Много дискуссий возникает на тему вреда или пользы применения стопов в трейдинге. Ответ на этот вопрос попытался дать автор блога blog.factorwave.com.

Вам не нужно читать много книг или статей по трейдингу, чтобы понять важность стоп-ордеров — определенных точек выхода для прекращения убытков и закрытия позиции. Обычно утверждается, что использование стопов естественно. Идея ограничения убытков больше определенного значения выглядит привлекательной. Что может быть неправильным, если мы обрезаем убытки и позволяем прибыли «течь»?

Но если что-то часто говорится, это необязательно должно быть правдой, не зависимо от того, кто это утверждает. Так что же действительно происходит, когда мы пытаемся следовать таким, вроде бы безобидным, высказываниям, в нашей торговле? Возможно, здесь есть преимущества, но во сколько они обходятся?

Уважаемые знатоки срочного рынка, объясните пожалуйста дилетанту каким образом нивелируется контанго/бэквордация между спотом и фьючерсом к экспирации? Ведь это, как я понимаю, разные рынки, на которых цена определяется реальными сделками с обеих сторон! Каков механизм этого процесса? Так же с фьючерсом Ri – если скажем Сбер или Газпром составляют каждый какой-то процент в индексе РТС, но в тоже время Ri это отдельный инструмент, где цена тоже определяется спросом и предложением, каким образом сохраняется этот баланс? К примеру – если выстрелил Газик или Сбер, с какого хрена непременно стреляет Ri? Покорнейше прошу не стебаться над блуждающим в потемках невежества, а объяснить без лишнего высокомерия и раздраженности.

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на конференции трейдеров 26.09.2015.
Я ответила, что согласна. Тема моего выступления – как прожить на дивиденды.
Кратко отвечаю: получать дивиденды и тратить их на жизнь можно легко и постоянно, если понять дивидендный механизм российского фондового рынка.
На эту тему я и планирую выступить :)

Если кто-то будет на конференции, можно будет пообщаться о дивидендах в не формальной обстановке
Очередная табличка ударников чистоприбыльного производства за 6 месяцев 2015 года и выплат промежуточных дивидендов.

 Продолжаем рассматривать чистые прибыли эмитентов за 1 полугодие 2015 года в свете возможности выплат промежуточных дивидендов.

Герой этой таблицы — Кузбасская топливная компания (КТК). Конечно, сказался эффект низкой базы, но и рост выручки на 24,4% с 8млрд рублей в1п/г 2014г до10 млрд рублей в 1п/г 2015 нельзя сбрасывать со счетов.

Слухи недели ...

— Драги-шалун задумал QE2,
причина девальвация валюты Китая и экспорт дефляции из Китая ...

а теперь о ценах на чёрном рынке на АК47:
— Калифорния: 400$ Ирак: 800$ Сидней: 15493$ 

цены на услуги в Китае:
— Отправить ребёнка в Китае в школу, если нет мест стоит 10000$ ...
— Устроится на работу кондуктором поезда без соответствующего
образования в Китае стоит 15000$ ...
— Цена наркотических средств в Китае в среднем на 20% выше 
чем в среднем по другим странам ...
— Годовые взятки по Китаю превышают 1.000.000.000$

— 1000 gmail аккаунтов 200$
— 1000 hotmail аккаунтов 12$
— 1000 facebook likes 15$
— 10000 twitter followers 15$

Ценники на зверюшек:
— бурый медведь 4500$
— слонёнок 7000$
— леопард 5000$
— панда 5000$
— тигр 50000$
— белый медведь 10000$
— горилла 400000$

вы всё ещё ждёте ваши 100$ с рынка, не там ищете … )))

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

Геоэкономика (англ. geoeconomics) — новая геополитика (геополитическая экономика) с позиций экономической мощи государства, обеспечивающая достижение внешнеполитических целей, мирового или регионального могущества экономическим путем.

Геоэкономический подход впервые начал разрабатываться в США после окончания Второй мировой войны и нашел отражение в «доктрине сдерживания СССР». Новая геополитика сыграла важную роль в «холодной войне».

Взаимосвязь геополитики с мировой экономикой обоснована в мир-системной теории Иммануила Валлерстайна, в которой падение и взлет мировых геополитических гегемоний соотносится с переструктуризацией мирового хозяйства, описанной в экономических циклах большой конъюнктуры Н. Д. Кондратьева.

Понятие «геоэкономика» было введено в научный оборот в США в 60-е годы и присутствует в статье «геополитика» в советской экономической энциклопедии «Политическая экономия» (1972 г.). Авторство чаще всего приписывают американскому военному историку Эдварду Люттваку с указанием более позднего источника .