Как я уже писал дважды в этом году:  вначале года и в мае, нынешний кризис целиком и полностью связан с одним событием — распадом еврозоны.

Однако июньские выборы в Греции+решения саммита ЕС+снижение ставки ЕЦБ существенно снизили вероятность этого события, так как, хоть пока и словестно, но показали виртуальную готовность евросообщества оградить еврозону от госдефолтов.

И на повестку дня встал другой вопрос — ослабление доллара, так как сильный доллар уже не нужен самим США, испытывающим трудности в экономике.

Как ослабить доллар? Рецепт известен — КУЕ. Понятно, что патриотический эгоизм американских избирателей не позволит его сделать до ноябрьских выборов, благо внутриамериканское КУЕ под названием ТВИСТ успешно продлено на 270 млрд. долларов. Но после них и вне зависимости от их исхода КУЕ БЫТЬ. Месяц позже, месяц раньше — значения не имеет. Что было у нас после прошлого КУЕ, объявленного в августе 2010-го? А вот что было с индексом ММВБ (синяя линия)

( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

прочитал кучу систем и убедился, что правы авторы большиства книг — определяющим фактором успеха в торговле является самодисциплина.
Сам перепробовал кучу  индикаторров, но ничего более походящим не нашел, чем сочетание EMA  10,20  в купе  с Momentum 12. И вот тут начинается сама суть этого сваященого грааля… трудно написать всю суть торгоговой системы — она придет с опытом торговли… даже если бы я ее описал, то 90% народа ее не смогли бы придерживаться… нужно всего лишь понять рынок. Чем проще, тем легче торговать. Ждать тренд самое трудное… особенно, если приходится месяц-или два… терпение мне помогает заработать в гожд 300-500%… опыт потдверждает, что чем меньше торгуешь, тем больше зарабатываешь… в этом плане Резвяков полностью прав… когда 90% трейдеов задумаются о самодисциплине и рискменеджменте, то мне наверное будет труднее зарабатывать…

Группа аналитиков CitiGroup во главе с Кингсмиллом Бондом и Андреем Кузневым сравнила рост российской экономики и экономики еврозоны, а также динамику корпоративных прибылей. Они пришли к необычному заключению — Россия может стать спасителем для европейских компаний и инвесторов. Первые смогут заработать деньги на российских потребителях, а вторые вложить деньги в европейские компании, работающие в России.

Российский ВВП в этом году вырастет на 3,5%, прогнозируют в Citi. ВВП еврозоны, напротив, снизится на 1%.




( Читать дальше )

К перетоку средств в гособлигации европейских стран — доходности пошли обновлять исторические минимумы. На облигациях можно хоть немного заработать.

Согласно сегодняшним данным, депозиты overnight на счетах ЕЦБ cнизились с 808,5 до 324,9 млрд. евро! Упали почти на 500 млрд. евро.
 
Отчасти это связано с тем, что подошел к концу ежемесячный период регулирования обязательных резервов ЕЦБ. В течение этого времени регулятор обязывает банки поддерживать определенный усредненный объем резервов. Завершение такого периода приводит к скачкообразному изменению объемов средств на депозитах ЕЦБ именно потому, что банки, размещающие там деньги, перемещают их в попытке привести баланс собственного капитала в соответствие с нормативами. Тем не менее, 500 млрд. — это очень много. Подробности как всегда на графиках. 
 

( Читать дальше )

А ведь шансы такие есть...

:)))...

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель…

Многократно слышал вопрос — как размечать РТС (нефть) вниз импульсом, он же уйдет в минус? Напомню, что волны Эллиотта — это описание изменений social mood, а не простое раскидывание букв по вершинам (хотя многие идиоты с Elwave этого не понимают. Искренне считают, что занимаются волновым анализом).


http://thepr0.narod.ru/files/ewt/image/pr0s_img20120710113448rtsi1d.png

Каждая волна имеет степень — величина «социальной веса» тренда, поэтому так важно знать их названия и соблюдать общепринятую нотацию. Это действительно важно! Как только вы видите каунт с чем-то доморощенным — перед вами «инженер», с чертежом не по ГОСТ. Куда его надо послать с таким поделием? Верно :)

В некоторых случаях (напр. большие ТФ) социальные изменения приводят к экспоненциальным (показательным) функциями в пунктах инструмента. Мании, ажиотаж, нарастающий интерес стада, мода. Однако в неких единицах соц. важности — всё остается линейно. Сравните значимость движения РТС в ±1 пункт при 100 и при 2000.

( Читать дальше )

Проделав трудный и зачастую долгий путь в создании торговой системы, трейдеры испытывают некоторые затруднения, связанные с переигрыванием системы. Происходит это с большинством, поэтому имеет смысл придумать способы регуляции и управления этим процессом. Системы создаются для того, чтобы на основе сигналов совершать сделки. Торговый план достаточно написать один раз и пользоваться им на протяжении длительного времени. Но зачем тогда дневник трейдера и журнал?
Преимущества журнала сделок заключается в том, что день за днем в него вносится статистика, на начальных этапах лучше это делать самостоятельно и вручную. Т.е. вводить данные в таблицу с формулами и получать результаты. Если на начальном этапе Вы не знаете, что с ними делать не беда. Накапливайте историю сделок и стройте на основе истории кривую капитала. Кривая капитала графически и наглядно показывает Вам своим наклоном на положение дел, прежде всего в голове. Восходящая тенденция -признак того, что Вы в гармонии с рынком и в ладах с собой, Ваша система работает и все в порядке. Профессионалы считают, что применив технический анализ к своей кривой капитала, можно сделать очень интересные выводы и предположения. Могу сказать по своей кривой капитала, что смотришь иной раз на нее после серьезных прибылей и думаешь, что откат неизбежен. Что надо предпринять, чтобы откат был поменьше? Сократить объем или пару недель отдохнуть от рынка. Попробуйте сделать статистический журнал. Уверен, что по мере накопления истории, сделок Вы найдете различные способы статистического анализа своих сделок, по дням, по времени, по объему и т.д.


( Читать дальше )

Часть1 http://smart-lab.ru/blog/63978.php

Часть2 http://smart-lab.ru/blog/63988.php

Часть3 http://smart-lab.ru/blog/64001.php

Часть4 http://smart-lab.ru/blog/64263.php



Герчик_2009, июль

• Я когда работаю, я либо работаю, либо нет!
• Если вы сможете в жизни сделать что-то одно, то вы сможете сделать все
• Человек, который может себе сказать в любой ситуации «НЕТ», это дисциплинированный человек
• Торговать от уровня лучше, когда нет большого игрока, т.к. если он есть, то его видят все и вероятен его разбор
• Когда видишь сделку и не делаешь, нужно записать, почему именно не сделал? Свои эмоции
• 30 минут игры на компьютере, отключают мозг на 2 часа
• В 21 год у меня (у Герчика) был авто за 100 000 марок, потому что я хотел
• При выходе оставляешь часть позиции, чтобы научиться досиживать до конца
• Институционалы, покупают и продают в первые и последние 30 минут
• Откаты пересиживать не надо, нужно постараться закрыть часть позиции в самом начале, т.к. понять, что это откат или разворот очень сложно
• Лучше закрыть часть позиции перед сильным уровнем, т.к. прибыль отдавать нельзя
• Все гениальное приходит в голову, когда не ожидаешь, поэтому нужно отдыхать
• Никогда не забывай откуда ты пришел, если забудешь, то тебе не куда будет идти
• Трейдинг – это марафон, а не спринт
• Бороться с рынком не нужно, нужно плыть по течению и быть гибким
• Всегда в конце недели выступают 2 человека, один больше всех заработал, другой больше всех потерял. Рассказывают какие сделки совершили и почему
• В 2002 году заплатил комиссии $1 800 000
• Если акция быстро идет вверх, то нужно быстро выходить, лимитом или по рынку, т.к. она также очень быстро пойдет вниз и если переносить стоп в сторону движения, то получишь плохую цену закрытия позиции
• Вы должны из движения выжать 40-50% (т.е. из 1 доллара нужно взять хотя бы 40-50 центов)
• Всегда нужно ждать сигнал для входа. Но в тоже время прибыль отдавать нельзя
• Всегда нужно рассчитывать на противоположное движение, равное 1/3 предыдущего
• Если акция быстро стрельнула, то я забираю 75%, т.е. отдаю только 25%
• Я богатый человек, потому что беру деньги со «стола»
• Деньги в кармане, обидно уже не будет

( Читать дальше )