Избранные топики / Профиль Skifan / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Немного цифр по фРТС + опционы

26 октября 2014, 18:28
|
MikeOrlov

На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца. Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь

Краткие выводы следующие:

Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв; 2014 г.: авг-сент).
В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

Как это можно использовать?
Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.

( Читать дальше )

Как мыслит управляющий активами одного из брокеров за последний месяц

23 октября 2014, 12:58
|
SHCHUTUSHCHA

26 сентября 2014, 17:22
отскок си от верхней границы на 39800
ложный пробой 114 фртс и резкий выкуп
smart-lab.ru/blog/206368.php

28 сентября 2014, 19:28
в сентябре накосячил немного но в октябре в активном интрадее всё отыграю
сформировал длинные позиции по рублю на 38 и по золоту на 1260-1220, жду рубль 37, золото 1300, просадки это нормально и в этом нет ничего такого. рынок стал неадекватным поэтому цели до конца года скромные — заработать 500 тысяч, приходите ко мнена мастер класс в следующую субботу.
smart-lab.ru/blog/206574.php

29 сентября 2014, 15:21
умные бабки говорят что оби-ван тоже сливается
smart-lab.ru/blog/206723.php

30 сентября 2014, 20:03
До конца года лично у меня получается вот такие странные расклады. По fRTS мы типа должны будем увидеть и 95000 и 125000. По рублю и 40.5 и 37. По идее сначала должны сходить вниз, а потом вверх по рынку. По золоту 1180$ и 1300$. По нефти 92$ и выход выше 100$.

( Читать дальше )

Что Вы гадаете ???

22 октября 2014, 22:55
|
MadTrade

Читаю посты коменты, ниже ниже вот, вот, вот будем еще ниже, шортить страшно, лонговать тоже )) Торгуйте по тренду, что стоит дешево, может стать еще дешёвее, что стоит дороже может стать еще дороже )) Как только день два будет формироваться, разворот можно присматриваться к лонгам соответственно, а пока ножи ножи для лонгистов и валерьянка )) Посмотри на дневку !!!!
Примерная понятная для меня картина на дневках РТС рост, на откате уже можно искать входы, по системе в лонх )) Не мало людей потеряло и квартир и машин и т.д из-за того, что торговали угадайку и соответсвенно без стопов и системы ))) А такие посты были уже, ты просто решил, что с тобой такого не случится .))

Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки

20 октября 2014, 12:55
|
orekton

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками

На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.

( Читать дальше )

волатильность в формуле Блэка-Шоулза

18 октября 2014, 19:21
|
beast

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

Заголовки статей в Российских СМИ, как они менялись с марта по октябрь.

16 октября 2014, 12:23
|
VpnS

Заголовки статей в Российских СМИ, на примере Rambler.ru, как они менялись с марта по октябрь.

1. Запад не отважится ввести против россии санкции.
2. Россия никогда не поддастся на угрозы введения санкций.
3. Смешные санкции запада.
4. Санкции запада все смешнее
5. Почему запад никогда не решится ввести серьезные санкции.
6. Почему давление Америки не заставит Европу поддержать более серьёзные санкции
7. Как санкции оздоровят экономику россии
8. Как именно благодаря санкциям, россия вырвется в мировые лидеры.
9. Ввод санкций неожиданно привел к оздоровлению экономики.
10. Запад признал неэффективность санкций
11. Провал Америки на поле санкций.
12. Доходы Газпрома снизились на 40%
13. РОСНЕФТЬ потребовала поддержки из гос. Бюджета
14. Пенсионный фонд необходимо временно использовать для стабилизации экономики
15. Россия вводит ответные санкции.

( Читать дальше )

Подслушано на Уолл-стрит

15 октября 2014, 10:24
|
Reshpekt Fund Russia ☮

Есть такой твиттер-аккаунт Goldman Sachs Elevator, который ведет человек, по его словам, близкий к Уолл-стрит. В этом твиттере он собирает цитаты, якобы подслушаные в лифтах офисов на бирже. AdMe.ru публикует самые меткие цитаты, которые обличают всю циничность банкиров и людей, владеющих огромными деньгами.

( Читать дальше )

Ну что, вскоре мы будем иметь то, что на самом деле заслуживаем?:)

14 октября 2014, 23:51
|
Тимофей Мартынов

Капитуляция на рынке нефти.

Кстати любопытный ведь логический парадокс.
ФРС печатает деньги сколько хочет.
При этом американская экономика растет.
А реальные активы, которые должны дорожать, от увеличения необеспеченной денежной массы, напротив, дешевеют.

P.s. Вот вам картинка по уровню безубыточности разработки месторождений в США

из ЖЖ Егора Сусина:

Интересная торговля получилась с Сапуновым - гурой ТА.

14 октября 2014, 15:16
|
Василий Олейник

Публичная торговля на длинной дистанции дело не простое.

Интересная торговля получилась с Сапуновым - гурой ТА.

Черемушкин о недвижимости из Чикаго

14 октября 2014, 10:28
|
Тимофей Мартынов

Ну наконец-то новая серия:)

Специалисты, критикуйте!

← туда 44 45 464748 49 50 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги