Отвечаю на ехидный вопрос, прозвучавший в переписке по поводу сообщения Экстремальный трейдинг. Прибыль июня 999%. 
Вопрос формулируется примерно так: А как же работает рынок?

По моему так очень просто. Я  не раз писал об этом, и на других ресурсах, и здесь, на смартлабе:
Секреты движения цены
Секреты движения цены 2.

Повторяться не буду, можно посмотреть по ссылкам.

Следующий вопрос, пока не заданный: а зачем же при такой простоте и наглядности наворочена куча индикаторов?
В общем-то незачем, за исключением одной причины — классический графический анализ по Доу трудно автоматизировать. Также трудно автоматизировать торговлю на основании классического графического анализа. 
Но если проблема автоматизации не стоит, то всё то же самое можно делать по классике графического анализа, причем более точно и без задержек, присущих индикаторным методам. Но, повторяю, автоматизировать сложнее… Да и не всегда все однозначно и наглядно для интерпретации ситуации.

( Читать дальше )

Сначала подумал, что показалось, но нет )

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.
Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, Уважаемые Коллеги, Друзья, а также тролли и просто прохожие ))

С запозданием (очень много работы) выкладываю результаты за Май 2016. Общий прирост по обоим портфелям (западный и российские рынки):




Эффективность прироста вновь начала расти (красна

( Читать дальше )

просили доказательства в предыдущих стейтах) ловите
просьба не пошлить и не грубить, вести себя интеллигентно — заранее спасибо




обзор на сегодня



( Читать дальше )

Дослушал аудио-книги Кастанеды. Думал сначала что это больше эзотерика, нечто популярное, вроде других «философских» авторов. НО это огонь, каждый должен прослушать, вникнуть и понять о чем речь, если конечно есть вопросы относительно собственной рациональности. Тем кто считает и так себя не глупым, жизнь успешной, свои действия более-менее правильными и осознанными — читать не нужно, ведь всё у вас и так хорошо. 



Канва рассуждений немного сказочная, наверно не стоит ее воспринимать буквально (хотя мне понравилось, какой же фильм можно снять). НО психологическая составляющая не хуже Хорни, Берна, Олдера и пачки других реально крутых психиатров (чуть разбираюсь в этом). Или вот когда-то давно прочел многотомник «Мир Философии», так вот Кастанеда круче всех авторов и их идей. Они просто наивные дети и думают о детском. 


( Читать дальше )

Попрощалась сегодня в среднесрочном портфеле с «Ростелекомом» и «Алросой», встретилась со «Сбером» преф и «Аэрофлотом». Жду встречи с «ИнтерРАО» и «ММК».

Новых заявок пока не хочется, ибо надо разобраться с недавно любимыми бумагами. «Ростелеком» и «Алроса» закрылись по безубытку, но  то, что они оставили портфель, меня все равно тяготит. Зачем искать новые бумаги, если можно поискать уровни перезахода в уже знакомых акциях? С «Ростелекомом» все просто — здесь есть неуверенный, но все же восходящий тренд от августа 2015 года (около 85 рублей). И от этого тренда, если бумаги не нарисуют нисходящий тренд, спускаясь к нему, можно будет их снова схватить. Если акции «Ростелекома» выберут путь наверх, а не вниз, то у них есть сопротивление в районе 100-102 рублей, образованное странной формой бокового диапазона, похожей на «бриллиант». И над этой планкой снова можно вернутся к разговору о покупке.

( Читать дальше )

Итак – самый частый стон от «экспертов от экономики» это адские ставки по кредитам в России. Допустим, ставка в 15% считается «просто грабительской».

Давайте посмотрим, что было выгоднее –  взять доллары под 2% годовых или рубли под 15% годовых для среднего инвестиционного проекта на 5-6 лет.

Итак – берем кредит 5 лет назад  31.12.2011 в размере  1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Тогда давали кредиты под 15% годовых в рублях.

Или второй вариант – берем кредит 31.12.2011 в 1 000 000 рублей, но долларами под 2 процента годовых. В долларах это будет по курсу 31 059 долларов. Курс на 31.12.2011 был 32,1961 рублей за доллар.

Что получается выгоднее?

Если вы взяли кредит рублями под 15%, то к концу 2016 года вы будете должны 2 313 000 рублей, если же вы взяли доллары под 2%, то вы будете должны 2 308 000 рублей. То есть, разницы нет никакой.

Таким образом, высокие ставки в РФ полностью отбиваются девальвацией и инфляцией, то есть, если вы вкладываете в разумные, окупаемые проекты, то ставка в 15% в рублях в РФ эквивалента 2% долларовой ставке, просто за счет девальвации и инфляции, которую вы должны закладывать в цену своего товара.

( Читать дальше )