какой-то результат тестирования, который и будем рассматривать.

Журнал сделок в OS Engine играет важную роль в отслеживании и анализе выполненных сделок с помощью платформы OS Engine. В этом журнале содержится информация о каждой сделке, включая дату, время, инструмент, объем торгов, цены входа и выхода, комиссии, прибыль и другие связанные данные.

В OsEngine есть два типа журнала:

1. Общий — показывает статистику по всем торговым стратегиям.
2. Индивидуальный — показывает статистику по каждому отдельному роботу.

Общий журнал.

Рассмотрим общий журнал, в который попадаем, нажав на кнопку «Journal» в главном меню:

В нашей платформе OsEngine есть возможность выставлять линии и привязывать к ним алерты.

Из главного меню запускаем Tester Light или Bot Station Light, выбираем и добавляем любого робота, жмем на «Chart»:

Как сохранять ленту сделок и затем запускать тестер на данном типе данных?

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем Data и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять ленту сделок:

В этой статье посмотрим, как сохранять слепки стаканов и затем запускать роботов в тестере на стаканах.

В OsEngine стаканы можно скачивать с торговых коннекторов через OsData. Затем тестер поддерживает эти данные.

1. OsData и скачивание данных.

В главном меню открываем OsData и подключаемся к коннектору, с которого хотим сохранять стаканы:

В этой статье поговорим о том, как настроить лотность и стоимости шагов цены в инструментах в тестировании.

1. Где хранятся данные?

Данные, которые скачиваются с помощью OsData, хранятся рядом с исполняемым файлом программы.

Во время тестирования данные для тестов берутся из файловой системы. Файлы имеют следующий формат.

Свечи:

Проведение тестов на роботах зачастую вызывает у нас ожидание достоверных результатов. Однако, их достоверность зависит от различных факторов, и ошибки в тестах неизбежны.

Вы должны понимать, что любое тестирование имеет погрешность. На итоговые результаты тестов может влиять торговая платформа, в которой написан робот, например, одна и та же торговая стратегия, реализованная в разных платформах, может дать разные результаты.

От чего может возникать погрешность в тестах:

• Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.
• Условности в исполнении ордеров.
• Данные для тестирования.
• Методы работы модуля для тестирования (векторный/событийный).

Торговая логика робота, генерирующая логические нонсенсы.

 Сразу рассмотрим пример. Вводные:

• Тестируем на часовых свечках.
• Позиция открывается отложенным ордером типа BuyAtStop. То есть по пробою какого-то уровня.
• В логике робота мы подписаны на событие открытия позиции.
• В логике открытия позиции одновременно выставляем стоп и профит.

В этой статье подробно рассмотрим Tester Light.

Открываем OsEngine: