clubnikk, ведите статистику, сколько раз вы неверно закрыли позу раньше системы, а сколько верно. Вряд ли статистика будет в Вашу пользу, о чем постоянно себе и напоминайте. Я избавлялся от излишней самоуверенности именно таким образом.

Роман, стою по вашей системе в ри и си, но руки уже хотят покрыть текущие позиции, но не даю себе. Больше всего давят чужие мнения, что вот-вот случится разворот. Но зареклась больше выходить из сделок не по системе. Наверное, мне пока не стоит читать блог, потому что невозможно уже так)). Причем это происходит не сразу, а чем дольше я держу позицию, тем сильнее на меня давит общественное мнение.

REWERS (Evgeniy GT), я записал.Ок.Если будет 127)я вообще больше не пишу на смартлабе)

Collapse, разницы практически нет, кроме той, что Вы уже указали. Изначально синтетическая позиция была придумана, когда не было возможности приобрести определенный опцион из-за неликвидности или для того, чтобы сохранить в портфеле спотовый актив не продавая его. На рынке, где есть и путы и колы всех страйков и нормальной ликвидности нужды в синтетическом опционе нет. Работать на весь депо на опционах весьма опасно, поэтому я бы не стал рассматривать как реальное преимущество то что Вы указали.

Василий Олейник, Только вот именно эти три минуты могут оказаться решающими, и эффективность входа может быть безнадёжно потеряна, если не удалось войти вначале первой минуты после поступления сигнала.

Василий Олейник, это элементарно, если не интересует результат или если торговля в действительности не внутридневная.
У меня есть торговая система, которая легко торгует 10 000 в одну сторону, торгует внутри дня… но она в среднем держит позицию несколько дней. То есть, по времени совершения сделок она внутридневная, точнее, минутная, но по сути торгуемого метода — среднесрочная.

REWERS (Evgeniy GT), никак!

Хирург, вы правы, 1000 по рынку вообще без проблем. Ну а если 5-6 заявок по 500 то в течение 3 минут можно спокойно и 3000 лотов набрать.

Почти инсайд.
Текущий контракт еще увидит ценник 127.
Как вам?
(Если не будет 127, до конц месяца в блоге комментами вас напрягать не буду)

Хирург, у Вас один метод торговли, у другого — другой. Поэтому Ваш опыт имеет ограниченную область применимости.
Для HFTшника проскальзывание 50 пунктов может означать катастрофу, а для трендследящего алгоритма со средним временем удержания позиции 3 дня это будут потери ниже средних.
Поэтому абстрактное обсуждение ликвидности, без учета метода торговли и объема средств под управлением — это пустой разговор.

RomanAndreev, Роман, вчера задавал всем вопрос, но никто не ответил: Вы не подскажите в чем разница между путом и синтетическим путом (шорт фьюча + лонг кола [кол и пут одного и того же страйка])? Выходить из синтетической позиции сложнее, если зашел на полное ГО. Нужно закрывать частями поочередно позицию, иначе биржа не позволит. Это минус. Из плюсов вижу такое (поправте если не прав): при дорожании купленного пута вариационка начисляется но блокируется (ГО пута растет) т.е. заработанные средства недоступны, при синтетической позиции же прибыль по фьючу больше убытка по колу следовательно появляются свободные средства. Это плюс.

Еще есть какие-то отличия?
Спасибо.

Конечно же бывают разные фазы ликвидности в течение дня, так-то до тысячи контрактов Ри всегда можно без проблем по рынку взять или скинуть, максимальное проскальзывание пунктов 200 будет. Я лично даже в опционах без особых проблем тысячу контрактов внутри дня торговал, только там уже лимитками ставил заявки, а не по рынку.

Очень неуравновешенный и слабо аргументированный комментарий!
Автор реально не понимает, о чем идет речь или подгоняет рынок под свое мнение.
1. На рынке в разное время разная ликвидность, на открытии и на закрытии основной сессии она может быть во много раз больше, чем в другое время.
2. Если не интересует результат, в рынок можно влить огромный объем. Вопрос потерь на транзакцию. Автор не понимает, или делает вид, что не понимает, что значительная доля внутридневных торговых систем с проскальзыванием 200 пунктов будут глубоко убыточными.
3. Следовало бы знать, что один пример не доказательство.
4. Куча эмоций, соплей и оскорблений возможных оппонентов и(или) читателей. Автор, хамить не надо!

Сиди жди! Это супер! В деньгах жди, в позиции жди! Красота)

О,) а я месяц не подходила к терминалу, спрыгивала с интрадея) очень этому рада. Времени полно, занимаешься тугими делами тоже.

Collapse, все зависит от ГО, максимум ГО от депозита может составлять 50%, если больше при определенных ситуациях имея положительную маржу сделать(зафиксировать) ничего будет нельзя и еще можно получить лося по не выгодной цене!

Collapse, вижу такое преимущество (если я не ошибаюсь) что при падении рынка для опциона пут вариационка перечисляется, но блокируется, а при конструкции из кола и фьюча прибыль по фьючу будет больше убытка по колам и будут доступны дополнительные деньги. Поправте если не прав.

Unnamed, когда падает фьючерс и падает волатильность -конкретно лонг, будем выше, но движения с каждым снижением волы будут меньше! Т.е. при индексе RTSVX 32-40 ходил фьюч по 5-7 000 пунктов в день, при 25-29 по 1500-2000, при 16 по 400-500! А 3 марта вола была 80-90 и ход был -20 000+17 000

Unnamed, до полного забвения осталось не много по RTSVX 16-15, 3 марта было более 80, сейчас 26! В 2011 было выше 100

Collapse, не замарачивайся, секрет скажу один и удалю! Продавай завтра ближе к 17 стренгл самый дорогой одного страйка июнь, или в пятницу лучше и в день экспиры с открытия откупишь! Можешь тету посмотреть 135 страйк- тета 146 пунктов в день на один опцион!