Ну что, товарищи, всем здрасте!

Трудо выебудни начались!

Еще в конце прошлого года я ознакомился с книгой по ММ, автор Райан Джонс «Сделай миллионы, играя числами».
Если вкратце — автор исследует несколько стратегий управления капиталом и сайзом, из них это мартингейл, пирамидинг, антимартингейл и т.д., и метод, который рекомендуют автор — это фиксированно-пропорциональная торговля.

Смыл данного метода — это увеличение сайза на один дополнительный контракт, только в случае, если каждый уже рабочий контракт заработал определенную фиксированную сумму.

Есть ощущение, что описал не понятно! =)

( Читать дальше )

Луакнутые и сишарпнутые братья объясните убогому можно ли скрестить бульдога с носорогом при помощи LuaInterface или NLua, чисто теоретически я никаких проблем не вижу, но может уже кто уже наткнутся на «подводные камни»
Нашел тут хороший сайт quikluacsharp.ru/... Там меня напугали с аж с двумя плюсами…

Здравствуйте господа трейдеры продолжаю ведение своего блога по математическим и геометрическим расчётам. На бирже нет случайностей есть одна математическая и геометрическая закономерность… судите сами.Постараюсь выкладывать свои мысли подкрепляя скринами и пройдёт неделя-2-3-месяц вы сами всё увидите что нет фортуны есть матем-геометр закономерность… Только не могу понять почему в разделе акции…


( Читать дальше )

Вечерело. Трейдеры «Регионального Центра Кукловодства имени Ротшильда ст». скучали. Маленькая афера с покупкой бакса и нефти одновременно  уже начала приедаться и хихиканья в дилинговом зале потихоньку стихали. Хотелось чего-то более веселого и интригующего — новый год все-таки на носу.
Старший трейдер Никанор потягивал тыквенное смузи бегая глазами по Смартлабу и лениво почесывая рыжую бороду, конец которой уже норовил свеситься на пол. Начальник Отдела Алогичности Перьяслав Натанзон дрючил Косынку в винде, изредка отвлекаясь на редактирование новой идеи для финансового рунета, состоящей в том, что даже если ОПЕК не сократит квот, то нефть все равно вырастет именно на этом факте. С доводами пока не ладилось, но сверху спустили предложение протащить все через Степана Демуру и не заморачиваться остальными мелочами.
Директор Службы Нетрадиционной Безопасности отец Варлаам и политрук Всталисколен Крымнашевич Пу играли в лапту между крынок с 12-летним березовым соком, аккуратно разложенных в фирменные белые пакеты без надписей и эмблем экспедиторами для отправки иностранным клиентам с наилучшими пожеланиями в новом году.

( Читать дальше )

В числе прочих исследовал качество работы следующих методов расчета направления текущего и будущего движения цены:

-------------------------------

1.Экстраполяция на один шаг в разных тайм-фреймах:
Дает хорошие результаты в торговле на больших тайм-фреймах от 4-х часовок и более.

2.Разложение ценового процесса как функции в ряд Фурье и торговля по:

2.1.Торговля по несущей синусоиде.
Суть метода: Подбирается интервал разложения такой, на котором несущая совпадает с ценовым процессом и совершаем сделки в направлении правой части несущей синусоиды.

2.2.Торговля по 1-й и 2-й производным от ряда Фурье:
Суть метода: Берутся производные в текущей точке (как бы сейчас), в точке -пи/4 (как бы прошлое) и в точке +пи/4 (как бы будущее). Хорошо ловятся развороты цены.

Оба варианта работают хорошо только на интервалах разложения цены от 2-х недель и более.

3.Суммирование логарифмов цен основных долларовых активов и работа с суммарным ценовым процессом по методу №1.
Суммировались цены: 1)валют, 2)металлов (золото, серебро, платина, палладий), 3) индексов (Доу, СиП, Насдак и другие), 4)товаров (нефть, газ, топливо).
Всего суммировались цены 30 долларовых инструментов.
Торговались выборочные инструменты.
Теоретическая основа: центральная предельная теорема теории вероятностей о том, что сумма случайных процессов с любым распределением вероятностей является процессом с нормальным распределением, что в результате дает достаточно гладкий график суммарного ценового процесса, который можно торговать даже без специальных методов расчета направления движения цены.

( Читать дальше )

Хочу поделиться новостью о предновогоднем обновлении библиотеки QuikSharp.

Обновление привнесло ряд новых функций, а также демонстрационное приложение на WinForm, о котором так часто просили пользователи.

Берем тут: https://github.com/finsight/QuikSharp

QuikSharp — это динамически подключаемая библиотека, для обеспечения связи ваших роботов, написанных на C#, с терминалом Quik.

QuikSharp — это «Open source-проект», который развивается благодаря участию других пользователей. Отдельный «респект» хочу выразить автору проекта, т.к. это именно то, что я долго искал когда понял, что уперся в некоторые существенные ограничения QLua.
Легче всего с этой библиотекой будет освоиться тем, что уже пробовал реализовать свои торговые стратегии на QLua, т.к. большинство функций взяты именно из QLua. Но по сравнению с QLua, мы получаем значительно большие возможности, в том числе по производительности. Когда у меня количество одновременно запущенных роботов на QLua превысило десяток, то я столкнулся с очень большими проблемами производительности. Квик стал жрать память в каких-то неимоверных объемах, а загрузка ЦП выросла до 80% (в спокойное время). Перейдя на QuikSharp (правда, перед этим пришлось заняться изучением C#) я одномоментно решил большинство проблем производительности, получил удобный инструмент для создания пользовательских интерфейсов, а также более удобное средство разработки самих роботов. Сейчас у меня одновременно крутятся в реальном времени более 4-х десятков роботов (если считать отдельным роботом сочетание ТС и конкретного инструмента), и при этом я не испытываю НИКАКИХ проблем с производительностью (терминал и роботы крутятся на ноутбуке).

( Читать дальше )

В прошлой статье Закрываем позиции, подводим итоги и готовимся к новому году. я уже писал о том, что собрался закрыть все свои позиции в акциях, перейти в облигации, и ждать годовых отчетов и хороших моментов, а также коррекции, чтобы опять зайти в акции в новому году. 

Так вот, поскольку на момент прошлой статьи я закрыл только часть позиций, сейчас, когда уже вся работа позади, я решил опубликовать свой текущий портфель, а также немного поделиться планами на новый год. 

Итак, мой портфель сейчас: 

Как видите, я действительно вышел из всех позиций в акциях. Сложнее всего оказалось избавиться от ОМПК — да, у компании отличные мультипликаторы и т.п., но пожалуй в будущем не будут покупать акции компаний, у которых сложно с ликвидностью. Даже на мой совсем небольшой объем, несколько дней пришлось бы собирать целый ряд котировок. В конечном счете наконец удалось все продать по одной цене и с убытком, но хотя бы так. 

( Читать дальше )

Готовый пример для акций, класс — TQBR.
Список всех классов выводится на вторую строку лог-файла.

-- seclist_csv.lua, © smart-lab.ru/profile/XXM/
-- список бумаг, транслируемые QUIK-ом

local ver = '0.91'      --      22.12.2016
local scriptPath = getScriptPath()
local Terminal_Version=getInfoParam('VERSION')
local logFile = scriptPath..'\\'..'seclist.csv'
local file = io.open(logFile, "w")
assert(file, "Ошибка открытия "..logFile)

function string.split(str, sep)
        local fields = {}
        str:gsub(string.format("([^%s]+)", sep), function(f_c) fields[#fields + 1] = f_c end)
        return fields
end

function write_log(str)
        file:write(str .. "\n")
end

function Main()
        local local_datetime = os.time(os.date("*t"))
        local dtd = os.date("%d.%m.%Y %H:%M",local_datetime)
        local mes = 'Start seclist_csv '..ver..', QUIK '..Terminal_Version..', '..dtd
        message(mes);
        file:write(mes .. "\n")
        class_list = getClassesList()
        mes = 'class_list =  '..class_list
        message(mes); write_log(mes);
        local class_listT = {}
        class_listT = string.split(class_list, ',')
        for i = 1, #class_listT do
                local fline = class_listT[i]
                if fline == 'TQBR' then
                        -- для примера - только акции!
                        local classInfo = {}
                        classInfo = getClassInfo(fline)
                        -- 3.2.2 getClassInfo
                        -- Функция предназначена для получения информации о классе.
                        local sec_list = getClassSecurities(classInfo.code)
                        local sec_listTable = {}
                        sec_listTable = string.split(sec_list, ',')
                        for i = 1, #sec_listTable do
                                local classCode = classInfo.code
                                local secCode = sec_listTable[i]
                                local securityInfo = getSecurityInfo(classCode, secCode)
                                local name = securityInfo.name
                                local step = securityInfo.min_price_step
                                local secInfo = classInfo.name..';'..classCode..';'..name..';'..secCode..';'..step
                                write_log(secInfo);
                        end
                end
        end
        local mes = 'Готово!'
        message(mes); write_log(mes);
        file:flush()
        file:close()
end

Main()

-- seclist_csv.lua

На выходе получил список из 292 ценных бумаг.
Здесь: moex.com/a3503 — 310. Не смотрел, почему такая разница.

Если трейдер получает прибыль, он считает это исключительно своей заслугой, а убытки полагает следствием своих ошибок. Так ли это? Что будет, если торговать совершенно бездумно, случайным образом? Открывать позицию, ничего не анализируя? Ответ на этот вопрос вас очень сильно удивит. Дело в том, что ничего не изменится, результат будет тот же самый.

Возьмем самую простую торговую систему. Например, каждый день, ровно в 12 часов по Москве, будем покупать один фьючерс на индекс РТС. Соотношение риск/прибыль в каждой сделке установим 1:3. Позицию будем закрывать, если фьючерс вырастет на 1500 пунктов, или упадет на 500 пунктов. Если до 12 часов следующего дня предыдущая позиция еще не закрыта, то новую позицию не открываем. Расчет делался на фьючерсе RIZ6 в период с 15.09.2016 по 15.12.2016, когда он был ближайшим, всего 66 торговых дней.

За этот период фьючерс вырос на 18% с 96210 до 113430 пунктов. Случайная покупка дала прибыль в 6500 пунктов, что примерно равно 8 тысяч рублей. Одним контрактом можно торговать, имея на счету 20 тысяч рублей, следовательно, совершенно не напрягаясь, за 3 месяца я заработал бы 40%. Не каждая заумная система даст такой результат.

( Читать дальше )

Вы, наверное, уже смотрели мое видео об успехах на бирже. Понравилось?

Могу сказать, что меня возненавидело много народу после выпуска видео. А теперь я Вам расскажу сколько раз у меня было фейлов в бизнесе. И если Вас пронзила черная зависть после прошлого ролика, то теперь можете начать любить меня снова после прочтения.

Текущий и предыдущий пост навеян этой записью Тимофея Мартынова.

Очень редко все идет гладко, особенно если ты не Олег Тиньков.

И так, начнем:

1. Сервис обучению английскому. Как то после университета я начал усиленно самостоятельно учить английский. Начал с чтения книг. От простых до сложных. Потом перешел к просмотру фильмов с субтитрами.

Венцом занятий служили занятия онлайн с филипинкой.   Филипины раньше были колонией Великобритании, поэтому жители по-английски говорят вполне приемлемо для обучения. Многие пользуются таким способом.

( Читать дальше )