Мало кто догадывается о том, откуда возникают реальные валютные котировки, которые каждый трейдер видит в своём торговом терминале. Большинство даже не задумывается о таких очевидных вещах. Самый простой ответ — курсы валют формирует спрос и предложение на рынке — не совсем отражает действительное положение вещей, хотя доля истины в этой формулировке есть.Я постараюсь по порядку рассказать о всех мифах и реалиях событий, приводящих к смене котировок на форекс. Кое что обобщу, кое что упрощу для лучшего восприятия.


( Читать дальше )

В 2012 рынок облигаций был очень хорош 15-20% с начала года
Товары, валюты в 2012 — было не интересно
Дивидендные акции были неплохими
Вероятно, 2013 будет похожим с точки зрения предпочтений 

Ожидания по урану не оправдались. Но уран сейчас кажется перспективной вещью. Уран на уровне себестоимости, находится на полу. Сейчас в мире строится 400 атомных реактеров. Ставка на уран долгосрочная.

Аллокация по товарам в целом сейчас underweight.
Сейчас стагнация мировой экономики, поэтому отношение к циклическим базовым металлам не очень хорошее. Цинк и алюминий торгуются около себестоимости, но пока нет никакого сигнала к тому, что эти металлы вырастут.
Интересно покупать товары, которые торгуются ниже себестоимости.

Экономические перспективы на 2013 кажутся не слишком оптимистичными, по крайней мере, пока.

Австралийский доллар — risk on trade. Если мы не покупаем товары циклические, то не покупаем австрал.доллар. 

Инструмент Argentina GDP Link Unit, доходность 40% годовых, хитрая облигация, качество хуже чем мусорная облигация, рискованная. 

Инвестировать в уран можно через канадскую Uranium Participation Corporation — это управляющая компания, основной актив которой — физический уран.

Технический анализ — танцы с бубнами:) 

 

Эфир 1
Эфир 2

p.s. все-таки качество картинки на РБК-ТВ прекрасное! Аж глаз радуется

Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

Кого и что читает Смартлабовец? Свой среди своих. Раскрываем карты)

Без всяких ссылок в никуда, исключаем тех, кто занимается каждодневной описательной писаниной того, что уже произошло и т.д.

Все они нам известны, и уже  продолжительное время мозолят нам глаза. Также закроем глаза на то, как они просто «лажают»...

Совсем другое, посты, которые помогут найти egg.
Есть блоги, которые «выстреливают/стреляют» изюминкой. Свежая идея.Или просто опыт.

Акцент теперь делаю не на интуитивный трейдинг, а на системный.

Теперь, идем в свое «Избранное» и выкладываем  этих «красавчиков» здесь!)  Попутно, уточняем чем понравился блог/пост!

Только исключительные и интересные посты. Естественно, за исключением себя любимого...
В общем, делимся и обсуждаем...
Попутно добавляем ссылки на блоги/посты требуемого характера, research'и и  прочее.

( Читать дальше )

Упражнение для любопытных.

Все чарты 30ти секундные.

Обращаем внимание на выделенный бар, думаем, делаем выводы.



( Читать дальше )

Дома уже, с айрада позу добираю, разместить нет возможности-весь день набирал позу, выше 152 на мой взгляд отличный вход, конечно, не о развороте речь, но коррекция до 150000-150500 назрела как минимум. аголтелые пиндосы за 2 дня под 3 процента отросли ни на чем- пора бы им приостановиться.

успехов, лопухи и адекватные...) 

Сегодня в утреннем обзоре я не зря обозначил цель роста по индексу ММВБ 1485-1487 пунктов. Дело в том, что именно в этой точке пересекаются три диагональных уровня сопротивления.
 
Дневной график:

 
Для более глобального обзора, недельный график:
 
Именно эта точка 1485-1487 пунктов является хрупким равновесием между бычьим и медвежьим рынком. За последние два года цена нарисовала пять волн (недельный график), но при этом все максимумы постепенно снижаются, что не дает возможности «разгуляться» быкам.
 
Сейчас стоит очень внимательно приглядеться к рынку, я не думаю, что мы с легкостью сможем преодолеть эту отметку. Но в то же время на дневном графике пока нет разворотного паттерна, который бы нам сигнализировал о возможном снижении.
 

( Читать дальше )

В преддверии одного из интереснейших событий на рынке акций США — quadruple witching day, который состоится в эту пятницу, 21 декабря, вашему вниманию статья, посвященна торговле вечерними имбэлансами на американском рынке акций.




Каждый день за 15 минут до закрытия торгов на рынке акций США специалист каждой акции публикует разницу между отложенными на последний принт заявками трейдеров на покупку и продажу акции — эта разница, называемая «имбэланс», традиционно открывала трейдерам американского рынка прекрасную возможность заработать с минимальным риском на движении акций в сторону опубликованного имбэланса.
 
Тем не менее, хотя торговая активность на десках проп-фирм и сегодня резко оживает в последние минуты сессии, большинство трейдеров, торгующих вечерние имбэлансы последние 5-7 лет, говорят, что из года в год заработать на этой, некогда «золотой жиле» дейтрейдеров и скальперов, становится все сложнее и что этот метод торговли сейчас, попросту, умирает.


( Читать дальше )

Совсем недавно пролистывал свои сделки за первый год работы на рынке (большинство из них распечатаны на бумаге и сделаны определенные пометки, как по ошибочным, так и по прибыльным сделкам). С одной стороны это полигон для анекдотов, потому как без улыбки смотреть на элементарные ошибки невозможно, с другой стороны это кладезь накопленного опыта, который помогает избегать большинства ошибок в последствие. Так вот, одна из наиболее распространенных ошибок, это невозможность хоть как то идентифицировать разворот или коррекцию на рынке.
 
В этом блоге я приведу наглядный пример, где кажущийся разворот резко перерастает в продолжение тенденции рынка, что приводит к плачевным последствиям (пример из крайности, но все же).
 
И так, фьючерсный контракт на индекс РТС, наши дни…
 
Комментарии, думаю, излишни, мысли новичка видны на графике:



( Читать дальше )

пост smart-lab.ru/blog/93375.php

Парни! Оставьте Т.В. хотя бы на время. Потом на пенсии будите изучать парадоксы ТВ и закономерности в какой из дней вы проигрываете а в какой зарабатываете. Лучше делать так:
Ищем на графике важные уровни (по волатильности, тренду, общий ситуации на мировых рынках и техническим уровням поддержки или сопротивления). Ждем усиления движения от данного уровня (пробоя) и заходим двумя — тремя частями независимо от того, куда цена идет в моменте). Все, позиция набрана. Стоп должен стоять близко. Если уровень определен качественно, то в 75% случаев будет вам заработок Какой, зависит от ситуации. Может 1000 п, может 3000. ВСЕ!!! па-ра-па-па-па. Это и есть схема заработка на рынке. Грааль. Его можно развивать, усовершенствовать, а изучая ТВ (я изучал) через два -три года в лучшем случае будешь в стабильно в нуле. И только попробуйте сказать, что я не прав. Или хватит силенок?